Автоматическое определение свечных паттернов на графике при помощи CPI
Индикатор Correlation для применения корреляции в трейдинге
Наблюдения показывают, что начинающие трейдеры часто используют корреляционные зависимости, вернее, замечают подобные закономерности и пытаются как-то придать им форму стратегии. К сожалению, метод проб и ошибок практически всегда приводит к лишним потерям, поэтому сегодня я на примере индикатора Correlation расскажу о том, как правильно работать с корреляцией.
Вообще, индикатор Correlation не является уникальной разработкой, на самом деле, подобные алгоритмы исчисляются десятками, если не сотнями, так как все они написаны по одной и той же формуле. Прежде чем переходить к описанию настроек, следует вспомнить о корреляции как явлении.
Позже стало очевидно, что подобная методика может применяться для характеристики явлений во всех сферах жизни, вследствие чего появился корреляционный анализ – прикладная область статистики.
Как правило, коэффициент корреляции рассматривается как статическая величина, т.е. аналитик сопоставляет динамику двух показателей, оценивает их взаимосвязь, делает вывод, после чего начинает использовать данный факт всегда и везде.
Например, в СМИ очень часто можно услышать утверждение о том, что между курсом рубля и ценой нефти наблюдается отрицательная корреляция. Это действительно так, но дело в том, что данный коэффициент не постоянная величина, напротив, он меняется со временем, поэтому подобные попытки описать текущую ситуацию на рынке являются очень грубыми и обобщёнными.
Индикатор Correlation позволяет решить данную проблему, так как показывает не только текущее значение коэффициента корреляции (далее Kcor), но и его динамику в прошлом.
Красной линией в подвальном окне обозначен искомый показатель, а синяя линия – это его сглаженная величина, рассчитанная при помощи логарифмических преобразований, а не обычным усреднением.
Что касается настроек, то индикатор Correlation очень прост в освоении, в частности, для работы потребуется задать всего несколько переменных:
Выше я уже отмечал, что корреляция часто используется в аналитических целях, т.е. для беглой оценки ситуации на рынке, в частности, для характеристики связи между ценами активов следует придерживаться следующих правил:
Полученные от индикатора Correlation сведения можно использовать в процессе оптимизации инвестиционного портфеля, ведь во многих дилинговых центрах разрешается торговать не только валютными парами, но и всевозможными CFD.
Дело в том, что абсолютно бессмысленно покупать несколько коррелирующих инструментов, так как в этом случае риски и потенциальная прибыль кратно увеличиваются, а основная цель формирования портфеля, которая заключается в хеджировании, остаётся недостижимой.
Рассмотрим пример. Предположим, инвестор провёл анализ и сделал вывод о том, что фондовый рынок США будет расти. В качестве базового актива для своего портфеля он выбрал акции Walt Disney Co. Для подбора остальных компонентов ему придётся оценить корреляцию между прочими кандидатами и основным активом.
Как уже можно догадаться, в портфель должны войти активы с Kcor, находящемся в диапазоне от -0,5 до 0,5, иначе доходность дополнительных инструментов будет либо повторять динамику доходности базовой акции, либо начнёт перекрывать прибыль сопоставимым убытком.
Единственный недостаток данной методики – это трудоёмкость, поэтому индикатор Correlation часто заменяется более совершенными алгоритмами.
Два хороших торговых индикатора:
Вторая стратегия на базе корреляции называется "Схождение/Расхождение", но здесь я хотел бы предостеречь новичков от одной ошибки. Наверняка, многие читатели слышали про одну стратегию, предполагающую одновременную покупку пары EURUSD и продажу USDCHF. К сожалению, рынок FOREX имеет свою специфику, поэтому подобный подход здесь работать не будет, так как результатом данной операции является покупка синтетического инструмента EURCHF.
Совершенно другие результаты можно получить, рассчитав корреляцию при помощи индикатора Correlation Kcor между так называемым «поводырем» и ведомым инструментом, и здесь вновь следует вспомнить про взаимосвязь между ценой нефти и курсом рубля.
Большую часть времени данные активы движутся разнонаправлено, так как от цены нефти зависят многие показатели российской экономики, но время от времени многолетняя закономерность нарушается, вследствие чего коэффициент корреляции по модулю начинает падать.
Как правило, это явление обуславливается вмешательством Центробанка в ход торгов, либо отчётными периодами, когда крупные игроки начинают конвертировать валютную выручку в рубли. Разумеется, долго подобное состояние продлиться не может, поэтому вскоре всё становится на свои места и рубль «выстреливает» в направлении, обратном движению нефти.
Таким образом, индикатор Correlation может оказать неоценимую помощь как трейдеру, так и финансовому аналитику. Важно помнить о том, что здесь многое будет зависеть от трактовки данного коэффициента, т.е. факт корреляции ещё не является сигналом к действию.
Вообще, индикатор Correlation не является уникальной разработкой, на самом деле, подобные алгоритмы исчисляются десятками, если не сотнями, так как все они написаны по одной и той же формуле. Прежде чем переходить к описанию настроек, следует вспомнить о корреляции как явлении.
Впервые данный термин стал использоваться ещё в 19 веке, при этом никакого отношения к финансовым рынкам он не имел, так как описывал некоторые закономерности в биологии.
Позже стало очевидно, что подобная методика может применяться для характеристики явлений во всех сферах жизни, вследствие чего появился корреляционный анализ – прикладная область статистики.
