Особенности торговли по профилю рынка и индикатор для МТ4
Анализ отчетов COT и применение их в торговле
Для ведения успешной торговли на финансовых рынках, очень важно уметь анализировать ситуацию и делать правильные выводы. Как известно, рынок представляет собой один большой организм, который развивается по определённым законам. Зная эти законы, можно точно прогнозировать в какую сторону двинется цена на актив в следующий момент.
Чтобы облегчить процесс изучения рынка, трейдеры могут воспользоваться элементами технического анализа или воспользоваться индикаторами. Фундаментальный анализ также является достаточно эффективным методом прогнозирования рынка.
Практикующие трейдеры, как правило, используют все эти инструменты в работе, но не многие знают о ещё одном замечательном способе прогнозирования поведения цены - отчёте COT. Данный документ еженедельно предоставляется комиссией CFTC, которая следит за соблюдением всех правил торговли на рынке фьючерсов.
В этой статье мы поговорим о том, как проводить анализ отчета COT и извлекать из него необходимую информацию.
Для начала нужно выяснить, где именно можно найти этот документ. Все отчёты CFTC находятся на сайте U.S.CFTC. Зайдя в пункт меню Market Report, следует выбрать Commitments of Traders.
Пролистав открывшуюся страницу вниз, нужно найти таблицу CURRENT LEGACY REPORTS, а в ней Chicago Mercantile Exchange. Таблица состоит из двух столбцов, для анализа следует выбрать второй из них, где размещается информация о Futures and Otions Combined. В кратком формате информация будет выглядеть следующим образом:
В представленном отчёте отображается размер длинных и коротких позиций, открытых у игроков на конец вторника текущей недели. То есть, данные на сайте публикуются с некоторым опозданием, поскольку обновляются они в пятницу. Однако это не умаляет их важности. В приведённом документе можно увидеть информацию, касающуюся несколько типов участников рынка.
В отчёте выделена колонка TOTAL, в которой суммируются по длинным (Long) и коротким (Short) позициям крупных участников рынка результаты. В документе есть информация как о сырье разного рода, торгуемом на рынке, так и о валютных парах. Чтобы обнаружить их, нужно прокрутить отчёт вниз.
В таблице для каждого типа товара есть также несколько строк, несущих важную информацию.
Анализ отчета COT позволяет прогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента на ближайшую неделю. Поэтому COT можно использовать как для торговли на рынке Форекс, таки и для работы с бинарными опционами. На чём же основывается анализ отчёта COT?
Конечно же, трейдеров интересует поведение крупных игроков, поэтому важно, сколько длинных или коротких позиций открыто у них в данный момент. Поскольку, как уже говорилось выше, Commercials и Non-Commercial стремятся поддерживать тренд, чтобы извлечь максимальную для себя выгоду, стоит присмотреться к тому, каких контрактов на данный момент открыто больше.
Большое количество контрактов short свидетельствует о том, что в ближайшее время данный актив будет падать в цене и следует рассматривать сделки на продажу или приобретать CALL-опционы. И наоборот, если открыто больше контрактов long, то цена на актив будет расти.
Стоит сказать, что использовать отчёт СОТ имеет смысл для среднесрочной или долгосрочной торговли. Многие трейдеры предпочитают использовать информацию, представленную в отчёте, в графическом виде, что гораздо удобнее. Для этого можно воспользоваться специальными ресурсами, такими как http://www.timingcharts.com/. Однако, умение анализировать оригинальные отчёты необходимо для всех, кто хочет действительно понимать рынок.
Чтобы облегчить процесс изучения рынка, трейдеры могут воспользоваться элементами технического анализа или воспользоваться индикаторами. Фундаментальный анализ также является достаточно эффективным методом прогнозирования рынка.
Практикующие трейдеры, как правило, используют все эти инструменты в работе, но не многие знают о ещё одном замечательном способе прогнозирования поведения цены - отчёте COT. Данный документ еженедельно предоставляется комиссией CFTC, которая следит за соблюдением всех правил торговли на рынке фьючерсов.
