Полноценный торговый комплекс для скальперов Scalper Dream.
Индикатор Laguerre по циклическим колебаниям для рынка Форекс
Индикатор Laguerre был разработан знаменитым исследователем циклических колебаний Джоном Элерсом, который в своё время даже издал книгу "Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков", поэтому не трудно догадаться, что главная задача данного алгоритма заключается в поиске рыночных циклов.
Чтобы понять, почему такое внимание Элерс уделил циклическому анализу, достаточно вспомнить факты из его биографии. По образованию Джон - инженер, свой диплом он получил в 70-е годы, после чего на протяжении многих лет обслуживал оборудование, предназначенное для приёма и передачи сигналов от воздушных судов.
Как известно, подобные сигналы имеют волновую природу, поэтому Элерс, увлечённый своей профессией, приложил серьёзные усилия для разработки методов прогнозирования будущих циклов на основе ограниченного набора исторических данных. Но если сегодня в технике подобные изыскания могут показаться бесполезными, то на финансовых рынках они удачно "вписались" в общую картину.
Обсуждаемый сегодня индикатор был назван в честь французского математика Лагерра, так как Элерс использовал в расчётах соответствующие преобразования, также иногда его можно встретить под названием RSI Laguerre. Первая версия алгоритма для платформы Metatrader 4 появилась ещё до 2009 года, а в настоящее время эксперт оптимизирован для 4 и 5 версии терминала и находится в свободном доступе.
Чтобы настроить индикатор Элерса, достаточно задать всего два параметра:
Не трудно догадаться, что сценариев работы с индикатором Laguerre может быть несколько, и первый из них – это торговля от экстремальных границ. На рисунке выше представлен пример покупок при выходе индикаторной линии из зоны перепроданности, и продаж при выходе из состояния перекупленности.
Преимущество подобного подхода заключается в его простоте, но, к сожалению, на дистанции математическое ожидание подобных сделок будет отрицательным, так как поступает большое количество контртрендовых сигналов, да и не следует забывать о предостережении самого Элреса о частоте проявления циклов.
Чтобы устранить слабые места, потребуется добавить к индикатору Laguerre любой идентификатор тренда, это может быть другой индикатор (MA, CCI и т.д.), комплексный анализ Фибоначчи и многие другие методы.
Второй сценарий – торговля на пересечении основной линии индикатора с сигнальной. Для этого устанавливаем на график алгоритм Элерса, после чего выбираем в навигаторе вездесущую и универсальную Moving Average и цепляем её на индикатор Laguerre (при помощи команды "previous indicator's data" в раскрывающемся списке "применить к"), в результате операции получаем следующую картину:
И последний вариант работы с индикатором ближе всех остальных находится к изначальной цели исследований Элреса, заключается он в анализе циклов и трендов, правда на весьма примитивном уровне.
Циклом в данном случае признаётся "залипание" Laguerre за экстремальными границами, в частности, если значение индикатора находится выше 0,8 – можно говорить о силе покупателей, если же он находится ниже 0,2 – о силе продавцов. Ситуации, при которых значение индикатора заключено в диапазоне от 0,2 до 0,8, следует рассматривать как промежуточные состояния.
Для более полной картины аналитики часто используют несколько экспертов с разными настройками, т.е. анализируют весь спектр волн. В качестве примера можно привести следующую ситуацию:
В данном случае каждая линия показывает развитие отдельно взятого цикла, соответственно, чем старше "gamma", тем продолжительнее получается цикл. С практической точки зрения подобная разметка может означать следующие ситуации:
Таким образом, индикатор Laguerre является универсальным инструментом, который можно применять как при анализе циклов, так и в качестве обычного сигнального осциллятора, единственный его минус – это запаздывание сигналов, но и здесь можно поэкспериментировать на ренко-графиках.
Автор Lemur
Чтобы понять, почему такое внимание Элерс уделил циклическому анализу, достаточно вспомнить факты из его биографии. По образованию Джон - инженер, свой диплом он получил в 70-е годы, после чего на протяжении многих лет обслуживал оборудование, предназначенное для приёма и передачи сигналов от воздушных судов.
Как известно, подобные сигналы имеют волновую природу, поэтому Элерс, увлечённый своей профессией, приложил серьёзные усилия для разработки методов прогнозирования будущих циклов на основе ограниченного набора исторических данных. Но если сегодня в технике подобные изыскания могут показаться бесполезными, то на финансовых рынках они удачно "вписались" в общую картину.
