Какие есть способы эффективно установить ордер тейк профит?
Индикатор ATR на Форекс с полным описанием
Индикатор ATR является на сегодняшний день самым популярным и надёжным алгоритмом, предназначенным для измерения волатильности рынка. В отличие от некоторых других индикаторов, появившихся благодаря обобщению статистических функций, авторство ATR принадлежит конкретному человеку - Уэллсу Уайлдеру, рассказавшему о нём в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Разумеется, с сегодняшней точки зрения данные концепции уже не новые, а сам Average True Range был протестирован на разных рынках, поэтому уже можно подвести определённые итоги его применения. Прежде чем переходить к изучению самых интересных стратегий на базе ATR, следует обратить внимание на формулу, заложенную в алгоритм эксперта:
Как можно заметить, средний истинный диапазон (а именно так переводится с английского языка название индикатора) представляет собой усреднённое за выбранный период значение максимальных диапазонов, сформированных за две последних свечи. В частности, для выбора величины, которая будет учтена в формуле по итогам закрытия очередной свечи, сравниваются:
Кстати говоря, все перечисленные значения учитываются по модулю, т.е. ATR просто измеряет границы колебаний курса валюты (или стоимости актива) и никаких логических преобразований ценового ряда не осуществляет. Данное обстоятельство оказывает серьёзное влияние на принцип работы с индикатором.
Как я уже отмечал, средний истинный диапазон измеряет волатильность, поэтому оценка текущего состояния рынка и сравнение полученных результатов с историей – это и есть главное его предназначение. На графике выше уже можно было заметить, как значение ATR меняется в такт рыночным колебаниям, но для лучшего понимания рассмотрим более конкретный пример. Ниже представлен дневной график курса британского фунта по отношению к доллару, для которого рассчитан истинный диапазон за 10 дней:
Очевидно, что на обозначенных участках, каждому из которых присвоен уникальный цвет заливки (или маркера, если угодно), рынок ведёт себя по-разному, а именно:
Рассмотренный участок графика отображает цикл жизни многих торговых систем – сначала дела идут в гору, все параметры индикаторов оптимизированы под определённое состояние рынка, а сигналы отрабатываются с минимальной погрешностью. Затем рынок начинает вести себя нервно, система даёт сбои, ложные сигналы появляются чаще, стопы срывает, но жить ещё можно.
И последний этап – стопы рвёт постоянно, тренд меняется несколько раз за неделю, в результате чего трейдер начинает подгонять параметры своей стратегии под новую реальность. Спустя некоторое время начинается обратный цикл, и спекулянт снова сливает, но уже на «томатном» участке (так как первоначальные настройки системы уже были изменены и утеряны).
Вывод – индикатор ATR позволяет разбить рынок на участки с разной волатильностью, для каждого из которых создаётся собственная стратегия. Таким образом, если рынок «переключится» из одного состояния в другое, достаточно будет просто применить к графику соответствующий графический шаблон, не меняя важные переменные и не ставя крест на предыдущих своих разработках.
Другие индикаторы, измеряющие волатильность:
Вторая стратегия применения ATR на Форекс косвенно связана с только что рассмотренной, заключается она в расчёте оптимальных уровней для стоп-лосса и тейк-профита.
В данном случае трейдер отталкивается от простого допущения: если ATR - это максимально возможный диапазон колебаний в текущих условиях, значит, стоп-лосс, сопоставимый с данной величиной, не будет сорван случайными шумовыми колебаниями.
Аналогичным образом рассчитывается и тейк профит, только следует помнить, что задачи «лосей» и «тейков» диаметрально противоположны, так как первый минимизирует убыток, а второй максимизирует прибыль, поэтому ATR для стопов рекомендуется рассчитывать на младшем таймфрейме, а для тейка - на старшем. Если защитный приказ всё-таки сорвёт импульсом, проще найти новую точку входа, чем пытаться выявить какие-то дополнительные закономерности, которые в теории смогут отфильтровать ложные сигналы.
И в качестве заключения отмечу, что некоторые трейдеры используют ATR для поиска дивергенций аналогично тому, как это делается с MACD, RSI и прочими классическими осцилляторами. На самом деле, прибыли подобный подход не приносит, напротив, он сочетает «несочетаемое», поэтому я даже рассматривать его не стал.
