Описание осциллятора Momentum и обзор его возможностей на Форекс
Индикатор осциллятора Чайкина - описание и варианты стратегий
Осциллятор Чайкина представляет собой гибридный индикатор, рассчитанный с учётом рыночных цен и объёмов торгов. Как не трудно догадаться из названия, придумал данный алгоритм Марк Чайкин, достаточно известный трейдер на Западе, который в начале своей карьеры интересовался трудами Гранвиля и Ларри Вильямса.
В отличие от многих других индикаторов, основанных на давно известных статистических формулах, осциллятор Чайкина придаёт числовую форму относительно свежей рыночной теории о накоплении и распределении объёмов, которая опирается на три ключевые предпосылки.
Предпосылка №1 – Если день закрылся выше середины внутридневного диапазона, на рынке произошло накопление, а в обратном случае, если по итогам торгов цена закрылась ниже середины проторгованной области, можно говорить о распределении.
Предпосылка №2 – Рост цены в период накопления всегда поддерживается стремительным ростом объёмов, поэтому если на бычьем рынке начали падать объёмы, следует готовиться к развороту тенденции.
Предпосылка №3 – Осциллятор Чайкина в наглядной математической форме показывает динамику притока и оттока денег на рынок, так как цена и объём торгов в совокупности позволяют оценить поступление и отток капитала на выбранном активе.
Базой для расчёта индикатора является другой известный алгоритм Марка, который называется Accumulation/Distribution (накопление/распределение). На следующем рисунке представлен пример разметки осциллятора Чайкина и его формула:
Как можно заметить, CHO - это ничто иное, как разность между двумя экспоненциальными средними значений AD, рассчитанных за разные периоды. По умолчанию скользящие средние строятся за три и десять дней, но, учитывая особенности выбранного таймфрейма и конкретной валютной пары, настройки можно оптимизировать по собственному усмотрению.
Алгоритм Чайкина нашёл применение в самых разных стратегиях, я, например, насчитал пять типов сигналов, которые можно получить из разметки данного индикатора, и первый из них – это дивергенции.
Бычьей дивергенцией называется ситуация, когда осциллятор Чайкина не может обновить свой последний минимум, а цена пробила недавно сформированное «дно»:
Медвежья дивергенция формируется по аналогичному принципу, только вместо минимумов учитывается последовательность максимумов:
Таким образом, появление бычьего «дивера» - это первый признак слабости медведей, а медвежья дивергенция, наблюдаемая между динамикой осциллятора Чайкина и ценой, свидетельствует о недостатке сил у покупателей.
Второй тип сигналов предполагает анализ динамики значений осциллятора на дневном графике с учётом направления SMA(90):
В данном случае правила заключения сделок звучат следующим образом:
Третья стратегия опирается на понятие перекупленности/перепроданности, т.е. для поиска сигналов сначала необходимо разметить на осцилляторе Чайкина диапазон, в котором линия индикатора находится 80-90% времени, например:
Получаем две горизонтальные линии, которые обозначают области перекупленности и перепроданности. Когда значение индикатора достигает одной из этих критических отметок, можно покупать и продавать актив в расчёте на возврат цены в «нормальный» диапазон:
Следующая стратегия (четвертая по счёту) предполагает заключение сделок в тот момент, когда базовая линия осциллятора Чайкина пересекает своё среднее значение, рассчитанное за определённый период:
В стандартной версии авторского индикатора данная сигнальная линия отсутствует, поэтому её придётся добавить вручную, «прицепив» к разметке осциллятора инструмент Moving Average с настройкой «Применить к: Previous Indicator's Data»:
И пятая стратегия ориентирована на поиск среднесрочных тенденций. В принципе, данный подход ничем не отличается от аналогичных систем на CCI или MACD, так как сигналы трактуются по следующим правилам:
Получается, что если сочетать все перечисленные сигналы на разных таймфреймах, то можно создать полноценную торговую систему исключительно на осцилляторе Марка Чайкина. Единственный недостаток данного индикатора заключается в том, что на Форекс невозможно подсчитать реальные объёмы, поэтому в формуле приходится использовать тиковые данные, динамика которых порой сильно отличается от настоящих объёмов.
В отличие от многих других индикаторов, основанных на давно известных статистических формулах, осциллятор Чайкина придаёт числовую форму относительно свежей рыночной теории о накоплении и распределении объёмов, которая опирается на три ключевые предпосылки.
Предпосылка №1 – Если день закрылся выше середины внутридневного диапазона, на рынке произошло накопление, а в обратном случае, если по итогам торгов цена закрылась ниже середины проторгованной области, можно говорить о распределении.
