Как торговать в ценовом диапазоне на рынке Форекс
Индикатор DMI для торговли на Форекс
Торговля по тренду традиционно считается одной из самых надёжных и прибыльных, но далеко не каждый спекулянт после беглого изучения графика может однозначно сказать, какое сейчас движение преобладает, ведь на разных таймфреймах картина кардинально отличается.
К счастью, в наш век с подобной неопределённостью помогают справиться специальные алгоритмы, об одном из которых мы сегодня и поговорим, а называется этот индикатор DMI. Следует отметить, что история появления DMI достаточно интересная, так как он был разработан задолго до того, как автоматизация торговли стала «мейнстримом».
Современным трейдерам данный труд покажется немного устаревшим, но в то время идеи Вайлдера действительно были прорывными и опережали своё время, ведь кроме индикатора DMI данный человек разработал знаменитый RSI, без которого некоторые современные прибыльные стратегии просто не работали бы.
Если сказать честно, то я так и не нашёл версию данного алгоритма, созданную специально для терминала MetaTrader, но, на самом деле, этого и не требуется, так как он входит в состав стандартного ADX. Более того, индикатор DMI по своей сути является лишь «черновиком», на базе которого создаются полноценные и эффективные стратегии, но обо всём по порядку.
Первое, с чего следует начать, так это с описания его настроек и алгоритма расчёта. Велес Вайлдер, наблюдая за рынком, заметил одну закономерность – в период восходящего тренда цены Close стремятся к достигнутым максимумам, а на нисходящей тенденции свечи часто закрываются рядом с минимумами.
Таким образом, если High или Low новой свечи обновляет аналогичный показатель предыдущей, можно говорить о том, что на рынке наблюдается направленное движение (directional movement, или сокращённо DM). В индикаторах DMI и ADX данная величина рассчитывается по следующим формулам:
Об их роли я ещё скажу в практической части обзора, а сейчас вернёмся к теории. На следующем этапе рассчитывается базовый индикатор DMI по следующей формуле:
В принципе, на этом можно было бы поставить точку, но, так как на рынке много шума, случайных импульсов и прочих нежелательных событий, значение DMI специально сглаживается за определённый интервал, в результате чего получается средний индекс направленного движения, он же – стандартный ADX.
Учитывая данное обстоятельство, мне не совсем понятно стремление трейдеров разделять два этих индикатора, ведь получается, что стандартный алгоритм, который входит в любой терминал, уже по определению содержит в себе все плюсы базовой формулы.
Что касается настроек рассмотренного только что индикатора, то в платформе MT4 для него достаточно лишь задать единственную переменную «Период».
Несмотря на свою «математическую примитивность» (всё-таки здесь не используются ни логарифмы, ни регрессии, ни корреляции) индекс направленного движения стал настолько популярным, что ни одному современному индикатору ещё не удалось отнять у него пальму первенства.
Дело в том, что индикатор DMI (ADX) может генерировать пять разных сигналов, самый главный из которых предназначен для идентификации текущей тенденции. В данном случае достаточно придерживаться двух простых правил:
Думаю, здесь всё понятно и без комментариев, так как если направленное восходящее движение сильнее аналогичного импульса, направленного вниз – ситуация более чем очевидна.
Сигналы второго типа ориентированы на оценку силы сложившейся тенденции, и здесь в ход идёт уже ADX, т.е. средний индикатор DMI. По «классике» тренд признаётся сильным, если значение основной линии находится выше 10.
В обратном случае от торговли лучше воздержаться, иначе высока вероятность потерять деньги на случайном импульсе, который в итоге может перерасти в полноценный тренд и вообще сольёт депозит.
Сигналы третьего типа также достаточно популярны, так как они являются частным случаем первой методики, т.е. базируются на схождении/расхождении ключевых линий индикатора DMI, но на этом сходство заканчивается, ведь здесь в качестве сигнала на открытие позиции трейдер рассматривает момент пересечения +DM и –DM.
