О том, что на финансовом рынке можно торговать и зарабатывать разными способами, думаю, Вы уже знаете.

Многое здесь зависит от личных предпочтений трейдера, ведь одному больше нравятся краткосрочные сделки, другому ближе торговые операции, длящиеся по несколько недель или месяцев.

Их можно наблюдать и на свечном ценовом графике, и на барах. В любом случае, это будет резкий рост/снижений цены:

Хорошо, что собой представляют ценовые импульсы на графиках, мы поняли, но какой нам с них прок?

Достаточно давно было замечено, что после появления такого импульса рыночная цена ведет себя довольно предсказуемо. Здесь речь о коррекционном движении, причем, чем быстрее и сильные (в количестве пунктов) был импульс, тем вероятнее, что мы увидим мощное коррекционное движение.

Вот это уже становится интересным, ведь нам не приходится предугадывать, когда на графике объявится новый ценовой импульс. Мы, видя такое движение рыночной цены, можем действовать, как говорится, постфактум.

Возникновение ценовых импульсов

Специальных торговых систем, созданных для отработки быстрых ценовых импульсов, довольно много, причем на самых разных финансовых рынках. В этой статье я подробно расскажу о том, как зарабатывать деньги, используя импульсную стратегию на рынке БО.

За счет чего вообще формируется ценовой импульс на графике? Давайте вспомним о том, что рыночная цена любого актива меняется в результате изменения числа тех, кто хочет купить или продать данный актив, а точнее, даже не от количества таких людей, а от объемов их заявок.

Это будет правильнее, так как у покупателя, например, заявка на приобретение актива может быть в 10 раз больше, чем у 5 людей, желающих продать данный актив.

Получается, что данный покупатель приобретет весь объем пяти продавцов по текущей цене и будет готов купить еще некий объем актива по более высокой цене, так как продавцов, готовых “избавиться” от своих запасов по текущей цене больше нет. Так растет цена, а ситуация с ее снижением ровно противоположная.

Так и возникает быстрый ценовой импульс, при котором покупатель (в нашем примере) готов приобретать актив не только по текущей стоимости, но и по более высоким курсам, а объемы предложений со стороны продавцов недостаточны (если же импульс направлен вниз, то это говорит о крупных заявках продавцов на реализацию своего актива и скромных заявках покупателей).

Во-вторых, лучшими активами для торговли на импульсах будут валютные пары. В них и числитель, и знаменатель занимают инструменты одного рода (валюты). Если брать акции к валюте или криптовалюты к валюте, то получается некая разношерстность волатильности этих инструментов.

То есть, лучше использовать пары, в которых оба актива одного и того же рода (крипта к крипте, валюта к валюте и т.д.).

Валютных пар достаточно много, и они имеются у всех современных торговых платформ, так что, на них можно и остановиться.

В-третьих, визуально определить ценовые импульсы можно на самых разнообразных вариантах графиков, например, при помощи японских свечей, зонного графика, баров и т.д. Наиболее информативным способом, на мой взгляд, остаются японские свечи.

О том, что такое японские свечи, как их правильно читать на графиках, смотрите подробнее здесь. По их длине достаточно легко определить начинающийся импульс.

Коррекционная стратегия по ценовым импульсам

Итак, переходим к стратегии. У нее есть свои правила и ограничения, я не могу сказать, что она совсем простая, но изучить ее стоит. Кроме того, обучаться можно ведь на демо-счетах, причем разных брокеров, например, или .

Правило 1 – время торговли. Нам нужны мощные ценовые импульсы, поэтому выбираем время, когда рынок наиболее активный. Рекомендуется применять стратегию с 10-00 мск. до 19-00 мск. в летнее время и с 11-00 мск. до 20-00 мск. в зимнее время.

В России стрелки часов не переводят с зимнего на летнее время и наоборот, а вот в Европе и США до сих пор этим занимаются, поэтому нужно учитывать данный момент.

Правило 2 – не все валютные пары одинаково хорошо подходят для импульсных стратегий. Для данной торговой системы не рекомендуется использовать пары с JPY, NOK, SGD, MXN, TRY и “экзотическими” валютами, которые могут встречаться у отдельных компаний.

Правило 3 – экспирация по сделке должна равняться тому таймфрейму, на котором Вы анализируете ценовой график. Если, например, Вы работаете с одноминутным графиком, то экспирация тоже должна быть равна 1 минуте.