Предпосылка №2 – Рост цены в период накопления всегда поддерживается стремительным ростом объёмов, поэтому если на бычьем рынке начали падать объёмы, следует готовиться к развороту тенденции.
Ситуация на медвежьем рынке трактуется несколько иначе – в самом начале распределения наблюдаются низкие объёмы, которые постепенно увеличиваются. Связано это с тем, что крупные игроки постепенно фиксируют открытые ранее длинные позиции, т.е. не спешат провоцировать остальных участников рынка на агрессивные продажи. После того, как разворот тренда становится очевидным, объёмы начинают нарастать и достигают своего пика на самом ценовом дне.
Предпосылка №3 – Осциллятор Чайкина в наглядной математической форме показывает динамику притока и оттока денег на рынок, так как цена и объём торгов в совокупности позволяют оценить поступление и отток капитала на выбранном активе.
Базой для расчёта индикатора является другой известный алгоритм Марка, который называется Accumulation/Distribution (накопление/распределение). На следующем рисунке представлен пример разметки осциллятора Чайкина и его формула:
Как можно заметить, CHO - это ничто иное, как разность между двумя экспоненциальными средними значений AD, рассчитанных за разные периоды. По умолчанию скользящие средние строятся за три и десять дней, но, учитывая особенности выбранного таймфрейма и конкретной валютной пары, настройки можно оптимизировать по собственному усмотрению.
Сигналы осциллятора Чайкина
Алгоритм Чайкина нашёл применение в самых разных стратегиях, я, например, насчитал пять типов сигналов, которые можно получить из разметки данного индикатора, и первый из них – это дивергенции.
Бычьей дивергенцией называется ситуация, когда осциллятор Чайкина не может обновить свой последний минимум, а цена пробила недавно сформированное «дно»:
Медвежья дивергенция формируется по аналогичному принципу, только вместо минимумов учитывается последовательность максимумов:
Таким образом, появление бычьего «дивера» - это первый признак слабости медведей, а медвежья дивергенция, наблюдаемая между динамикой осциллятора Чайкина и ценой, свидетельствует о недостатке сил у покупателей.
Осцилляторы на Форекс - обзор самых популярных осцилляторов валютного рынка.
Второй тип сигналов предполагает анализ динамики значений осциллятора на дневном графике с учётом направления SMA(90):
В данном случае правила заключения сделок звучат следующим образом:
- Если текущая котировка расположена выше SMA(90), а линия осциллятора Чайкина находится ниже нулевой отметки и разворачивается вверх – вероятность роста цены увеличивается.
- Если текущая котировка расположена ниже SMA(90), а линия индикатора находится выше нулевой отметки и разворачивается вниз – нарастает вероятность снижения цены.
Третья стратегия опирается на понятие перекупленности/перепроданности, т.е. для поиска сигналов сначала необходимо разметить на осцилляторе Чайкина диапазон, в котором линия индикатора находится 80-90% времени, например:
Получаем две горизонтальные линии, которые обозначают области перекупленности и перепроданности. Когда значение индикатора достигает одной из этих критических отметок, можно покупать и продавать актив в расчёте на возврат цены в «нормальный» диапазон:
Следующая стратегия (четвертая по счёту) предполагает заключение сделок в тот момент, когда базовая линия осциллятора Чайкина пересекает своё среднее значение, рассчитанное за определённый период:
В стандартной версии авторского индикатора данная сигнальная линия отсутствует, поэтому её придётся добавить вручную, «прицепив» к разметке осциллятора инструмент Moving Average с настройкой «Применить к: Previous Indicator's Data»:
И пятая стратегия ориентирована на поиск среднесрочных тенденций. В принципе, данный подход ничем не отличается от аналогичных систем на CCI или MACD, так как сигналы трактуются по следующим правилам:
- если осциллятор Чайкина, рассчитанный за продолжительный период, находится выше нуля – на рынке сформировалась бычья тенденция;
- если значения индикатора находятся ниже нуля – актуален нисходящий тренд;
- преодоление индикаторной линией своей нулевой отметки свидетельствует о переломе тенденции.
Получается, что если сочетать все перечисленные сигналы на разных таймфреймах, то можно создать полноценную торговую систему исключительно на осцилляторе Марка Чайкина. Единственный недостаток данного индикатора заключается в том, что на Форекс невозможно подсчитать реальные объёмы, поэтому в формуле приходится использовать тиковые данные, динамика которых порой сильно отличается от настоящих объёмов.
Комментарии
Смотрите также
25.07.2015
Как торговать от уровней поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление - понятия, способы определения и торговли
25.07.2015
Ретест или тестирование ценовых уровней на Форекс
Что такое ретест ценовых уровней и чем он может быть полезен для трейдера