Сам Элерс отмечал, что циклическими колебаниями можно описать лишь 15% всего времени торгов, но, во-первых, это тоже результат, а во-вторых, именно подобная частота проявления циклов и предоставляет возможность заработать на них. Если каждый участник рынка будет видеть фазу, то зарабатывать (по логике) должны абсолютно все, что, как мы знаем, невозможно.
Настройка и применение индикатора Laguerre на Форекс
Обсуждаемый сегодня индикатор был назван в честь французского математика Лагерра, так как Элерс использовал в расчётах соответствующие преобразования, также иногда его можно встретить под названием RSI Laguerre. Первая версия алгоритма для платформы Metatrader 4 появилась ещё до 2009 года, а в настоящее время эксперт оптимизирован для 4 и 5 версии терминала и находится в свободном доступе.
Чтобы настроить индикатор Элерса, достаточно задать всего два параметра:
- Gamma – главный показатель, чем он больше, тем продолжительнее цикл будет построен. Здесь следует учитывать один момент - в сети встречается мнение, что, мол, данная переменная отвечает за сглаживание линии – это не совсем верно;
- CountBars – глубина истории, которую индикатор покажет на графике.
Не трудно догадаться, что сценариев работы с индикатором Laguerre может быть несколько, и первый из них – это торговля от экстремальных границ. На рисунке выше представлен пример покупок при выходе индикаторной линии из зоны перепроданности, и продаж при выходе из состояния перекупленности.
Преимущество подобного подхода заключается в его простоте, но, к сожалению, на дистанции математическое ожидание подобных сделок будет отрицательным, так как поступает большое количество контртрендовых сигналов, да и не следует забывать о предостережении самого Элреса о частоте проявления циклов.
Чтобы устранить слабые места, потребуется добавить к индикатору Laguerre любой идентификатор тренда, это может быть другой индикатор (MA, CCI и т.д.), комплексный анализ Фибоначчи и многие другие методы.
Второй сценарий – торговля на пересечении основной линии индикатора с сигнальной. Для этого устанавливаем на график алгоритм Элерса, после чего выбираем в навигаторе вездесущую и универсальную Moving Average и цепляем её на индикатор Laguerre (при помощи команды "previous indicator's data" в раскрывающемся списке "применить к"), в результате операции получаем следующую картину:
Принцип работы в данном случае практически не отличается от первого сценария, но благодаря сглаживанию MA количество ложных сигналов значительно сокращается.
И последний вариант работы с индикатором ближе всех остальных находится к изначальной цели исследований Элреса, заключается он в анализе циклов и трендов, правда на весьма примитивном уровне.
Циклом в данном случае признаётся "залипание" Laguerre за экстремальными границами, в частности, если значение индикатора находится выше 0,8 – можно говорить о силе покупателей, если же он находится ниже 0,2 – о силе продавцов. Ситуации, при которых значение индикатора заключено в диапазоне от 0,2 до 0,8, следует рассматривать как промежуточные состояния.
Для более полной картины аналитики часто используют несколько экспертов с разными настройками, т.е. анализируют весь спектр волн. В качестве примера можно привести следующую ситуацию:
В данном случае каждая линия показывает развитие отдельно взятого цикла, соответственно, чем старше "gamma", тем продолжительнее получается цикл. С практической точки зрения подобная разметка может означать следующие ситуации:
- если все циклы находятся в одной фазе, это сигнал на покупки (или продажи) в данном направлении;
- если краткосрочный цикл начал противоречить долгосрочному – это повод сократить риск в сделках;
- если же краткосрочные и среднесрочные циклы противоречат долгосрочному – разумно переключиться на другой таймфрейм, а лучше вообще торговать другой валютной парой или активом, пока не прояснится картина.
Таким образом, индикатор Laguerre является универсальным инструментом, который можно применять как при анализе циклов, так и в качестве обычного сигнального осциллятора, единственный его минус – это запаздывание сигналов, но и здесь можно поэкспериментировать на ренко-графиках.
Автор Lemur
Комментарии
Смотрите также
08.02.2015
Средние скользящие на бинарных опционах
Как и где можно использовать средние скользящие бинарных опционов?