Обзор осциллятора SSRC - настройки, особенности алгоритма и способы его применения
Как использовать отчеты чикагской биржи в торговле на Форекс
При анализе мирового валютного рынка многие профессиональные трейдеры используют отчеты СОТ (Commitments of Traders), которые публикует U.S. CFTC (контролирующий орган на фьючерсном рынке). Рассмотрим, что они собой предоставляют и почему так интересны для трейдеров.
Не редко можно увидеть, что цена торгового инструмента идет вопреки законам технического и фундаментального видов анализа. Новички не могут понять такие движения, но опытные трейдеры знают, что зачастую цену двигают «Умные» деньги.
Крупные игроки имеют аналитические отделы, обладают инсайдерской информацией, недоступной рядовому трейдеру и многими другими инструментами для анализа рынка. Не удивительно, что они знают оптимальные точки и время входа в рынок. Именно этот капитал, которым оперируют данные организации, называют «Умные» деньги.
Многие трейдеры хотели бы узнать, какую позицию в том или другом торговом инструменте занимают крупные игроки. Что может быть проще, торгуй как они, и все будет хорошо. Именно отчеты СОТ позволяют увидеть, какую позицию заняли "монстры" трейдинга.
Отчеты СОТ публикуются в открытом доступе на сайте U.S. CFTC. Тут необходимо отметить, что эта информация с фьючерсного рынка, но если сделать логическое умозаключение, то вряд ли крупные финансовые организации, которые оперируют миллиардами долларов и имеют финансово-аналитические отделы с ведущими аналитиками, будут рисковать своим капиталом.
На главной странице находим «Market Reports» далее наводим курсор и нажимаем на «Commitments of Traders». Далее на сайте (внизу страницы) находим Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарно-сырьевая биржа). Здесь торгуют фьючерсами на множество торговых инструментов, например, нефть, уголь, валюта и так далее. На экране будет указан формат отчета (иллюстрация ниже):
Для анализа торгового инструмента лучше использовать совмещенный (фьючерсный и опционный) и короткий форматы отчета. Потом находим нужный торговый инструмент, в данном случае это валютная пара евро/доллар.
Как видно на рисунке, расположенном выше, количество коротких и длинных позиций на конец февраля по паре EUR/USD примерно одинаково. Это связано с тем, что в марте будет заседание ЕЦБ и крупные игроки находятся в ожидании, будут ли приняты дополнительные меры по количественному смягчению в Еврозоне или нет.
Если посмотреть на иллюстрацию, то количество длинных позиций по японской йене 85.240, против 36.096 коротких. Это явно отображается на графике в торговой платформе MetaTrader 4 на Форекс. Именно так используют информацию трейдеры при анализе валютного и фондового рынков.
Кроме положительной стороны, что трейдер видит, в какой позиции находятся крупные игроки, есть и отрицательные моменты. Основной недостаток это то, что данные публикуются в пятницу ночью по Московскому времени, когда все торговые площадки закрыты, а информация в них на вторник этой недели.
Получается, если трейдер торгует по внутридневной стратегии, то информация СОТ для него бесполезна, так как задержка выхода показателей почти неделя. Так же к недостаткам стоит отнести объемы торговли, которые на порядок меньше чем на Forex. По этим причинам информация, полученная из отчетов СОТ, не может быть основополагающей для определения тренда, а должна использоваться только в качестве дополнительных сведений.
Не редко можно увидеть, что цена торгового инструмента идет вопреки законам технического и фундаментального видов анализа. Новички не могут понять такие движения, но опытные трейдеры знают, что зачастую цену двигают «Умные» деньги.
Это средства крупных финансовых институтов, банков, коммерческих предприятий, хедж фондов и так далее, в общем, организаций, которые выходят на рынок с огромным капиталом. Именно они благодаря своим капиталам могут двигать рынок.