Как правило, для поиска подобных точек входа используются таймфреймы младшего порядка, т.е. если основная тенденция оценивается на D1, то сигналы ищутся на H4 и H1, либо уменьшается расчётный период.
Четвёртая группа сигналов используется для идентификации аномальных отклонений рынка (если выражаться привычным для многих читателей языком, состояний перекупленности/перепроданности).
Рекомендую еще обзоры вот этих двух индикаторов:
Под перекупленностью на индикаторе DMI понимается ситуация, при которой +DM достигает 25, а говорить о перепроданности можно будет только в том случае, если аналогичного уровня коснётся –DM. Обращаю внимание, оба коэффициента положительны, поэтому здесь никакой опечатки нет. Чтобы лучше стал понятен смысл, рекомендую обратить внимание на следующий пример.
И последний тип сигналов используется для поиска дивергенций между динамикой ADX (средним значением DMI) и рыночной цены, хотя лично я отношусь к данной стратегии скептически, так как она генерирует слишком много ложных сигналов. Возможно, волновики в диверах и найдут для себя что-то полезное, но для большинства «технарей» здесь ловить нечего.
Если подвести краткий итог сегодняшней теме, то следует ещё раз обратить внимание на то факт, что нет никакого смысла искать в Интернете индикатор DMI, так как самая последняя его версия присутствует в каждой версии MetaTrader и называется ADX. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое.
Что касается эффективности индекса направленного движения, то здесь не возникает никаких сомнений – он пригодится как новичкам, так и опытным трейдерам.
К счастью, в наш век с подобной неопределённостью помогают справиться специальные алгоритмы, об одном из которых мы сегодня и поговорим, а называется этот индикатор DMI. Следует отметить, что история появления DMI достаточно интересная, так как он был разработан задолго до того, как автоматизация торговли стала «мейнстримом».
Придумал его формулу знаменитый трейдер и аналитик Велес Вайлдер в 70-е годы прошлого века, при этом рынки узнали о данной разработке лишь в 1978 году, когда в свет вышла книга «Новые концепции в технических торговых системах».
Современным трейдерам данный труд покажется немного устаревшим, но в то время идеи Вайлдера действительно были прорывными и опережали своё время, ведь кроме индикатора DMI данный человек разработал знаменитый RSI, без которого некоторые современные прибыльные стратегии просто не работали бы.
Принцип работы индикатора DMI
Если сказать честно, то я так и не нашёл версию данного алгоритма, созданную специально для терминала MetaTrader, но, на самом деле, этого и не требуется, так как он входит в состав стандартного ADX. Более того, индикатор DMI по своей сути является лишь «черновиком», на базе которого создаются полноценные и эффективные стратегии, но обо всём по порядку.
Первое, с чего следует начать, так это с описания его настроек и алгоритма расчёта. Велес Вайлдер, наблюдая за рынком, заметил одну закономерность – в период восходящего тренда цены Close стремятся к достигнутым максимумам, а на нисходящей тенденции свечи часто закрываются рядом с минимумами.
Таким образом, если High или Low новой свечи обновляет аналогичный показатель предыдущей, можно говорить о том, что на рынке наблюдается направленное движение (directional movement, или сокращённо DM). В индикаторах DMI и ADX данная величина рассчитывается по следующим формулам:
- + DM = High(n) - High(n-1) – это положительное движение, которое можно рассматривать как позитивное отклонение от диапазона предыдущей свечи;
- - DM = Low(n) - Low(n-1) – это отрицательное движение, или, другими словами, негативное отклонение.
Если вычислять среднее значение данных показателей за определённый интервал, можно получить достаточно надёжный трендовый индикатор. Кстати говоря, ADX содержит в своей конфигурации обе этих линии.