Индикатор Correlation – описание и настройка
Как правило, коэффициент корреляции рассматривается как статическая величина, т.е. аналитик сопоставляет динамику двух показателей, оценивает их взаимосвязь, делает вывод, после чего начинает использовать данный факт всегда и везде.
Например, в СМИ очень часто можно услышать утверждение о том, что между курсом рубля и ценой нефти наблюдается отрицательная корреляция. Это действительно так, но дело в том, что данный коэффициент не постоянная величина, напротив, он меняется со временем, поэтому подобные попытки описать текущую ситуацию на рынке являются очень грубыми и обобщёнными.
Индикатор Correlation позволяет решить данную проблему, так как показывает не только текущее значение коэффициента корреляции (далее Kcor), но и его динамику в прошлом.
Красной линией в подвальном окне обозначен искомый показатель, а синяя линия – это его сглаженная величина, рассчитанная при помощи логарифмических преобразований, а не обычным усреднением.
Что касается настроек, то индикатор Correlation очень прост в освоении, в частности, для работы потребуется задать всего несколько переменных:
- Symbol1 – тиккер основного торгового инструмента;
- Symbol2 – тиккер ведомого инструмента;
- Depth – глубина истории для анализа, т.е. количество свечей, цены которых будут учитываться при расчёте Kcor;
- Shift – смещение цен основного инструмента относительно ведомого (по умолчанию 0);
- ExpKoef – переменная, отвечающая за построение сглаживающей линии.
Как применять индикатор Correlation
Выше я уже отмечал, что корреляция часто используется в аналитических целях, т.е. для беглой оценки ситуации на рынке, в частности, для характеристики связи между ценами активов следует придерживаться следующих правил:
- Если Kcor равен единице – зависимость между инструментами очень сильная, т.е. их цены движутся синхронно в одном направлении.
- Kcor превышает 0,75 – связь сильная, но время от времени некоторые специфические факторы становятся причиной расхождений в динамике.
- Kcor колеблется в диапазоне 0,5 – 0,75 – наблюдается умеренная корреляция, т.е. у рынков или активов по-прежнему есть один общий драйвер движения, но прочие факторы начинают оказывать всё большее влияние.
- -0,5 < Kcor < 0,5 – инструменты «живут своей жизнью», их необходимо анализировать по отдельности.
- Отрицательные значения Kcor трактуются точно также, как и положительные, но с единственной разницей – в этом случае цены будут синхронно двигаться не в одном направлении, а в разных.
Полученные от индикатора Correlation сведения можно использовать в процессе оптимизации инвестиционного портфеля, ведь во многих дилинговых центрах разрешается торговать не только валютными парами, но и всевозможными CFD.
Дело в том, что абсолютно бессмысленно покупать несколько коррелирующих инструментов, так как в этом случае риски и потенциальная прибыль кратно увеличиваются, а основная цель формирования портфеля, которая заключается в хеджировании, остаётся недостижимой.
Рассмотрим пример. Предположим, инвестор провёл анализ и сделал вывод о том, что фондовый рынок США будет расти. В качестве базового актива для своего портфеля он выбрал акции Walt Disney Co. Для подбора остальных компонентов ему придётся оценить корреляцию между прочими кандидатами и основным активом.
Как уже можно догадаться, в портфель должны войти активы с Kcor, находящемся в диапазоне от -0,5 до 0,5, иначе доходность дополнительных инструментов будет либо повторять динамику доходности базовой акции, либо начнёт перекрывать прибыль сопоставимым убытком.
Единственный недостаток данной методики – это трудоёмкость, поэтому индикатор Correlation часто заменяется более совершенными алгоритмами.
Два хороших торговых индикатора:
Вторая стратегия на базе корреляции называется "Схождение/Расхождение", но здесь я хотел бы предостеречь новичков от одной ошибки. Наверняка, многие читатели слышали про одну стратегию, предполагающую одновременную покупку пары EURUSD и продажу USDCHF. К сожалению, рынок FOREX имеет свою специфику, поэтому подобный подход здесь работать не будет, так как результатом данной операции является покупка синтетического инструмента EURCHF.
Совершенно другие результаты можно получить, рассчитав корреляцию при помощи индикатора Correlation Kcor между так называемым «поводырем» и ведомым инструментом, и здесь вновь следует вспомнить про взаимосвязь между ценой нефти и курсом рубля.
Большую часть времени данные активы движутся разнонаправлено, так как от цены нефти зависят многие показатели российской экономики, но время от времени многолетняя закономерность нарушается, вследствие чего коэффициент корреляции по модулю начинает падать.
Как правило, это явление обуславливается вмешательством Центробанка в ход торгов, либо отчётными периодами, когда крупные игроки начинают конвертировать валютную выручку в рубли. Разумеется, долго подобное состояние продлиться не может, поэтому вскоре всё становится на свои места и рубль «выстреливает» в направлении, обратном движению нефти.
Таким образом, индикатор Correlation может оказать неоценимую помощь как трейдеру, так и финансовому аналитику. Важно помнить о том, что здесь многое будет зависеть от трактовки данного коэффициента, т.е. факт корреляции ещё не является сигналом к действию.
Комментарии
Смотрите также
12.12.2015
Точный неперерисовывающийся индикатор для торговли на Форекс
Точный и неперерисовывающийся индикатор Fisher для торговли на Форекс
10.12.2015
Индикатор FFcal - установка, описание, применение в трейдинге на Форекс
Обзор индикатора FFcal для MetaTrader 4 и описание способа применения