Описание советника, оценка его эффективности и принципы правильной настройки
Индикаторы кластерного объема для терминала MetaTrader
Кластерный анализ – это относительно новое направление анализа рыночного движения. Как известно, именно столкновение интересов быков и медведей заставляет цену актива двигаться. В этом аспекте нужно понимать, что изменение настроений рынка в большей степени отразится не на цене инструмента, а на объеме сделок, и только после этого цена начнет свое движение.
Получается, что объем первичен - анализируя рынок по объемам и понимая, кто доминирует в торговле, можно гораздо раньше понять, куда и с какой силой двинется цена. Таким образом, суть кластерного анализа заключается в исследовании внутрибаровых объемов – количества сделок, заключенных на каждом ценовом уровне внутри свечи.
Доминанта рынка при этом определяется с помощью понятия «дельта» - разницы между сделками на покупку и продажу, совершенными на некотором ценовом уровне.
Однако даже имеющаяся информация по тиковым объемам, используемым для кластерного анализа рынка Форекс, позволила создать ряд инструментов, призванных значительно расширить и обогатить новыми методиками арсенал трейдера. Этими инструментами являются индикаторы кластерного объема.
Каждый тик инструмента добавляет к столбику гистограммы определенное значение объема. Максимальный уровень гистограммы за определенный период, когда в расчет входят все объемы по барам этого временного промежутка, показывает силу данного ценового уровня – степень интереса трейдеров к цене.
С помощью такого индикатора можно увидеть очень серьезные уровни поддержки и сопротивления. Трейдеру всегда необходимо видеть, где находится цена относительно предыдущего крупного объема, чтобы использовать эту информацию в последующей торговле. Например, если цена расположена выше крупного объема, следует входить в длинные позиции, если ниже, то в короткие.
Для работы индикаторов кластерного объема требуется минутный таймфрейм. Если трейдер хочет использовать такой индикатор в своей работе, он должен убедиться, что минутный таймфрейм в терминале доступен.
Один из лучших алгоритмов поиска наибольшего тикового объема реализован в индикаторе HighVolumeBar VertikalHistogram. Одной из особенностей программы является отображение единого значения на всех таймфреймах, но не выше Н4. Это происходит благодаря использованию минутного таймфрейма в качестве источника данных.
Индикатор имеет три состояния:
Визуально они различаются цветами, а рассчитываются за заданное в настройках количество баров. Достоинством индикатора является отображение силовых уровней текущего дня, в отличие от многих алгоритмов, отображающих уровни прошедшего периода.
Более совершенной версией этого индикатора является HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая дополнительно указывает вероятность правильного определения силового уровня в процентах.
Индикатор используется для определения вероятного направления движения цены. По его показаниям можно совершать сделки, используя направление, противоположное выявленному уровню, то есть, продавать от уровня сопротивления и покупать от уровня поддержки. Обязательным условием входа в позицию является окончание дня, на котором строились уровни. Вход в позицию раньше закрытия дня может оказаться преждевременным, особенно когда вероятность правильности определения уровня близка к 50%.
Еще одним достаточно популярным индикатором кластерного объема является ТРО - Time Price Opportunity. Индикатор, наименование которого в переводе означает «время-цена-возможность», как и предыдущий алгоритм, позволяет определить силовые уровни. Поддержки и сопротивления прорисовываются в виде линий, выделяющихся на фоне гистограммы цветом.
Но если в предыдущем индикаторе уровни различались между собой по цвету, то здесь определение вида уровня осуществляется трейдером на основе общих правил. Другими словами, мы видим на графике ценовой уровень, но является ли он поддержкой или сопротивлением определяем самостоятельно.
Индикатор характеризуется тем, что цена достаточно четко отрабатывает определенные им уровни поддержки и сопротивления, однако в качестве основного инструмента он не используется. Как правило, он применяется только в качестве фильтра, впрочем, это касается всех алгоритмов подобного типа.
Приведенные алгоритмы являются наиболее популярными примерами индикаторов кластерных объемов, достаточно широко представленных в сети. Помимо рассмотренной методики применения тиковых объемов существуют более сложные способы, использующие для анализа данные реальных объемов со сторонних ресурсов. Это анализ с использованием кластеров и дельт, кластерных графиков движения цены и рыночных профилей, а так же программ, оценивающих формирование объемов и разницы между количеством ордеров на покупку и продажу, таких как MarketDelta или Volfix.