Все крупные игроки рынка обязаны отчитаться перед CFTC, предоставляя данные о своих открытых позициях. Учитывая, что отчёты COT находятся в свободном доступе, рядовые трейдеры могут воспользоваться данной информацией, чтобы понять, где в данный момент находятся «большие деньги», которые, как известно, «двигают» рынок.
В этой статье мы поговорим о том, как проводить анализ отчета COT и извлекать из него необходимую информацию.
Где найти отчёт COT
Для начала нужно выяснить, где именно можно найти этот документ. Все отчёты CFTC находятся на сайте U.S.CFTC. Зайдя в пункт меню Market Report, следует выбрать Commitments of Traders.
Пролистав открывшуюся страницу вниз, нужно найти таблицу CURRENT LEGACY REPORTS, а в ней Chicago Mercantile Exchange. Таблица состоит из двух столбцов, для анализа следует выбрать второй из них, где размещается информация о Futures and Otions Combined. В кратком формате информация будет выглядеть следующим образом:
В представленном отчёте отображается размер длинных и коротких позиций, открытых у игроков на конец вторника текущей недели. То есть, данные на сайте публикуются с некоторым опозданием, поскольку обновляются они в пятницу. Однако это не умаляет их важности. В приведённом документе можно увидеть информацию, касающуюся несколько типов участников рынка.
- Commercials это крупные хеджеры и операторы, которые существенно влияют на экономику. Данные компании (чаще всего являющиеся производителями товаров) заинтересованы в том, чтобы выгодно купить или продать товар. Они стремятся нивелировать возможные коммерческие риски, способные существенно повлиять на цену. Таким образом, эти участники рынка предпочитают двигаться в выбранном тренде.
- Non-Commercial представляют собой крупных спекулянтов и трейдеров, являющихся, как правило, банками и инвестиционными фондами. Основная цель этой части участников рынка – получить как можно большую прибыль, основанную на разнице между ценой купленных и проданных контрактов. Они также стремятся продолжить тренд, чтобы получить наибольшую прибыль.
- Non reportable positions отображают поведение тех спекулянтов, которые оперируют небольшими суммами и не оказывают существенного влияния на рынок.
В отчёте выделена колонка TOTAL, в которой суммируются по длинным (Long) и коротким (Short) позициям крупных участников рынка результаты. В документе есть информация как о сырье разного рода, торгуемом на рынке, так и о валютных парах. Чтобы обнаружить их, нужно прокрутить отчёт вниз.
В таблице для каждого типа товара есть также несколько строк, несущих важную информацию.
- В COMMITMENTS отображаются количество открытых на данный момент позиций.
- В строчке Changes показано, как изменились позиции по отношению к предыдущей неделе.
- Строчка Open Interest отображает количество контрактов, которые не были исполнены в течение недели. Этот показатель не представляет интереса для трейдера.
Как использовать отчет COT в торговле
Анализ отчета COT позволяет прогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента на ближайшую неделю. Поэтому COT можно использовать как для торговли на рынке Форекс, таки и для работы с бинарными опционами. На чём же основывается анализ отчёта COT?
Конечно же, трейдеров интересует поведение крупных игроков, поэтому важно, сколько длинных или коротких позиций открыто у них в данный момент. Поскольку, как уже говорилось выше, Commercials и Non-Commercial стремятся поддерживать тренд, чтобы извлечь максимальную для себя выгоду, стоит присмотреться к тому, каких контрактов на данный момент открыто больше.
Большое количество контрактов short свидетельствует о том, что в ближайшее время данный актив будет падать в цене и следует рассматривать сделки на продажу или приобретать CALL-опционы. И наоборот, если открыто больше контрактов long, то цена на актив будет расти.
Стоит сказать, что использовать отчёт СОТ имеет смысл для среднесрочной или долгосрочной торговли. Многие трейдеры предпочитают использовать информацию, представленную в отчёте, в графическом виде, что гораздо удобнее. Для этого можно воспользоваться специальными ресурсами, такими как http://www.timingcharts.com/. Однако, умение анализировать оригинальные отчёты необходимо для всех, кто хочет действительно понимать рынок.
Комментарии
Смотрите также
05.03.2016
Рыночный шум на Форекс и других финансовых рынках
Что собой представляет рыночный шум и какого его влияние на трейдинг