Рекомендация 1 – высокая результативность стратегии при работе с опционами по 1, 2, 3 минуты. Если работать с графиком ТФ = 5 мин. и экспирацией = 5 мин., эффективность стратегии снижается. Это связано с непродолжительностью ценового импульса, о чем уже говорилось выше.

Правило 4 – сделка заключается в момент закрытия свечи. Получается, что она будет длиться ровно столько, сколько по времени будет формироваться на графике новая японская свеча, ведь таймфрейм у нас равен экспирации.

Заключение сделки по импульсной стратегии

Для входа в рынок по данной стратегии нам нужен ценовой импульс. Его можно заметить на графике по самому виду японских свечей, а также по наличию их последовательности на графике.

Свечи должны быть с относительно длинными телами, а их последовательность состоять как минимум из трех свечей подряд. Допускается, если между этими свечками будет свеча вообще без тела или с небольшим телом, направленным в сторону импульса.

Там небольшая (или нулевая) свеча не учитывается при анализе импульса. Если в импульсе больше одной такой свечки, то стоит отказаться от входа, так как рынок явно приостанавливается и не является импульсным.

Как только мы находим на ценовом графике подходящий импульс, мы проверяем, не находится ли текущая рыночная ситуация под фильтром, дожидаемся закрытия свечи и заключаем сделку.

Фильтр импульсной стратегии

Главный фильтр стратегии защищает нас от длительных последовательностей свечей, мощных трендовых движений. Описать текстово суть фильтра довольно сложно, поэтому здесь мы крепим видео с его описанием и демонстрацией:

Да, это не самая простая часть стратегии, но данный фильтр действительно помогает во время торговли и уберегает нас от опасных входов в рынок.

Обратите внимание, что при торговле на графике с таймфреймом 1 минута фильтр оценивается за последние 5 часов. Если мы анализируем график с таймфреймом 2 минуты, то фильтр нужно смотреть уже за последние 10 часов. Другими словами, 5 часов на каждую минуту таймфрейма оцениваемого графика.

Управление капиталом и экспирация

Управление капиталом осуществляется с применением немного видоизмененной системы мартингейл. Всего в стратегии допускается 6 сделок в серии с коэффициентами: 1, 3, 9, 20, 46, 110. Это означает, что, если первая сделка у нас $1, то вторая будет 3$, затем 9$ и так далее.

Первые три сделки серии заключаются на 1 минуту. Если дело доходит до четвертой сделки, то предлагается уже отойти от попыток поймать минимальную коррекцию рынка, равную одной свече, и начать использовать повышенные значения экспирации.

Для четвертой сделки рассматриваются 2 варианта экспирации:

1. Продолжительность 3х свечей (в нашем примере это 3 минуты);
2. Продолжительность 5-ти свечей (в нашем примере это 5 минут).

Первый вариант выбирается в случае, если рынок активно двигался в сторону импульса все время наших первых трех сделок:

То есть, если цена идет против нас, демонстрируя развитие и усиление импульса, то экспирация на четвертую сделку равняется длительности 3х свечей (3 мин.).

Второй вариант применяется в случае, если в течение первых наших трех сделок рынок останавливался, совершал попытки коррекции, свечи на графике получались небольшими:

Аналогичный принцип используется при заключении пятой и шестой сделок серии, которые уже, кстати, нацелены не на кратковременную коррекцию рынка, а на полноценный его разворот.

Для пятой сделки серии экспирация может быть длительностью:

• 10 свечей (например, если таймфрейм = 2 минуты, то экспирация будет = 20 минут);
• 15 свечей.

Для шестой сделки серии экспирация может быть длительностью:

• 30 свечей;
• 60 свечей.

Пятая и шестая сделки, если до них доходит дело, это уже расчет на полноценный разворот цены, а не на небольшую коррекцию.

Выводы

Ценовые импульсы возникают постоянно, это явление, которое является неотъемлемой частью рыночного ценообразования актива. Таким образом, освоив торговлю по ценовым импульсам, мы можем быть уверены, что “вооружились” способом трейдинга, который будет актуален очень долгое время.

Существует не мало способов торговли по ценовым импульсам, но данная стратегия, можно сказать, имеет законченный вид, полностью сформулирована и применяется на практике с 2016 года.