Если верить статистике Яндекса, индикатор OsMA по популярности уступает скользящим средним и MACD где-то в 15-20 раз. Казалось бы, эти цифры ни о чём не говорят, но столь низкая известность данной функции приводит к тому, что трейдеры регулярно изобретают «осма» заново, т.е. нерационально тратят время на создание давно известного инструмента.

Полное название OsMA расшифровывается как «Moving Average of Oscillator», что в переводе с английского языка значит «скользящая средняя осциллятора».


А теперь самое важное и «удивительное» - за основу индикатора OsMA берётся обычный MACD (Moving Average Convergence/Divergence) из MetaTrader, т.е. та самая серая диаграмма, которую трейдеры часто используют как для поиска коррекций, так и при идентификации трендов.



Возможно, некоторые читатели ещё не изучали «макди», поэтому рассмотрим алгоритм расчёта OsMA на Форекс максимально подробно. На первом этапе определяется расстояние между двумя экспоненциальными скользящими средними (по умолчанию они строятся за 12 и 26 свечей).


Затем полученные сведения отображаются в виде серой гистограммы MACD. Например, если в текущий момент времени расстояние между двумя EMA равно 100 пунктам, значение осциллятора будет 0,0100. Для удобства обозначим эту величину буквой N.



На третьем этапе расчёта определяется среднее значение N за период, заданный пользователем. В настройках MACD этот интервал представлен переменной SMA, а сам результат вычислений отображается в виде линии.


И на последнем шаге считается разница между N и SMA, т.е. индикатор вычитает из фактического значения Moving Average Convergence/Divergence его среднюю величину, после чего выводит на экран итоговый результат.

Таким образом, если актуальное значение вертикального бара MACD больше/меньше «среднего», индикатор OsMA будет находиться выше/ниже своего нулевого уровня.


Подведём предварительные итоги:

• Moving Average of Oscillator непосредственно связан с MACD, т.е. он не просто внешне на него похож или использует аналогичные функции, он является надстройкой для этого индикатора;
• «Осма» быстрее классических скользящих средних реагирует на перелом тенденции. Данная особенность обусловлена тем, что он, фактически, анализирует угол наклона MACD;
• По указанной выше причине индикатор OsMA будет довольно часто генерировать ложные сигналы. К сожалению, на Форекс всегда приходится делать выбор между скоростью реакции алгоритма на поступающую информацию и качеством точки входа. Универсальных решений не существует.
  

Что же касается настройки рассмотренного инструмента, то здесь трейдеру разрешается по своему усмотрению оптимизировать периоды базовых экспоненциальных MA и сигнальной скользящей средней. В общем, никаких искусственных ограничений на диапазон исходных данных не накладывается.



Теперь, когда с формулой всё стало понятно, есть смысл «пробежаться» по основным сценариям работы с индикатором OsMA. И первая стратегия, как уже многие читатели могли догадаться, предполагает поиск преобладающей тенденции.

В частности, под восходящим трендом понимается ситуация, в рамках которой Moving Average of Oscillator находится выше нуля, а нисходящая тенденция распознаётся по отрицательным значениям «осма».

Разумеется, такой подход плохо согласуется с «дефолтными» настройками эксперта (они слишком чувствительны к рыночному шуму), поэтому периоды придётся оптимизировать под требования и задачи конкретной стратегии.


На графике выше я просто сравнил индикатор OsMA (60;120;9) с двумя обычными EMA(60) и EMA(120). А теперь вопрос – в какой точке излом тенденции распознаётся своевременно? Где пересекаются MA (этот приём часто рекомендуют на курсах по теханализу) или когда «осма» меняет знак? По-моему, ответ очевиден.


Вторая стратегия использует разметку осциллятора для поиска классических дивергенций. Сторонники этого метода придерживаются следующей логики – если динамика MACD противоречит фактическому тренду (средние цены, рассчитанные за разные периоды, сближаются, а график при этом переписывает локальный экстремум), можно говорить о том, что тренд теряет силу.


Сразу замечу, что никакого научного обоснования у этой теории нет, но подобные паттерны действительно часто указывают на скорый разворот тренда. Учитывать их или нет, каждый решает сам, но я рекомендую использовать «диверы» лишь для подтверждения/опровержения других (более конкретных) сигналов.

Например, если цена подошла к сильному сопротивлению, а трейдер не может определиться, стоит ли сейчас открывать короткую позицию, дивергенция на индикаторе OsMA подскажет, как поступить.


И последняя методика не использует «осма» в чистом виде, так как предполагает сочетание его формулы с другими индикаторами. Например, на базе OsMA можно построить ещё одну MA, усреднив тем самым его значения.


Не менее интересные результаты получаются и при сочетании героя сегодняшней темы со Standard Deviation, полосами Боллинджера или RSI. В общем, индикатор OsMA ничем не хуже своего предка (MACD), главное уметь его правильно «готовить».