Веер Фибоначчи - инструмент технического анализа на Форекс.
Индикатор для построения канала линейной регрессии
В стандартном наборе торгового терминала MetaTrader 4 можно найти не мало полезных инструментов технического анализа. Среди них имеется канал линейной регрессии, позволяющий за несколько секунд в автоматическом режиме нанести на график три параллельные прямые лини, представляющие собой канал за выбранный период времени.
От трейдера требуется только указать на графике, какой временной участок рынка будет учитываться индикатором для построения канала линейной регрессии.
Для чего нужен данный инструмент? Конечно, можно выбрать обыкновенные прямые линии и с их помощью построить ценовой канал, но можно ли назвать такой способ объективным, это большой вопрос. Кроме того, в случае с индикатором линейной регрессии графическое построение не относится к произвольным, это статистический расчет рыночных значений.
В результате на графике получается ценовой канал, образованный тремя параллельными линиями:
Такой инструмент не мог остаться без внимания трейдеров, так что его можно встретить и в работе валютных спекулянтов, предпочитающих трейдинг по тренду, и в арсенале скальперов, заключающих сделки на отбой от стенок канала. Что касается принципов построения, то здесь нужно учитывать один важный момент, ведь нас интересует, что будет дальше на рынке, а не только то, что уже было.
Так что, есть смысл при использовании данного инструмента брать запас наперед, а так же использовать фильтры. В качестве примера можно рассмотреть торговлю на отбой, которая весьма популярна среди скальперов валютного рынка. В этом случае в качестве фильтров могут быть следующие условия:
Могут быть и другие варианты фильтров, например, дополнительный индикатор, который разделяет рыночные состояния на тренд и флэт. Естественно, он пригодится только в том случае, если трейдер принимает решение торговать исключительно во флэте. Если же наклонные ценовые каналы тоже рассматриваются в качестве удобных рыночных ситуаций для заключения сделок, то индикатор класса тренд/флэт будет бесполезен.
Предполагается, что цена и дальше будет двигаться по каналу, если обстоятельства удовлетворяют условиям, то есть, фильтры "дают добро". Так как индикатор на графике соглашается проводить линии только до текущего значения рыночной цены, то визуально продолжаем чертеж сами:
Если рыночная цена коснется верхней границы, то заключаем сделку на продажу, а если достигнет нижней границы, то нужна покупка. Другими словами, торговля рассчитана на возврат цены обратно в канал. Некоторые трейдеры отбрасывают все сделки, направленные против тренда.
Трендовая линия регрессии может служить целью позиции. Когда цена коснется этой срединной линии, то сделка закрывается. Нужно помнить, что если позиция уже открыта, то не стоит перестраивать канал с течением времени, что бы посмотреть, где же именно проходит линия регрессии. Для этой цели лучше при помощи стандартных инструментов терминала сразу достроить срединную линию вправо.
Границы равноудалены и рассчитываются автоматически, а канал строится таким образом, что цены за выбранный интервал времени практически не выходят за его пределы.
Про завершение валютной операции при касании ценой срединной линии уже было сказано, но нужен так же механизм для фиксации убытка, если сделка окажется неудачной. Брать фиксированные значения в пунктах не эффективно, так что нужен адаптивный способ, применение которого будет оправдано в любой рыночной ситуации.
В данном случае, на мой взгляд, есть смысл закрывать убыток, если рынок пробил предыдущий уровень поддержки, когда речь о сделке на покупку или уровень сопротивления, когда позиция была на продажу. Преодоление значимого ценового уровня это сигнал к тому, что уже нет смысла ждать возвращения цены в канал.
Канал линейной регрессии, хоть и относится к категории ценовых каналов, но существенно отличается от многих других вариантов. Например, можете для сравнения посмотреть Канал Кельтнера, который можно назвать более гибким, ведь он не образован прямыми линиями и реагирует на изменения рыночной ситуации. Тем не менее, линейная регрессия может пригодиться в торговле, когда замечаете направленное движение рынка.
От трейдера требуется только указать на графике, какой временной участок рынка будет учитываться индикатором для построения канала линейной регрессии.