Крупные игроки имеют аналитические отделы, обладают инсайдерской информацией, недоступной рядовому трейдеру и многими другими инструментами для анализа рынка. Не удивительно, что они знают оптимальные точки и время входа в рынок. Именно этот капитал, которым оперируют данные организации, называют «Умные» деньги.
Многие трейдеры хотели бы узнать, какую позицию в том или другом торговом инструменте занимают крупные игроки. Что может быть проще, торгуй как они, и все будет хорошо. Именно отчеты СОТ позволяют увидеть, какую позицию заняли "монстры" трейдинга.
Как читать отчеты чикагской биржи
Отчеты СОТ публикуются в открытом доступе на сайте U.S. CFTC. Тут необходимо отметить, что эта информация с фьючерсного рынка, но если сделать логическое умозаключение, то вряд ли крупные финансовые организации, которые оперируют миллиардами долларов и имеют финансово-аналитические отделы с ведущими аналитиками, будут рисковать своим капиталом.
На главной странице находим «Market Reports» далее наводим курсор и нажимаем на «Commitments of Traders». Далее на сайте (внизу страницы) находим Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарно-сырьевая биржа). Здесь торгуют фьючерсами на множество торговых инструментов, например, нефть, уголь, валюта и так далее. На экране будет указан формат отчета (иллюстрация ниже):
- только фьючерсы (Futures Only);
- совмещенный фьючерсы и опционы (Futures-and-Options-Combined);
- длинный или короткий тип отчета.
Для анализа торгового инструмента лучше использовать совмещенный (фьючерсный и опционный) и короткий форматы отчета. Потом находим нужный торговый инструмент, в данном случае это валютная пара евро/доллар.
- NON-COMMERCIAL – это крупные коммерческие организации, банки, спекулянты, которые покупают торговый инструмент для получения прибыли.
- COMMERCIAL – коммерческие организации или их официальные представители. Их не интересует покупка/продажа с целью получения прибыли, они приобретают торговый инструмент для собственных нужд. К примеру, компания Mercedes-Benz продала автомобили в США за доллары, но в данный момент ей нужны евро (налоги, коммерческие сделки и так далее). Компания выходит на Forex и продает доллары США, получая евро.
- TOTAL – в этой графе показывается сумма коротких и длинных позиций крупных спекулянтов и коммерческих организаций.
- CHANGES FROM – изменение данных с последнего отчета.
- NONREPORTABLE POSITIONS – «рыночная толпа» или мелкие трейдеры.
Как видно на рисунке, расположенном выше, количество коротких и длинных позиций на конец февраля по паре EUR/USD примерно одинаково. Это связано с тем, что в марте будет заседание ЕЦБ и крупные игроки находятся в ожидании, будут ли приняты дополнительные меры по количественному смягчению в Еврозоне или нет.
Если посмотреть на иллюстрацию, то количество длинных позиций по японской йене 85.240, против 36.096 коротких. Это явно отображается на графике в торговой платформе MetaTrader 4 на Форекс. Именно так используют информацию трейдеры при анализе валютного и фондового рынков.
Основные недостатки информации по отчетам СОТ
Кроме положительной стороны, что трейдер видит, в какой позиции находятся крупные игроки, есть и отрицательные моменты. Основной недостаток это то, что данные публикуются в пятницу ночью по Московскому времени, когда все торговые площадки закрыты, а информация в них на вторник этой недели.
Получается, если трейдер торгует по внутридневной стратегии, то информация СОТ для него бесполезна, так как задержка выхода показателей почти неделя. Так же к недостаткам стоит отнести объемы торговли, которые на порядок меньше чем на Forex. По этим причинам информация, полученная из отчетов СОТ, не может быть основополагающей для определения тренда, а должна использоваться только в качестве дополнительных сведений.
Комментарии
Смотрите также
24.03.2016
Брокер Ya-Hi com - будьте осторожны
Основные достижения компании Ya-Hi или где можно оставить свой депозит
20.03.2016
Индикатор FXForecaster - описание и сам алгоритм
Любопытный осциллятор для MetaTrader 4 под названием FXForecaster