Сегодня практически у всех Форекс-брокеров в списке торговых инструментов наряду с валютными парами присутствует широкая линейка cfd на фондовые индексы и акции крупных компаний. Поэтому сегодня оставим Forex в стороне и поговорим про стратегию торговли индексами через Форекс-дилера.

Начну, пожалуй, с теории, так как она пригодится в дальнейшем. Если кто-то ещё не интересовался фондовым рынком или слышал о нём «краем уха» в новостях, напомню, под фондовым индексом понимается специальный расчётный показатель, отражающий динамику стоимости всего фондового рынка страны или отдельно взятого сектора экономики.


К сожалению, чтобы торговать фьючерсами на биржевых площадках в США, Европе или Азии, придётся внести на счёт несколько тысяч долларов только для того, чтобы обеспечить уровень начальной маржи (к слову, на российском рынке стоимость входного билета значительно ниже). При этом даже на мини-контрактах риски всё равно остаются неподъёмными для новичка (из-за стоимости одного тика).

Форекс компании как раз и заняли данный сегмент, предоставив спекулянтам с небольшим капиталом возможность торговать таким инструментом, как cfd на индексы. По своей сути cfd практически ничем не отличаются от фьючерсов, но в тоже время позволяют заключать сделки дробными лотами (как и на валютных парах).


Несмотря на то, что данная стратегия не имеет яркого и конкретного названия, она показывает неплохой результат на дистанции, так как использует в своей основе простейшие, но «железобетонные» закономерности.

Правила входа

Каждый рабочий день мы будем начинать с разметки двух горизонтальных линий, первая из которых должна проходить через Low предыдущего дня, а вторая через его High. В качестве примера я буду использовать индекс Euronext100, отражающий динамику стоимости крупнейших европейских компаний:


Верхняя линия выступает в роли ключевого сопротивления, а нижняя – это главная поддержка, соответственно, пробои этих уровней часто провоцируют участников на агрессивные покупки и продажи. Данную особенность рынка мы и станем применять.

Стратегия торговли индексами сводится к одному правилу - после пробоя и закрепления получасовой свечи за уровнем открываем позицию в сторону пробоя с целями, равными ATR (за 20 дней)/3. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, вернёмся к примеру:


Как можно заметить, сделки заключаются «по рынку», а не при помощи отложенных ордеров. Если сделать наоборот, то появится много ложных сигналов (отложенный ордер не способен распознавать ложные прорывы, другое дело – торговый робот, но это отдельная тема).

Фиксинг прибыли

Тейк-профит, как и отмечалось, ставится на расстояние, равное одной трети двадцатидневного ATR, в нашем случае это 60 пунктов:



Теперь отвечу на вопрос «зачем ATR, рассчитанный за 20 дней, делить на три?». Дело в том, что данная стратегия торговли индексами является внутридневной, и поэтому делает упор на получение небольшой, но постоянной и предсказуемой прибыли.

Также нельзя забывать и про особенности современного рынка, ведь если пробой был спровоцирован случайными факторами, то спустя некоторое время цена может вернуться в прежний диапазон. Кроме того, волатильность – величина непостоянная, она может значительно колебаться (и не всегда в большую сторону).

Если базовый сценарий работы кажется сложным, то можно использовать альтернативный вариант – устанавливать фиксированный тейк-профит без привязки к среднему истинному диапазону. Скажу честно, я не пробовал так делать, но одно знаю точно – тейк придётся оптимизировать для каждого фондового индекса, так как сравнивать тот же Euronext100 с S&P500 или Hang Seng некорректно в корне.


Стоп-лосс в данной стратегии отсутствует, так как сделки закрываются «руками» в тот момент, когда получасовая свеча пробивает ключевой уровень в обратном направлении и закрепляется за ним:


Если нет доверия к себе (рука не поднимается закрыть убыток), то можно воспользоваться простым приёмом оптимизации стопов - «прогнать» на истории несколько вариантов (например, подсчитать общий результат при sl = 20п., sl = 30п. и т.д.), после чего выбрать из них только тот, у которого математическое ожидание оказалось самым высоким.


В принципе, на перечисленных выше правилах можно и остановится, так как если их строго соблюдать изо дня в день, стратегия приносит небольшую прибыль (несмотря на ложные сигналы и прочие неожиданности). Но практика показала, что некоторых проблем всё-таки можно избежать (увеличив, таким образом, общую прибыль), если придерживаться следующих простых правил:

• не следует заключать сделку, если до закрытия торговой сессии остался час;
• в том случае, если день на индексе открылся сильным гепом, разумно воздержаться от торговли, так как ценовой разрыв с высокой вероятностью перекроется;
• данная стратегия торговли индексами лучше всего работает на трендовом рынке, поэтому её можно совмещать с другими методиками, позволяющими с высокой степенью достоверности отсеивать флеты.
  

Рекомендую еще две качественные Форекс-стратегии: