Обзор наиболее интересных индикаторов без перерисовки на Forex
Самые успешные индикаторы рынка Форекс
Рынок Форекс существует уже более 40 лет, поэтому не удивительно, что за столь продолжительный период трейдеры придумали тысячи торговых систем, каждую из которых невозможно изучить просто физически. Поэтому, для работы приходится выбирать самые успешные индикаторы, проверенные временем.
На мой взгляд, никогда не утратят актуальность такие алгоритмы, как Канал Дончиана, Стандартное Отклонение и Балансовый Объём, поэтому сегодня я постараюсь в рамках одного обзора дать им подробную характеристику.
Итак, Канал Дончиана – это один из самых успешных индикаторов тренда, позволяющий идентифицировать разворотные точки намного раньше, чем это делают скользящие средние, Ишимоку, CCI и прочие стандартные индикаторы. Выглядит он следующим образом:
Следует отметить, что Ричард Дончиан, в честь которого и была в последствии названа упомянутая разработка, придумал данный индикатор задолго до появления валютного рынка. Изначально он предназначался для анализа ситуации на фондовых и товарных биржах, поэтому нам остаётся лишь использовать опыт предыдущих поколений, ведь Форекс отличается от всех остальных площадок лишь тем, что здесь роль товара играют не ценные бумаги и сырьё, а деньги. Индикатор "Donchian Channel" Вы можете бесплатно скачать здесь:
Как и все остальные успешные индикаторы, канал Дончиана рассчитывается по элементарным формулам, в частности, его разметку следует трактовать по следующим правилам:
Как всё это применить на практике? Очень просто, но для этого сначала придётся разобраться с понятием «тренда».
В литературе встречаются различные определения тенденции как явления, но, на мой взгляд, самым точным из них является следующее – это последовательный рост или снижение ценовых экстремумов.
Таким образом, Канал Дончиана можно без сомнений отнести в категорию «успешные индикаторы тренда», так как кроме идентификации текущей тенденции он неплохо фильтрует рыночный шум и генерирует сигналы с относительно небольшим запаздыванием.
Но одним трендом на рынке Форекс сыт не будешь, ведь необходимо ещё искать оптимальные точки входа в направлении основного движения. С этой задачей справляется индикатор стандартного отклонения (Standard Deviation), который в наглядной форме показывает рассеивание цен от средней величины.
Так как индикатор Standard Deviation в терминале MetaTrader рассчитывается по формуле среднеквадратического отклонения, можно с уверенностью утверждать, что он является максимально объективным. Это следует из широкого применения функции не только на финансовых рынках, но и во всех остальных сферах человеческой деятельности.
Отчасти, именно поэтому я отношу стандартное отклонение к успешным индикаторам, так как многие современные осцилляторы и трендовые инструменты, отвечающие за поиск торговых сигналов, являются чрезмерно оптимизированными, т.е. их формулы «подгоняются» под определённые рыночные условия.
При использовании Standard Deviation подобных проблем не возникает, и единственная загвоздка здесь заключается в расчёте допустимой границы отклонения, после достижения которой можно будет говорить о том, что текущая цена слишком сильно удалилась от своих нормальных значений.
Рекомендую обратить внимание еще вот на эти обзоры:
Дело в том, что в терминале MetaTrader значения StDev рассчитываются в пунктах, а не процентах, поэтому для разных активов (с разной шкалой и волатильностью) границы приемлемых отклонений будут уникальны. Но я не думаю, что из-за этого следует отказываться от использования самого успешного индикатора, ведь определить ключевой уровень перекупленности/перепроданности можно и на истории.
Чтобы торговать по разметке Standard Deviation, необходимо дождаться следующих сигналов:
Кстати говоря, значения StDev рассчитываются по модулю, поэтому они всегда положительны, чем иногда путают начинающих трейдеров.
И последний успешный индикатор, который следует рассмотреть, известен под названием On Balance Volume. Я выбрал его не случайно, ведь трендовый и сигнальный модули мы уже рассмотрели, поэтому для понимания полной картины на рынке осталось подобрать такой инструмент, который позволит своевременно распознавать моменты, когда реальные настроения участников торгов идут в разрез с тенденцией последних дней (образуется дивергенция).
Несмотря на то, что On Balance Volume рассчитывается на базе тиковых объёмов, он остаётся одним из самых успешных индикаторов, предназначенных для поиска дивергенций. Алгоритм позволяет сопоставить торговую активность и фактическое движение цены (не является секретом тот факт, что действия трейдеров первичны, а котировки являются лишь следствием уже принятых решений).
Подводя итог сегодняшней теме, позволю себе напомнить о том, что, каким бы успешным индикатор ни был, успеха можно достичь лишь в случае правильной его оптимизации. Если же всегда использовать «дефолтные» настройки или вообще наугад подгонять переменные, то ни одна формула не поможет создать прибыльную стратегию.
На мой взгляд, никогда не утратят актуальность такие алгоритмы, как Канал Дончиана, Стандартное Отклонение и Балансовый Объём, поэтому сегодня я постараюсь в рамках одного обзора дать им подробную характеристику.
Итак, Канал Дончиана – это один из самых успешных индикаторов тренда, позволяющий идентифицировать разворотные точки намного раньше, чем это делают скользящие средние, Ишимоку, CCI и прочие стандартные индикаторы. Выглядит он следующим образом:
Следует отметить, что Ричард Дончиан, в честь которого и была в последствии названа упомянутая разработка, придумал данный индикатор задолго до появления валютного рынка. Изначально он предназначался для анализа ситуации на фондовых и товарных биржах, поэтому нам остаётся лишь использовать опыт предыдущих поколений, ведь Форекс отличается от всех остальных площадок лишь тем, что здесь роль товара играют не ценные бумаги и сырьё, а деньги. Индикатор "Donchian Channel" Вы можете бесплатно скачать здесь:
Как и все остальные успешные индикаторы, канал Дончиана рассчитывается по элементарным формулам, в частности, его разметку следует трактовать по следующим правилам:
- верхняя линия показывает максимальную цену за период;
- нижняя линия отображает минимальную цену за тот же самый период;
- центральная линия является результатом усреднения High и Low.
Как всё это применить на практике? Очень просто, но для этого сначала придётся разобраться с понятием «тренда».
В литературе встречаются различные определения тенденции как явления, но, на мой взгляд, самым точным из них является следующее – это последовательный рост или снижение ценовых экстремумов.
Таким образом, Канал Дончиана можно без сомнений отнести в категорию «успешные индикаторы тренда», так как кроме идентификации текущей тенденции он неплохо фильтрует рыночный шум и генерирует сигналы с относительно небольшим запаздыванием.
Но одним трендом на рынке Форекс сыт не будешь, ведь необходимо ещё искать оптимальные точки входа в направлении основного движения. С этой задачей справляется индикатор стандартного отклонения (Standard Deviation), который в наглядной форме показывает рассеивание цен от средней величины.
Так как индикатор Standard Deviation в терминале MetaTrader рассчитывается по формуле среднеквадратического отклонения, можно с уверенностью утверждать, что он является максимально объективным. Это следует из широкого применения функции не только на финансовых рынках, но и во всех остальных сферах человеческой деятельности.
Отчасти, именно поэтому я отношу стандартное отклонение к успешным индикаторам, так как многие современные осцилляторы и трендовые инструменты, отвечающие за поиск торговых сигналов, являются чрезмерно оптимизированными, т.е. их формулы «подгоняются» под определённые рыночные условия.
При использовании Standard Deviation подобных проблем не возникает, и единственная загвоздка здесь заключается в расчёте допустимой границы отклонения, после достижения которой можно будет говорить о том, что текущая цена слишком сильно удалилась от своих нормальных значений.
Рекомендую обратить внимание еще вот на эти обзоры:
Дело в том, что в терминале MetaTrader значения StDev рассчитываются в пунктах, а не процентах, поэтому для разных активов (с разной шкалой и волатильностью) границы приемлемых отклонений будут уникальны. Но я не думаю, что из-за этого следует отказываться от использования самого успешного индикатора, ведь определить ключевой уровень перекупленности/перепроданности можно и на истории.
Чтобы торговать по разметке Standard Deviation, необходимо дождаться следующих сигналов:
- для покупки - тренд направлен вверх, значение StDev коснулось экстремальной границы;
- для продажи - тренд направлен вниз, значение StDev коснулось экстремальной границы.
Кстати говоря, значения StDev рассчитываются по модулю, поэтому они всегда положительны, чем иногда путают начинающих трейдеров.
И последний успешный индикатор, который следует рассмотреть, известен под названием On Balance Volume. Я выбрал его не случайно, ведь трендовый и сигнальный модули мы уже рассмотрели, поэтому для понимания полной картины на рынке осталось подобрать такой инструмент, который позволит своевременно распознавать моменты, когда реальные настроения участников торгов идут в разрез с тенденцией последних дней (образуется дивергенция).
Несмотря на то, что On Balance Volume рассчитывается на базе тиковых объёмов, он остаётся одним из самых успешных индикаторов, предназначенных для поиска дивергенций. Алгоритм позволяет сопоставить торговую активность и фактическое движение цены (не является секретом тот факт, что действия трейдеров первичны, а котировки являются лишь следствием уже принятых решений).
Подводя итог сегодняшней теме, позволю себе напомнить о том, что, каким бы успешным индикатор ни был, успеха можно достичь лишь в случае правильной его оптимизации. Если же всегда использовать «дефолтные» настройки или вообще наугад подгонять переменные, то ни одна формула не поможет создать прибыльную стратегию.
Комментарии
Смотрите также
12.01.2016
Бычья и медвежья тенденции на финансовых рынках
Что такое бычья и медвежья тенденции на финансовом рынке?
07.01.2016
Hull Moving Average – не запаздывающая скользящая средняя
Hull Moving Average - средняя линия без запаздывания