Что собой представляет рыночный шум и какого его влияние на трейдинг
Дивергенция на рынке Форекс
Что представляет собой дивергенция? Это расхождение показаний индикатора с текущей рыночной ситуацией (с поведением цены). С ее помощью трейдеры ищут пики рынка. Она образуется в те моменты, когда на растущем рынке, у быков уже нет сил толкать цену дальше вверх. И на медвежьем, когда продавцы больше не могут продавить цену вниз.
Попробуем представить это на простом примере с автомобилем. Машина поднимается на холм, дорога идет вверх с небольшим уклоном, а водитель держит скорость 60 км/ч на протяжении всего подъема. Тахометр показывает нам 2500 оборотов двигателя в минуту.
Даже если на улице ночь и водитель не видит местности, то по данным показателям скорости и тахометра он может сделать вывод, что дорога больше не имеет уклона вверх (либо он существенно уменьшился). В данном случае это и есть дивергенция. Кол-во оборотов двигателя осталось тем же, но направление движения вверх (уклон) уже закончился.
Теперь мы понимаем что такое дивергенция, а далее мы рассмотрим:
Рассмотрим дневной график евро/доллар. В точке под номером 1 шестого ноября цена образовала новый минимум и эта точка была подтверждена новым минимумом индикатора индекса относительной силы (обзор RSI).
После этого тренд вниз продолжился и в точке под номером 2 (тридцатого ноября) цена образовала очередной минимум. Однако это не было подтверждено индикатором индекса относительной силы, который оказался выше своего минимума, образованного 6 ноября.
На данном примере мы видим, что в какой-то момент индикаторы начинают не соответствовать господствующей на рынке тенденции. Это тот самый момент, когда трейдер должен быть очень внимателен, чтобы попробовать воспользоваться образовавшейся дивергенцией для входа в рынок.
На диаграмме выше видно, что результатом этого расхождения явился мощный прорыв цены вверх.
Ситуация, когда цена на графике формирует свой новый минимум вслед за предыдущим, а индикатор принимает значение выше, чем предыдущий минимум, называется классической бычьей дивергенцией.
Теперь рассмотрим обратную ситуацию.
Дневной график GBP/USD. В точке под номер 1 второго июля цена образовала новый максимум. Данная точка была подтверждена новым максимумом индикатора индекса относительной силы (RSI).
Движение цены вверх было продолжено и новый максимум был сформирован 15 июля (в точке на графике под номер 2). Однако это не было подтверждено индикатором RSI, который находился ниже своего максимума, образованного 6 ноября. Как мы видим, в результате прорыва цены вниз начался новый медвежий тренд.
Появилось расхождение, которое называется классической медвежьей дивергенцией. Это случается, когда цена на графике формирует свой новый максимум, вслед за предыдущим, а индикатор принимает значение ниже предыдущего максимума.
Еще пара полезных обзоров для трейдинга:
Для поиска дивергенции мы можем использовать большинство индикаторов, например, стохастик или MACD. Точно так мы ищем ее и на любых других инструментах. Например на графике золота или CFD на акции.
В рассмотренных выше примерах мы видели ситуации с классической дивергенцией.. Однако существуют ее более сложные варианты, например, скрытая и расширенная дивергенции. Их более тяжело выявить на графике цены и они гораздо реже используются трейдерами в качестве сигнала для входа в рынок.
Дивергенции образуются на графиках любых таймфремов, например, пятнадцатиминутных, часовых, дневных, недельных и даже месячных. Следует учитывать, что чем выше используемый для поиска дивергенции таймфрейм, тем больший потенциал движения цены следует ожидать трейдеру.
Появление на графике любой из дивергенций не означает, что именно сейчас пришло время, когда господствующий тренд будет сломлен и изменит свое направление, но данная ситуация подсказывает трейдеру, что он должен быть очень внимателен. Возможно, стоит сократить размер позиции при торговле по тренду и быть готовыми быстро "перевернуться" в момент, когда цена подтвердит, что время для этого пришло.
Как и при работе с большинством индикаторов, сигнал о входе в позиции будет сильнее, когда цена находится в трендовом движении, а не в боковике.
Вы должны сами для себя найти тот вид дивергенций, работа с которой принесет Вам максимальную прибыль. Для примера предлагаю Вам прочитать, как использовать дивергенцию MACD в торговле на Форекс.
Попробуем представить это на простом примере с автомобилем. Машина поднимается на холм, дорога идет вверх с небольшим уклоном, а водитель держит скорость 60 км/ч на протяжении всего подъема. Тахометр показывает нам 2500 оборотов двигателя в минуту.
В какой-то момент машина взбирается на холм и начинает двигаться дальше по ровной дороге без уклона. Количество оборотов двигателя остается тем же, 2500 оборотов в минуту, но скорость при этом вырастает до 80 км/ч.
Даже если на улице ночь и водитель не видит местности, то по данным показателям скорости и тахометра он может сделать вывод, что дорога больше не имеет уклона вверх (либо он существенно уменьшился). В данном случае это и есть дивергенция. Кол-во оборотов двигателя осталось тем же, но направление движения вверх (уклон) уже закончился.
Теперь мы понимаем что такое дивергенция, а далее мы рассмотрим:
- как находить ее на графиках валютных пар;
- какие виды ее бывают;
- чем нам может помочь нахождение дивергенции;
- какие еще моменты, связанные с "дивером", мы должны учитывать в торговле.
Рассмотрим дневной график евро/доллар. В точке под номером 1 шестого ноября цена образовала новый минимум и эта точка была подтверждена новым минимумом индикатора индекса относительной силы (обзор RSI).
После этого тренд вниз продолжился и в точке под номером 2 (тридцатого ноября) цена образовала очередной минимум. Однако это не было подтверждено индикатором индекса относительной силы, который оказался выше своего минимума, образованного 6 ноября.
На данном примере мы видим, что в какой-то момент индикаторы начинают не соответствовать господствующей на рынке тенденции. Это тот самый момент, когда трейдер должен быть очень внимателен, чтобы попробовать воспользоваться образовавшейся дивергенцией для входа в рынок.
На диаграмме выше видно, что результатом этого расхождения явился мощный прорыв цены вверх.
Ситуация, когда цена на графике формирует свой новый минимум вслед за предыдущим, а индикатор принимает значение выше, чем предыдущий минимум, называется классической бычьей дивергенцией.
Теперь рассмотрим обратную ситуацию.
Дневной график GBP/USD. В точке под номер 1 второго июля цена образовала новый максимум. Данная точка была подтверждена новым максимумом индикатора индекса относительной силы (RSI).
Движение цены вверх было продолжено и новый максимум был сформирован 15 июля (в точке на графике под номер 2). Однако это не было подтверждено индикатором RSI, который находился ниже своего максимума, образованного 6 ноября. Как мы видим, в результате прорыва цены вниз начался новый медвежий тренд.
Появилось расхождение, которое называется классической медвежьей дивергенцией. Это случается, когда цена на графике формирует свой новый максимум, вслед за предыдущим, а индикатор принимает значение ниже предыдущего максимума.
Еще пара полезных обзоров для трейдинга:
Что еще следует знать о дивергенции
Для поиска дивергенции мы можем использовать большинство индикаторов, например, стохастик или MACD. Точно так мы ищем ее и на любых других инструментах. Например на графике золота или CFD на акции.
В рассмотренных выше примерах мы видели ситуации с классической дивергенцией.. Однако существуют ее более сложные варианты, например, скрытая и расширенная дивергенции. Их более тяжело выявить на графике цены и они гораздо реже используются трейдерами в качестве сигнала для входа в рынок.
Дивергенции образуются на графиках любых таймфремов, например, пятнадцатиминутных, часовых, дневных, недельных и даже месячных. Следует учитывать, что чем выше используемый для поиска дивергенции таймфрейм, тем больший потенциал движения цены следует ожидать трейдеру.
Появление на графике любой из дивергенций не означает, что именно сейчас пришло время, когда господствующий тренд будет сломлен и изменит свое направление, но данная ситуация подсказывает трейдеру, что он должен быть очень внимателен. Возможно, стоит сократить размер позиции при торговле по тренду и быть готовыми быстро "перевернуться" в момент, когда цена подтвердит, что время для этого пришло.
Как и при работе с большинством индикаторов, сигнал о входе в позиции будет сильнее, когда цена находится в трендовом движении, а не в боковике.
Вы должны сами для себя найти тот вид дивергенций, работа с которой принесет Вам максимальную прибыль. Для примера предлагаю Вам прочитать, как использовать дивергенцию MACD в торговле на Форекс.
Комментарии
Смотрите также
18.02.2016
Уровни Pivot на рынке Форекс
Что такое pivot-уровни, как они строятся на графике и для чего используются в трейдинге
18.01.2016
Свечные паттерны - их роль в трейдинге и примеры
Обзор свечных паттернов на финансовых рынках