Получается, что объем первичен - анализируя рынок по объемам и понимая, кто доминирует в торговле, можно гораздо раньше понять, куда и с какой силой двинется цена. Таким образом, суть кластерного анализа заключается в исследовании внутрибаровых объемов – количества сделок, заключенных на каждом ценовом уровне внутри свечи.
Доминанта рынка при этом определяется с помощью понятия «дельта» - разницы между сделками на покупку и продажу, совершенными на некотором ценовом уровне.
Кластерный анализ на Форекс несколько сложнее, чем методика, описанная выше. Дело в том, что на Forex неизвестна составляющая «дельта». Здесь доступен общий объем совершенных сделок, да и то, только по данным определенного брокера, а знание настроения рынка в широком смысле Форекс-трейдеру не доступно.
Однако даже имеющаяся информация по тиковым объемам, используемым для кластерного анализа рынка Форекс, позволила создать ряд инструментов, призванных значительно расширить и обогатить новыми методиками арсенал трейдера. Этими инструментами являются индикаторы кластерного объема.
Каждый тик инструмента добавляет к столбику гистограммы определенное значение объема. Максимальный уровень гистограммы за определенный период, когда в расчет входят все объемы по барам этого временного промежутка, показывает силу данного ценового уровня – степень интереса трейдеров к цене.
С помощью такого индикатора можно увидеть очень серьезные уровни поддержки и сопротивления. Трейдеру всегда необходимо видеть, где находится цена относительно предыдущего крупного объема, чтобы использовать эту информацию в последующей торговле. Например, если цена расположена выше крупного объема, следует входить в длинные позиции, если ниже, то в короткие.
Для работы индикаторов кластерного объема требуется минутный таймфрейм. Если трейдер хочет использовать такой индикатор в своей работе, он должен убедиться, что минутный таймфрейм в терминале доступен.
Лучшие индикаторы кластерного объема
Один из лучших алгоритмов поиска наибольшего тикового объема реализован в индикаторе HighVolumeBar VertikalHistogram. Одной из особенностей программы является отображение единого значения на всех таймфреймах, но не выше Н4. Это происходит благодаря использованию минутного таймфрейма в качестве источника данных.
Индикатор имеет три состояния:
- уровень поддержки;
- уровень сопротивления;
- неопределенный уровень.
Визуально они различаются цветами, а рассчитываются за заданное в настройках количество баров. Достоинством индикатора является отображение силовых уровней текущего дня, в отличие от многих алгоритмов, отображающих уровни прошедшего периода.
Более совершенной версией этого индикатора является HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая дополнительно указывает вероятность правильного определения силового уровня в процентах.
Индикатор используется для определения вероятного направления движения цены. По его показаниям можно совершать сделки, используя направление, противоположное выявленному уровню, то есть, продавать от уровня сопротивления и покупать от уровня поддержки. Обязательным условием входа в позицию является окончание дня, на котором строились уровни. Вход в позицию раньше закрытия дня может оказаться преждевременным, особенно когда вероятность правильности определения уровня близка к 50%.
Еще одним достаточно популярным индикатором кластерного объема является ТРО - Time Price Opportunity. Индикатор, наименование которого в переводе означает «время-цена-возможность», как и предыдущий алгоритм, позволяет определить силовые уровни. Поддержки и сопротивления прорисовываются в виде линий, выделяющихся на фоне гистограммы цветом.
Но если в предыдущем индикаторе уровни различались между собой по цвету, то здесь определение вида уровня осуществляется трейдером на основе общих правил. Другими словами, мы видим на графике ценовой уровень, но является ли он поддержкой или сопротивлением определяем самостоятельно.
Индикатор характеризуется тем, что цена достаточно четко отрабатывает определенные им уровни поддержки и сопротивления, однако в качестве основного инструмента он не используется. Как правило, он применяется только в качестве фильтра, впрочем, это касается всех алгоритмов подобного типа.
Приведенные алгоритмы являются наиболее популярными примерами индикаторов кластерных объемов, достаточно широко представленных в сети. Помимо рассмотренной методики применения тиковых объемов существуют более сложные способы, использующие для анализа данные реальных объемов со сторонних ресурсов. Это анализ с использованием кластеров и дельт, кластерных графиков движения цены и рыночных профилей, а так же программ, оценивающих формирование объемов и разницы между количеством ордеров на покупку и продажу, таких как MarketDelta или Volfix.
Комментарии
Смотрите также
28.07.2015
Как открыть демо-счет на Форекс - инструкция для новичков
Инструкция по открытию демо-счета на рынке Форекс