Для чего нужен данный инструмент? Конечно, можно выбрать обыкновенные прямые линии и с их помощью построить ценовой канал, но можно ли назвать такой способ объективным, это большой вопрос. Кроме того, в случае с индикатором линейной регрессии графическое построение не относится к произвольным, это статистический расчет рыночных значений.
В подробности формул вдаваться большинству трейдеров не за чем, но хочу отметить, что центральная линия канала, называемая трендовой линией регрессии, строится между двумя точками методом наименьших квадратов. Две другие линии равноудалены от трендовой в разные стороны.
В результате на графике получается ценовой канал, образованный тремя параллельными линиями:
- трендовой линией регрессии;
- верхней границей канала;
- нижней границей канала.
Применение индикатора канала линейной регрессии
Такой инструмент не мог остаться без внимания трейдеров, так что его можно встретить и в работе валютных спекулянтов, предпочитающих трейдинг по тренду, и в арсенале скальперов, заключающих сделки на отбой от стенок канала. Что касается принципов построения, то здесь нужно учитывать один важный момент, ведь нас интересует, что будет дальше на рынке, а не только то, что уже было.
Так что, есть смысл при использовании данного инструмента брать запас наперед, а так же использовать фильтры. В качестве примера можно рассмотреть торговлю на отбой, которая весьма популярна среди скальперов валютного рынка. В этом случае в качестве фильтров могут быть следующие условия:
- валютная пара, для которой характерно плавное смещение цены (либо постоянно, либо в определенное время);
- временной интервал, когда высока вероятность флэта на рынке или просто плавного смещения цены.
Могут быть и другие варианты фильтров, например, дополнительный индикатор, который разделяет рыночные состояния на тренд и флэт. Естественно, он пригодится только в том случае, если трейдер принимает решение торговать исключительно во флэте. Если же наклонные ценовые каналы тоже рассматриваются в качестве удобных рыночных ситуаций для заключения сделок, то индикатор класса тренд/флэт будет бесполезен.
Предполагается, что цена и дальше будет двигаться по каналу, если обстоятельства удовлетворяют условиям, то есть, фильтры "дают добро". Так как индикатор на графике соглашается проводить линии только до текущего значения рыночной цены, то визуально продолжаем чертеж сами:
Если рыночная цена коснется верхней границы, то заключаем сделку на продажу, а если достигнет нижней границы, то нужна покупка. Другими словами, торговля рассчитана на возврат цены обратно в канал. Некоторые трейдеры отбрасывают все сделки, направленные против тренда.
Это означает, что при восходящем тренде спекулянт не станет открывать продажу даже в том случае, если цена коснется верхней границы.
Трендовая линия регрессии может служить целью позиции. Когда цена коснется этой срединной линии, то сделка закрывается. Нужно помнить, что если позиция уже открыта, то не стоит перестраивать канал с течением времени, что бы посмотреть, где же именно проходит линия регрессии. Для этой цели лучше при помощи стандартных инструментов терминала сразу достроить срединную линию вправо.
Границы равноудалены и рассчитываются автоматически, а канал строится таким образом, что цены за выбранный интервал времени практически не выходят за его пределы.
Про завершение валютной операции при касании ценой срединной линии уже было сказано, но нужен так же механизм для фиксации убытка, если сделка окажется неудачной. Брать фиксированные значения в пунктах не эффективно, так что нужен адаптивный способ, применение которого будет оправдано в любой рыночной ситуации.
В данном случае, на мой взгляд, есть смысл закрывать убыток, если рынок пробил предыдущий уровень поддержки, когда речь о сделке на покупку или уровень сопротивления, когда позиция была на продажу. Преодоление значимого ценового уровня это сигнал к тому, что уже нет смысла ждать возвращения цены в канал.
Канал линейной регрессии, хоть и относится к категории ценовых каналов, но существенно отличается от многих других вариантов. Например, можете для сравнения посмотреть Канал Кельтнера, который можно назвать более гибким, ведь он не образован прямыми линиями и реагирует на изменения рыночной ситуации. Тем не менее, линейная регрессия может пригодиться в торговле, когда замечаете направленное движение рынка.
Комментарии
Смотрите также
08.02.2015
Модели продолжения тенденции на Форекс
Какие модели на Форекс подтверждают продолжение тенденции?
18.01.2015
Схема на Форекс, как быстро заработать деньги
Серенькая схема быстрого заработка на рынке Форекс.