Range Bars - что это такое и почему речь о новом взгляде на рынок и трейдинг?
Schaff Trend Cycle - осциллятор без перерисовок
Несмотря на то, что технический индикатор Schaff Trend Cycle не входит в стандартный комплект терминала MetaTrader, на западных рынках он является достаточно популярным алгоритмом, так как позволяет более точно оценить динамику линии MACD – важной функции, применяемой во многих торговых стратегиях.
Разработал данный алгоритм Дуг Шафф, достаточно известный западный аналитик и трейдер, управляющий своей собственной консалтинговой фирмой FX Strategy (http://www.fx-strategy.com/index.html), специализирующейся на разработке торговых систем и роботов для Форекс.
Следует отметить, что Дуг применял Schaff Trend ещё в 90-е годы прошлого века, но в свободный доступ решил выложить алгоритм намного позже, возможно, по причине пересмотра своих стратегий из-за кризисов. Не исключено, что Дуг просто хотел привлечь новых клиентов, в любом случае, данный индикатор способен принести пользу и сегодня, если соблюдать определённые правила.
Как я уже отмечал, за основу данного алгоритма был взят привычный многим читателям MACD, измеряющий расстояние между двумя скользящими средними. Но это лишь вершина айсберга, так как кроме упомянутого осциллятора в формуле используются элементы стохастика и даже циклические преобразования.
Столь необычную комбинацию разработчик выбрал исходя из следующего допущения:
Чтобы настроить STC, пользователю разрешается корректировать следующие переменные:
На мой взгляд, значения Schaff Trend представляют собой некий индекс силы тренда, т.е. в данном случае принцип работы с ним будет аналогичен торговле по RSI с единственной разницей – циклический индикатор хорошо фильтрует рыночный шум.
Основная стратегия построена на использовании Schaff Trend в качестве сигнального осциллятора. Как можно заметить, его значения меняются в диапазоне от 0 до 100 и часто «залипают» вблизи одной из экстремальных границ, поэтому остаётся лишь определить характеристики областей перекупленности и перепроданности (что это за области), после чего можно искать сигналы на покупку и продажу.
Как правило, сделка на покупку заключается в тот момент, когда линия Schaff Trend пересекает уровень 20 снизу вверх (выход из перепроданности), а ордера на продажу открываются после того, как значения индикатора закрываются ниже 80 (выход из перекупленности).
Также не лишним будет напомнить, что данные уровни можно оптимизировать под конкретные торговые инструменты, ведь на некоторых активах флеты и ложные импульсы формируются достаточно часто.
Еще обзоры двух любопытных осцилляторов:
И вторая стратегия на базе Schaff Trend предполагает идентификацию тренда. Для решения этой задачи трейдеру потребуется просто увеличить периоды расчёта MACD.
Значение переменной Cycle в данном случае можно даже не менять, так как стандартная величина неплохо справляется с возложенными на себя функциями, а её увеличение неизбежно приведёт к запаздыванию сигналов.
Таким образом, если совместить на одном графике два Schaff Trend с разными периодами, можно получить полноценную торговую стратегию, которая будет самостоятельно определять тенденцию и искать точки для покупок и продаж, т.е. рассмотренный сегодня индикатор является универсальным.
Кроме этого, к преимуществам STC можно отнести отсутствие перерисовки, простоту настройки и общедоступность официального кода. Что касается недостатков, то здесь я могу отметить исключительно общие минусы, присущие всем подобным осцилляторам –запаздывание на старших таймфреймах и преждевременные сигналы при работе с небольшими периодами.
Разработал данный алгоритм Дуг Шафф, достаточно известный западный аналитик и трейдер, управляющий своей собственной консалтинговой фирмой FX Strategy (http://www.fx-strategy.com/index.html), специализирующейся на разработке торговых систем и роботов для Форекс.