Об их роли я ещё скажу в практической части обзора, а сейчас вернёмся к теории. На следующем этапе рассчитывается базовый индикатор DMI по следующей формуле:
В принципе, на этом можно было бы поставить точку, но, так как на рынке много шума, случайных импульсов и прочих нежелательных событий, значение DMI специально сглаживается за определённый интервал, в результате чего получается средний индекс направленного движения, он же – стандартный ADX.
Учитывая данное обстоятельство, мне не совсем понятно стремление трейдеров разделять два этих индикатора, ведь получается, что стандартный алгоритм, который входит в любой терминал, уже по определению содержит в себе все плюсы базовой формулы.
Что касается настроек рассмотренного только что индикатора, то в платформе MT4 для него достаточно лишь задать единственную переменную «Период».
Применение индикатора DMI на Форекс
Несмотря на свою «математическую примитивность» (всё-таки здесь не используются ни логарифмы, ни регрессии, ни корреляции) индекс направленного движения стал настолько популярным, что ни одному современному индикатору ещё не удалось отнять у него пальму первенства.
Дело в том, что индикатор DMI (ADX) может генерировать пять разных сигналов, самый главный из которых предназначен для идентификации текущей тенденции. В данном случае достаточно придерживаться двух простых правил:
- если линия – DM находится выше +DM – тренд медвежий;
- если – DM находится ниже +DM – тренд бычий.
Думаю, здесь всё понятно и без комментариев, так как если направленное восходящее движение сильнее аналогичного импульса, направленного вниз – ситуация более чем очевидна.
Сигналы второго типа ориентированы на оценку силы сложившейся тенденции, и здесь в ход идёт уже ADX, т.е. средний индикатор DMI. По «классике» тренд признаётся сильным, если значение основной линии находится выше 10.
В обратном случае от торговли лучше воздержаться, иначе высока вероятность потерять деньги на случайном импульсе, который в итоге может перерасти в полноценный тренд и вообще сольёт депозит.
Сигналы третьего типа также достаточно популярны, так как они являются частным случаем первой методики, т.е. базируются на схождении/расхождении ключевых линий индикатора DMI, но на этом сходство заканчивается, ведь здесь в качестве сигнала на открытие позиции трейдер рассматривает момент пересечения +DM и –DM.
Как правило, для поиска подобных точек входа используются таймфреймы младшего порядка, т.е. если основная тенденция оценивается на D1, то сигналы ищутся на H4 и H1, либо уменьшается расчётный период.
Четвёртая группа сигналов используется для идентификации аномальных отклонений рынка (если выражаться привычным для многих читателей языком, состояний перекупленности/перепроданности).
Рекомендую еще обзоры вот этих двух индикаторов:
Под перекупленностью на индикаторе DMI понимается ситуация, при которой +DM достигает 25, а говорить о перепроданности можно будет только в том случае, если аналогичного уровня коснётся –DM. Обращаю внимание, оба коэффициента положительны, поэтому здесь никакой опечатки нет. Чтобы лучше стал понятен смысл, рекомендую обратить внимание на следующий пример.
И последний тип сигналов используется для поиска дивергенций между динамикой ADX (средним значением DMI) и рыночной цены, хотя лично я отношусь к данной стратегии скептически, так как она генерирует слишком много ложных сигналов. Возможно, волновики в диверах и найдут для себя что-то полезное, но для большинства «технарей» здесь ловить нечего.
Если подвести краткий итог сегодняшней теме, то следует ещё раз обратить внимание на то факт, что нет никакого смысла искать в Интернете индикатор DMI, так как самая последняя его версия присутствует в каждой версии MetaTrader и называется ADX. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое.
Что касается эффективности индекса направленного движения, то здесь не возникает никаких сомнений – он пригодится как новичкам, так и опытным трейдерам.
Комментарии
Смотрите также
04.11.2015
Индикаторы Demark - обзор самых эффективных алгоритмов Демарка
Обзор наиболее популярных индикаторов Томаса Демарка
01.11.2015
Где на Форекс лучше всего копировать сделки
Бесплатный сервис со статистикой сделок за длительный период