Обзор осциллятора SSRC - настройки, особенности алгоритма и способы его применения
Как использовать отчеты чикагской биржи в торговле на Форекс
Не редко можно увидеть, что цена торгового инструмента идет вопреки законам технического и фундаментального видов анализа. Новички не могут понять такие движения, но опытные трейдеры знают, что зачастую цену двигают «Умные» деньги.
Крупные игроки имеют аналитические отделы, обладают инсайдерской информацией, недоступной рядовому трейдеру и многими другими инструментами для анализа рынка. Не удивительно, что они знают оптимальные точки и время входа в рынок. Именно этот капитал, которым оперируют данные организации, называют «Умные» деньги.
Многие трейдеры хотели бы узнать, какую позицию в том или другом торговом инструменте занимают крупные игроки. Что может быть проще, торгуй как они, и все будет хорошо. Именно отчеты СОТ позволяют увидеть, какую позицию заняли "монстры" трейдинга.
Как читать отчеты чикагской биржи
Отчеты СОТ публикуются в открытом доступе на сайте U.S. CFTC. Тут необходимо отметить, что эта информация с фьючерсного рынка, но если сделать логическое умозаключение, то вряд ли крупные финансовые организации, которые оперируют миллиардами долларов и имеют финансово-аналитические отделы с ведущими аналитиками, будут рисковать своим капиталом.
На главной странице находим «Market Reports» далее наводим курсор и нажимаем на «Commitments of Traders». Далее на сайте (внизу страницы) находим Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарно-сырьевая биржа). Здесь торгуют фьючерсами на множество торговых инструментов, например, нефть, уголь, валюта и так далее. На экране будет указан формат отчета (иллюстрация ниже):
- только фьючерсы (Futures Only);
- совмещенный фьючерсы и опционы (Futures-and-Options-Combined);
- длинный или короткий тип отчета.
Для анализа торгового инструмента лучше использовать совмещенный (фьючерсный и опционный) и короткий форматы отчета. Потом находим нужный торговый инструмент, в данном случае это валютная пара евро/доллар.
- NON-COMMERCIAL – это крупные коммерческие организации, банки, спекулянты, которые покупают торговый инструмент для получения прибыли.
- COMMERCIAL – коммерческие организации или их официальные представители. Их не интересует покупка/продажа с целью получения прибыли, они приобретают торговый инструмент для собственных нужд. К примеру, компания Mercedes-Benz продала автомобили в США за доллары, но в данный момент ей нужны евро (налоги, коммерческие сделки и так далее). Компания выходит на Forex и продает доллары США, получая евро.
- TOTAL – в этой графе показывается сумма коротких и длинных позиций крупных спекулянтов и коммерческих организаций.
- CHANGES FROM – изменение данных с последнего отчета.
- NONREPORTABLE POSITIONS – «рыночная толпа» или мелкие трейдеры.
Как видно на рисунке, расположенном выше, количество коротких и длинных позиций на конец февраля по паре EUR/USD примерно одинаково. Это связано с тем, что в марте будет заседание ЕЦБ и крупные игроки находятся в ожидании, будут ли приняты дополнительные меры по количественному смягчению в Еврозоне или нет.
Если посмотреть на иллюстрацию, то количество длинных позиций по японской йене 85.240, против 36.096 коротких. Это явно отображается на графике в торговой платформе MetaTrader 4 на Форекс. Именно так используют информацию трейдеры при анализе валютного и фондового рынков.
Основные недостатки информации по отчетам СОТ
Кроме положительной стороны, что трейдер видит, в какой позиции находятся крупные игроки, есть и отрицательные моменты. Основной недостаток это то, что данные публикуются в пятницу ночью по Московскому времени, когда все торговые площадки закрыты, а информация в них на вторник этой недели.
Получается, если трейдер торгует по внутридневной стратегии, то информация СОТ для него бесполезна, так как задержка выхода показателей почти неделя. Так же к недостаткам стоит отнести объемы торговли, которые на порядок меньше чем на Forex. По этим причинам информация, полученная из отчетов СОТ, не может быть основополагающей для определения тренда, а должна использоваться только в качестве дополнительных сведений.
Комментарии
Смотрите также
Основные достижения компании Ya-Hi или где можно оставить свой депозит
Любопытный осциллятор для MetaTrader 4 под названием FXForecaster