Разумеется, с сегодняшней точки зрения данные концепции уже не новые, а сам Average True Range был протестирован на разных рынках, поэтому уже можно подвести определённые итоги его применения. Прежде чем переходить к изучению самых интересных стратегий на базе ATR, следует обратить внимание на формулу, заложенную в алгоритм эксперта:
Как можно заметить, средний истинный диапазон (а именно так переводится с английского языка название индикатора) представляет собой усреднённое за выбранный период значение максимальных диапазонов, сформированных за две последних свечи. В частности, для выбора величины, которая будет учтена в формуле по итогам закрытия очередной свечи, сравниваются:
- Диапазон между High и Low текущей свечи;
- Разница меду High текущей свечи и ценой закрытия предыдущей;
- Разница между Low текущей свечи и ценой закрытия предыдущей.
Кстати говоря, все перечисленные значения учитываются по модулю, т.е. ATR просто измеряет границы колебаний курса валюты (или стоимости актива) и никаких логических преобразований ценового ряда не осуществляет. Данное обстоятельство оказывает серьёзное влияние на принцип работы с индикатором.
Методы работы с ATR на современном рынке
Как я уже отмечал, средний истинный диапазон измеряет волатильность, поэтому оценка текущего состояния рынка и сравнение полученных результатов с историей – это и есть главное его предназначение. На графике выше уже можно было заметить, как значение ATR меняется в такт рыночным колебаниям, но для лучшего понимания рассмотрим более конкретный пример. Ниже представлен дневной график курса британского фунта по отношению к доллару, для которого рассчитан истинный диапазон за 10 дней:
Очевидно, что на обозначенных участках, каждому из которых присвоен уникальный цвет заливки (или маркера, если угодно), рынок ведёт себя по-разному, а именно:
- Пока ATR не выходил за рамки диапазона «томатного» цвета, свечи формировались короткие, а тренды наблюдались стабильные и спокойные.
- Когда значение ATR закрепилось в диапазоне «песочного» цвета, колебания цены стали намного шире, при этом стали чаще появляться откаты от основного тренда, который, к слову, также ускорился (если можно так выразиться).
- И последнему состоянию присвоен «салатовый» цвет, в данном случае рынок кардинально изменился, и опыт показывает, что на данном участке, наверняка, «полегло» много депозитов.
Рассмотренный участок графика отображает цикл жизни многих торговых систем – сначала дела идут в гору, все параметры индикаторов оптимизированы под определённое состояние рынка, а сигналы отрабатываются с минимальной погрешностью. Затем рынок начинает вести себя нервно, система даёт сбои, ложные сигналы появляются чаще, стопы срывает, но жить ещё можно.
И последний этап – стопы рвёт постоянно, тренд меняется несколько раз за неделю, в результате чего трейдер начинает подгонять параметры своей стратегии под новую реальность. Спустя некоторое время начинается обратный цикл, и спекулянт снова сливает, но уже на «томатном» участке (так как первоначальные настройки системы уже были изменены и утеряны).
Вывод – индикатор ATR позволяет разбить рынок на участки с разной волатильностью, для каждого из которых создаётся собственная стратегия. Таким образом, если рынок «переключится» из одного состояния в другое, достаточно будет просто применить к графику соответствующий графический шаблон, не меняя важные переменные и не ставя крест на предыдущих своих разработках.
Другие индикаторы, измеряющие волатильность:
Вторая стратегия применения ATR на Форекс косвенно связана с только что рассмотренной, заключается она в расчёте оптимальных уровней для стоп-лосса и тейк-профита.
В данном случае трейдер отталкивается от простого допущения: если ATR - это максимально возможный диапазон колебаний в текущих условиях, значит, стоп-лосс, сопоставимый с данной величиной, не будет сорван случайными шумовыми колебаниями.
Аналогичным образом рассчитывается и тейк профит, только следует помнить, что задачи «лосей» и «тейков» диаметрально противоположны, так как первый минимизирует убыток, а второй максимизирует прибыль, поэтому ATR для стопов рекомендуется рассчитывать на младшем таймфрейме, а для тейка - на старшем. Если защитный приказ всё-таки сорвёт импульсом, проще найти новую точку входа, чем пытаться выявить какие-то дополнительные закономерности, которые в теории смогут отфильтровать ложные сигналы.
И в качестве заключения отмечу, что некоторые трейдеры используют ATR для поиска дивергенций аналогично тому, как это делается с MACD, RSI и прочими классическими осцилляторами. На самом деле, прибыли подобный подход не приносит, напротив, он сочетает «несочетаемое», поэтому я даже рассматривать его не стал.
Комментарии
Смотрите также
02.06.2015
Все основные правила торговли на Форекс
Все главные правила, которые должен знать начинающий Форекс-трейдер.
02.05.2015
Индикатор Ишимоку - описание и параметры
Описание индикатора Ишимоку и правила работы с ордерами стоп лосс и тейк профит.