Изучаем работу точного индикатора, основанного на популярных алгоритмах
Как появились адаптивные индикаторы и каковы их особенности
Любая такая кривая, согласно теореме Фурье, может быть заменена на определенном временном интервале суммой функций в виде синусоид с довольно высокой степенью приближения.
Другими словами, любые линии на определенном временном промежутке можно отобразить в виде функций частоты (частотных спектров). Они отражают частотный состав сигнала.
Применив преобразования Фурье, вычисляется частотный спектр. Саму процедуру его изменения в определенном направлении принято называть фильтрацией.
Скачать адаптивные индикаторы для Форекс (МТ4) можно здесь:
С возникновением компьютерной техники фильтрация широко применяется в системе технического анализа, например, появилось множество индикаторов. Однако при их разработке возникают несколько серьезных проблем:
- Тонкости преобразования частотного спектра большинству инвесторов неизвестны;
- Процесс изменения курсов валют, по сути, представляет собой дискретный сигнал. Далеко не все его свойства используются при создании Форекс-индикаторов, что вызывает искажения показаний;
- Отсутствие четких указаний настройки параметров индикаторов. Как правило, это достигается экспериментальным путем;
- Хорошо настроенные индикаторы в прошлом и настоящем, могут совершенно некорректно отрабатывать ситуации в будущем из-за отсутствия стационарности временных рядов.
Базовый комплект адаптивных индикаторов
Специалистами был разработан нестандартный способ исследования, базирующийся на фильтрации и оценке спектра. Он получил название "Адаптивного метода следования за тенденцией и рыночными циклами" или AT&CF.
В нем применяется базовый набор адаптивных индикаторов, позволяющий успешно торговать всеми валютными и сырьевыми активами.
В комплект разработанных инструментов входят:
- RFTL – «быстрая» базовая кривая тенденции;
- RSTL – «медленная» базовая кривая тенденции;
- FATL – адаптивная кривая («быстрая»). В вычислениях используют цифровой низкочастотный фильтр с целью уменьшения помех;
- SATL – «медленная» адаптивная кривая. В вычислениях используют цифровой фильтр уже иной модификации. FATL и SATL являются уникальными инструментами, поскольку представляют собой адаптивный анализ линий коротких и длинных по срокам тенденций. Отсутствие фазового запаздывания по отношению к текущим ценовым значениям в них отсутствует;
- RBCI – индекс, ограниченный по ширине канала. В его алгоритме применяется полосовой фильтр;
- PCCI – индекс оптимизированный. Представляет разность цены на конец дня и ее математического ожидания, выраженного в виде FATL;
- FTLM и STLM отражают скорость, изменения FATL и SATL соответственно. Похожи на классический инструмент Моментум, отличаются от него тем, что представляют собой более гладкие и регулярные функции. Это в значительной степени делает прогноз более корректным;
- REI – адаптивный индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка (что это такое в трейдинге).
Применение адаптивных индикаторов, используемых в трейдинге, предполагает выполнение определенных условий:
- Трейдинг с обязательным учетом тенденции согласно линии SATL;
- Использование FTLM и STLM для учета динамических характеристик существующего тренда;
- Важность информации, предоставляемой инструментом RBCI для точного определения фазы торгов – перекупленность, перепроданность, локальный экстремум (минимум/максимум);
- В случае выявления явной тенденции, определяемой трендовыми индикаторами, учитывать сигналы, подаваемые осцилляторами, как второстепенные;
- При отсутствии информации от трендовых инструментов, пользоваться сигналами осцилляторов;
- Обязательный учет рисков, определяемых с помощью RBCI и PCCI.
Интерпретация адаптивных индикаторов
Рассмотрим основные правила интерпретации адаптивных индикаторов:
- Растущий характер тенденции соответствует росту SATL. Его начало определяется локальным минимумом этой линии, являющейся начальной разворотной точкой предшествующего нисходящего тренда пары евро/доллар.
Завершение разворота –момент смены значения STLM с отрицательного на положительный. Это отчетливо видно на следующем рисунке;
- Аналогичная ситуация, с точностью до наоборот, описывает нисходящий тренд;
- Если SATL расположена практически горизонтально – на рынке флэт;
Индикатор STLM считается опережающим. Когда его значение больше нуля – тренд растет, меньше нуля – наблюдается нисходящая тенденция. Локальный экстремум этого индикатора неизменно предшествует соответствующему локальному экстремуму SATL. Возрастающий STLM, при росте SATL, сигнализирует об увеличении скорости бычьей тенденции;
- Горизонтальное положение STLM (его значение должно быть больше нуля) и рост SATL определяют устойчивый восходящий тренд актива. Увеличение STLM напрямую повышает потенциал этой тенденции.
- Снижающийся STLM, при такой же SATL, отражает усиление нисходящего тренда. Снижающийся STLM, при росте SATL, информирует об устоявшемся нисходящем тренде;
- Рост FATL при росте SATL отражает сильный восходящий тренд и наоборот –снижение FATL при снижении SATL говорит о наличии сильного нисходящего тренда;
- Падение FATL, когда SATL растет, говорит о наличии коррекции на восходящем рынке или о флэтовой ситуации.
Сигналы на вход в сделку по адаптивным индикаторам
В качестве благоприятных обстоятельств для среднесрочной консервативной торговли рассматриваются сигналы на таймфреймах от Н1:
- Открытие короткой позиции при начинающейся нисходящей тенденции. SATL снижается, значения STLM – положительные, RBCI находится выше 0,01, т.е. в зоне перекупленности;
- Открытие длинной позиции при начинающемся восходящем тренде. SATL растет, значения STLM – отрицательные, RBCI находится ниже 0,01, т.е. в диапазоне перепроданности;
- Открытие короткой позиции по тренду. Сформировавшийся нисходящий тренд обладает большим потенциалом – SATL пересекает RSTL сверху вниз. Почти синхронное движение FATL, FTLM и RBCI. Отсутствие перепроданности PCCI;
- Открытие длинной позиции по тренду. Бычий тренд набрал силу – SATL пересекает RSTL снизу вверх. Почти синхронное движение FATL, FTLM и RBCI, отсутствие перекупленности PCCI.
Вышеуказанные правила применимы практически для любых активов. Адаптивные индикаторы дают неплохие результаты в совокупности с традиционными инструментами технического анализа. Если STLM и FTLM движутся в одном направлении, то со сделкой лучше повременить.
Преимущества адаптивных индикаторов в том, что они подстраиваются под текущую ситуацию на рынке, не запаздывают, находятся вне зависимости от торговых условий дилингового центра.
Комментарии
Смотрите также
Каковы преимущества индикатора Relative Vigor Index и как ими правильно воспользоваться
Обзор трех популярных индикаторов Чайкина, используемых в трейдинге