В свечном анализе и методе Price Action паттерн Поглощение занимает одно из центральных звеньев, так как представляет собой достаточно сильную и надёжную разворотную фигуру. Сегодняшний обзор будет посвящён алгоритму поиска соответствующей формации на графике, а также правилам одноимённой торговой стратегии.

Начнём, как обычно, с теории. Поглощением на Форекс, да и вообще в трейдинге, называется ситуация, когда новая свеча полностью перекрывает предыдущую в противоположном направлении. Иногда в литературе можно встретить альтернативное название данной фигуры – внешний бар, но в обоих случаях речь идёт про одну и туже модель. Первый вариант чаще используют авторы учебников по классическому свечному анализу, а второй термин предпочитают использовать сторонники Price Action.

• она формируется только после ярко выраженного тренда, а не в диапазоне;
• движение цены усиливается;
• первая свеча модели направлена в сторону прежней тенденции, а сигнальный бар всегда является разворотным.
  

На рисунке выше представлены примеры паттернов поглощения, наиболее часто встречающиеся на всех финансовых рынках, будь то Форекс, фондовая биржа или сырьевые площадки.

Как можно заметить, в данном случае тени первой свечи могут выходить за пределы диапазона ключевого бара, но существует ещё и идеальная модель, в которой тело новой свечи полностью перекрывает диапазон предыдущей.


Это вовсе не означает, что на графиках необходимо искать строго второй вариант, просто сигналы на идеальном паттерне поглощения чаще приносят прибыль, поэтому при их появлении можно немного увеличивать риски, вот и вся разница.


Описать процесс формирования данной фигуры можно очень просто, так как здесь всё снова упирается в психологию участников торгов. Разумеется, техническая сторона вопроса (например, алгоритм сведения заявок трейдеров), также играет определённую роль, но чаще всего паттерн поглощения является результатом действий толпы.

Чтобы во всём разобраться, развернём одну такую медвежью фигуру на младшем таймфрейме и обозначим точки начала/завершения двух торговых дней, на базе которых и была сформирована модель.


К сожалению, это не Форекс поглощение, а аналогичная формация на акции Apple, так как на валютном рынке подобные ситуации появляются намного реже, чем на «фонде», но об этом я ещё скажу в последней части обзора. Продолжаем разбираться с механизмом формирования паттерна.



Когда на следующий день рынок открылся, исполнились заявки некоторых ведомых непрофессиональных игроков, которые действуют по принципу «все побежали, и я побежал», вследствие чего образовался сильный гэп – ценовой разрыв.


Это был отличный шанс для более умных покупателей сбросить часть набранной ранее длинной позиции и зафиксировать тем самым профит. Конечно, такое происходит далеко не всегда, ведь если бы подобный гэп образовался на более приемлемых «фундаментальных» уровнях, цена спокойно могла продолжить рост в направлении разрыва, но случилось то, что имеем на графике – умные трейдеры отказались запасаться «яблочными» акциями.


Дальше всё шло по накатанной – некоторое время актив находился в диапазоне, но ближе к завершению сессии акция пробила Low предыдущего дня, чем спровоцировала продавцов на открытие новых позиций, а также привела к срабатыванию стоп-приказов покупателей-интрадейщиков.


Итог – образовался паттерн поглощения, после появления которого никто из серьёзных игроков уже не решился на новые покупки, и акция полетела вниз.



Только что я привёл пример с фондовой биржи, но на валютном рынке действия игроков подчиняются точно таким же правилам, поэтому данный паттерн можно смело использовать и при торговле популярными парами.

Единственный нюанс, который здесь следует учесть, так это относительную редкость подобных фигур, ведь FOREX работает непрерывно 5 дней в неделю, а это значит, что «адекватные» гэпы могут формироваться только после выходных.

Кстати говоря, существует одна торговая стратегия, которая так и называется – «Форекс поглощение». Её правила заключаются в следующем:

• После образования одноимённого бычьего паттерна устанавливается отложенный ордер buy-stop на несколько пунктов выше High второй свечи.
• Если сформировался медвежий сигнал, «отложка» sell-stop размещается немного ниже low последнего бара.
• Стоп-лосс рассчитывается на базе второй свечи по формуле: High – Low + 5 пунктов.
• Тейк-профит определяется как стоп-лосс, умноженный на 1,5 (или на 2, если речь идёт об идеальном Форекс поглощении).
  

В принципе, так как использование отложенных ордеров снижает вероятность появления ложных сигналов, в рамках данной стратегии можно не использовать никакие вспомогательные фильтры и инструменты, но следует учесть, что Форекс поглощение работает только на дневном таймфрейме и более старших графиках.