В статье о золотом числе Фибоначчи я уже кратко рассказывал об их роли на рынке и даже приводил в качестве примера фибо-сетку, но для создания полноценных стратегий данной информации будет маловато. Сегодня мы рассмотрим подробный алгоритм построения уровней Фибоначчи на Форекс.

Итак, как я уже отмечал в одном из обзоров, наиболее точные сигналы получаются в точках пересечения классических фибо-уровней и лучей веера, поэтому пристальное внимание следует уделить именно этим двум инструментам.

Под «классической» разметкой понимаются, как правило, линии и расширения Фибоначчи, т.е. горизонтальные уровни, дополняющие друг друга. В частности, первые из них позволяют рассчитать оптимальную глубину коррекции цены торгового инструмента, а вторые помогают спроецировать цели движения на будущее.



Линии фибо-сетки размечаются от точки начала тренда, до экстремума, на котором он завершился, хотя в данном случае уместно было бы говорить скорее не о тенденциях, а об импульсах.


Проблема здесь заключается в том, что в текущий момент времени на анализируемом таймфрейме тренд может быть только один, поэтому точка его завершения постоянно перерисовывается до тех пор, пока разворот не станет очевидным. Отсюда следует, что и построение уровней Фибоначчи будет неточным.


Если же тенденцию разбивать на импульсы и исследовать коррекции в рамках каждого из них, неопределённость устраняется, плюс появляется возможность выявить самые сильные уровни, разметка которых совпала на разных временных интервалах.


Кстати о силе коррекционных фибо-линий, как правило, в прибыльных системах принимаются во внимание отметки 38,2%, 50% и 61,8%, а все остальные построения используются либо для установки краткосрочных стоп-лоссов и тейк-профитов, либо сочетаются с другими фильтрами, например, паттернами Price Action.

Построение уровней Фибоначчи для поиска будущих целей движения

Любой трейдер, даже новичок, прекрасно осознаёт тот факт, что выход из позиции порой бывает важнее входа, поэтому одних только сигналов на покупку и продажу валютной пары для успешной торговли недостаточно, необходимо также иметь ориентиры, когда закрывать сделку.

С целью построения подобных прогнозов были созданы расширения Фибоначчи, для разметки которых необходимо выполнить несколько простых действий.

Первым делом (после выбора соответствующего инструмента в меню терминала) базовая разметка растягивается как обычная фибо-сетка, т.е. слева направо от точки начала импульса до его завершения. В результате на графике появится формация, состоящая из трёх точек.


На втором этапе необходимо ещё раз выбрать данную черновую разметку (двойным щелчком левой кнопки мыши) и переместить точку 3 на максимум или минимум коррекции (для медвежьего и бычьего импульсов соответственно).


Вот и всё построение уровней Фибоначчи на рынке Форекс – теперь у нас появились целевые планки, на которые можно устанавливать тейк-профиты.

Рекомендую пару обзоров в тему:


Как можно заметить, нулевое расширение строится по третьей точке базовой разметки, расстояние от 0 до 100% в пунктах равно интервалу (1-2), а все остальные уровни пересчитываются по золотым числам Фибоначчи. Аргументы некоторых трейдеров, утверждающих, что подобные шаблоны слишком сложные в трактовке, безосновательны, напротив, достаточно лишь правильно соединить ключевые точки, а всю остальную работу сделает компьютер.


В отличие от построения уровней Фибоначчи, идентифицирующих коррекцию, при настройке расширений допускается экспериментировать с коэффициентами, так как здесь многое будет зависеть от:

• стиля торговли трейдера;
• рабочего таймфрейма;
• фундаментальных факторов, влияющих на динамику курса пары.
  

Например, на следующем рисунке представлены потенциальные цели пары EURUSD, рассчитанные на базе стандартных коэффициентов:


Идея установки тейк-профита на уровни 100 и 161,8 в текущих условиях кажется необдуманной, так как в любом случае на достижение подобных уровней уйдут годы, за которые общая ситуация в Еврозоне и США может измениться настолько, что вся «техника» будет перечёркнута.

Чтобы снизить фактор неопределённости, при построении уровней Фибоначчи можно добавить несколько дополнительных уровней, расположенных выше 61,8 и внутри диапазона 61,8 – 100.


Таким образом, у нас появляются более точные и реальные ориентиры. И раз речь зашла о целях, то нельзя не отметить и тот факт, что расширение Фибоначчи является одним из немногих инструментов, при помощи которого можно оценить потенциал движения пары после пробоя исторических максимумов и минимумов.


Что касается алгоритма построения Веера Фибоначчи (наклонных уровней), то здесь принцип аналогичен разметке фибо-сетки, т.ё. базовая линия растягивается слева направо от экстремума до экстремума:


Для наглядности я нанёс веер поверх построенных уровней Фибоначчи, чтобы было заметно, как менялся характер движения цены при касании его лучей. Подобные закономерности позволяют более точно оценить силу горизонтальных уровней и вероятность их пробоя.