Следует отметить, что Дуг применял Schaff Trend ещё в 90-е годы прошлого века, но в свободный доступ решил выложить алгоритм намного позже, возможно, по причине пересмотра своих стратегий из-за кризисов. Не исключено, что Дуг просто хотел привлечь новых клиентов, в любом случае, данный индикатор способен принести пользу и сегодня, если соблюдать определённые правила.
Принцип работы и описание Schaff Trend Cycle
Как я уже отмечал, за основу данного алгоритма был взят привычный многим читателям MACD, измеряющий расстояние между двумя скользящими средними. Но это лишь вершина айсберга, так как кроме упомянутого осциллятора в формуле используются элементы стохастика и даже циклические преобразования.
Столь необычную комбинацию разработчик выбрал исходя из следующего допущения:
- если линия MACD часто генерирует запаздывающие сигналы;
- стохастик, как правило, реагирует на разворот тренда раньше времени;
- сочетание двух этих функций позволит устранить перечисленные недостатки и создать нечто среднее.
Следует отметить, что реализовать данную идею в Schaff Trend так и не удалось, но зато получился совершенно новый осциллятор, при помощи которого можно определять тренды и точки входа в позицию.
Чтобы настроить STC, пользователю разрешается корректировать следующие переменные:
- MAShort – это период расчёта младшей скользящей средней в MACD, который всегда должен быть меньше параметра MALong;
- MALong – это период старшей скользящей средней MACD;
- Cycle – продолжительность цикла, она же период стохастического осциллятора, построенного на базе MACD;
- CountBars – глубина истории, которая будет отображена на рабочем окне (на результат расчётов не влияет).
На мой взгляд, значения Schaff Trend представляют собой некий индекс силы тренда, т.е. в данном случае принцип работы с ним будет аналогичен торговле по RSI с единственной разницей – циклический индикатор хорошо фильтрует рыночный шум.
Примирение Schaff Trend на Форекс
Основная стратегия построена на использовании Schaff Trend в качестве сигнального осциллятора. Как можно заметить, его значения меняются в диапазоне от 0 до 100 и часто «залипают» вблизи одной из экстремальных границ, поэтому остаётся лишь определить характеристики областей перекупленности и перепроданности (что это за области), после чего можно искать сигналы на покупку и продажу.
Как правило, сделка на покупку заключается в тот момент, когда линия Schaff Trend пересекает уровень 20 снизу вверх (выход из перепроданности), а ордера на продажу открываются после того, как значения индикатора закрываются ниже 80 (выход из перекупленности).
Также не лишним будет напомнить, что данные уровни можно оптимизировать под конкретные торговые инструменты, ведь на некоторых активах флеты и ложные импульсы формируются достаточно часто.
Еще обзоры двух любопытных осцилляторов:
И вторая стратегия на базе Schaff Trend предполагает идентификацию тренда. Для решения этой задачи трейдеру потребуется просто увеличить периоды расчёта MACD.
Значение переменной Cycle в данном случае можно даже не менять, так как стандартная величина неплохо справляется с возложенными на себя функциями, а её увеличение неизбежно приведёт к запаздыванию сигналов.
Таким образом, если совместить на одном графике два Schaff Trend с разными периодами, можно получить полноценную торговую стратегию, которая будет самостоятельно определять тенденцию и искать точки для покупок и продаж, т.е. рассмотренный сегодня индикатор является универсальным.
Кроме этого, к преимуществам STC можно отнести отсутствие перерисовки, простоту настройки и общедоступность официального кода. Что касается недостатков, то здесь я могу отметить исключительно общие минусы, присущие всем подобным осцилляторам –запаздывание на старших таймфреймах и преждевременные сигналы при работе с небольшими периодами.
Комментарии
Смотрите также
24.12.2015
Индикатор Bollinger Squeeze v9 для комплексного анализа рынка Форекс
Мощный аналитический комплекс в одном индикаторе - Bollinger Squeeze v9
23.12.2015
Индикатор Correlation для применения корреляции в трейдинге
Индикатор оценки корреляций Correlation с полным описанием