Что такое перерисовка индикаторов и в чем ее опасность для трейдинга
Свечные паттерны - их роль в трейдинге и примеры
За счёт того, что свечные паттерны позволяют быстро оценить текущую ситуацию на рынке, не прибегая к дополнительным аналитическим инструментам, они стали использоваться во многих торговых стратегиях. Сегодня я решил кратко рассказать об особенностях данного подхода к трейдингу.
Сами японские свечи появились несколько веков назад, но про одноименный вид анализа западные трейдеры узнали в 90-е годы прошлого века. В то время после поездки в Японию Стив Нисон издал свою знаменитую книгу «Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed», поэтому можно сказать, что это самый молодой вид технического анализа.
Несмотря на то, что трейдеры всегда критически оценивают новые подходы и предпочитают избегать резких перемен в мировоззрении, свечные паттерны пришлись по душе многим спекулянтам и стали использоваться повсеместно.
Дело в том, что данный тип анализа обладает тремя неоспоримыми преимуществами:
Прежде чем приводить примеры, разберёмся с определениями и базовой теорией. Под паттерном в техническом анализе понимается некий сигнал, после появления которого цена ведёт себя определённым образом, т.е. он помогает найти такую точку на графике, где вероятность получить прибыль превышает 50%.
Любая подобная модель состоит из следующих обязательных элементов:
Кроме этого, в некоторых случаях приходится учитывать интервалы от High до Low свечи, а также их пропорции относительно перечисленных выше отрезков.
В зависимости от количества баров, входящих в фигуру, свечные паттерны можно классифицировать на простые и сложные.
Как правило, классический свечной анализ оперирует паттернами из первой группы, а методика Price Action сочетает в себе все возможные сигналы. Чтобы не создавать путаницу, во второй части сегодняшнего обзора я приведу несколько простейших примеров.
Второй важный классификационный признак предполагает разбивку фигур на трендовые и разворотные. Следует заметить, что сигналы контртрендовых свечных паттернов не менее эффективны, чем сделки в направлении основной тенденции.
И ещё одна классификация упоминается не так часто, как предыдущие, хотя я считаю, что она не менее важна – речь идёт о разбивке моделей на краткосрочные и долгосрочные. Паттерны могут отрабатываться как на следующей свече, так и через неопределённый срок (в этом случае они лишь указывают начальную точку входа, а сопровождать позицию трейдер должен сам).
Одна из самых простых и интересных фигур называется «Брошенное дитя». Как правило, она появляется на рынке акций, так как обязательный её атрибут – существенные пробелы между ценами соседних свечей.
Чтобы свечной паттерн принёс пользу, обе тени центральной свечи должны располагаться за пределами диапазонов первого и третьего баров.
Данную модель часто путают с ещё одним популярным паттерном, известным как «доджи».
Действительно, «Брошенное дитя» может иметь форму doji, но это лишь частный случай, так как вторая фигура не является строго разворотной. Гораздо чаще она формируется в периоды неопределённости, когда участники рынка избегают риска и не открывают агрессивных позиций.
Совершенно иначе трактуются разновидности «доджи» под названиями «стрекоза» и «надгробие».
В первом случае свечной паттерн формируется на вершине восходящего тренда и указывает на слабость покупателей (рынок закрылся по цене открытия, но в ходе торгов медведи предприняли попытку продавить цену ниже). «Доджи-надгробие» трактуется полностью по обратному принципу, так как здесь слабость проявляют продавцы, а покупатели, напротив, начинают действовать более решительно.
Таким образом, перечисленные фигуры являются контртрендовыми, но отрабатываться они могут сколь угодно долго, на что я и акцентировал внимание, когда рассматривал классификацию.
Опытные трейдеры не видят в этом никакой проблемы, так как выйти из позиции можно несколькими способами (по встречному паттерну, фиксированному тейку, либо по трейлинг-стопу). Новички часто используют свечные паттерны в рамках специальных стратегий, например, за последние годы набрала популярность методика под названием «внутренний бар», с которой я рекомендую ознакомиться на страницах отдельного обзора.
Сами японские свечи появились несколько веков назад, но про одноименный вид анализа западные трейдеры узнали в 90-е годы прошлого века. В то время после поездки в Японию Стив Нисон издал свою знаменитую книгу «Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed», поэтому можно сказать, что это самый молодой вид технического анализа.
Несмотря на то, что трейдеры всегда критически оценивают новые подходы и предпочитают избегать резких перемен в мировоззрении, свечные паттерны пришлись по душе многим спекулянтам и стали использоваться повсеместно.
В частности, сегодня их разметку можно заметить даже в «закрытой» платной аналитике крупнейших операторов рынка FOREX – JPMorgan Chase и Morgan Stanley.
Дело в том, что данный тип анализа обладает тремя неоспоримыми преимуществами:
- Он доступен каждому трейдеру и инвестору – для работы необходим лишь ценовой график, который имеется в каждом современном терминале по умолчанию.
- Свечные паттерны позволяют «читать» рынок, т.е. со временем трейдер начинает понимать мотивы и действия остальных спекулянтов.
- Сигналы свечного анализа, в отличие от многих альтернативных подходов, практически не запаздывают, единственное, что требуется от трейдера - дождаться закрытия последнего бара фигуры.
Структура и классификация свечных паттернов
Прежде чем приводить примеры, разберёмся с определениями и базовой теорией. Под паттерном в техническом анализе понимается некий сигнал, после появления которого цена ведёт себя определённым образом, т.е. он помогает найти такую точку на графике, где вероятность получить прибыль превышает 50%.
Соответственно, свечные паттерны – это модели, доказавшие свою эффективность в прошлом и состоящие из одного или нескольких ценовых баров.
Любая подобная модель состоит из следующих обязательных элементов:
- Тело свечи – расстояние между ценами открытия и закрытия.
- Тени – диапазоны от High и Low до Open или Close.
Кроме этого, в некоторых случаях приходится учитывать интервалы от High до Low свечи, а также их пропорции относительно перечисленных выше отрезков.
В зависимости от количества баров, входящих в фигуру, свечные паттерны можно классифицировать на простые и сложные.
Как правило, классический свечной анализ оперирует паттернами из первой группы, а методика Price Action сочетает в себе все возможные сигналы. Чтобы не создавать путаницу, во второй части сегодняшнего обзора я приведу несколько простейших примеров.
Второй важный классификационный признак предполагает разбивку фигур на трендовые и разворотные. Следует заметить, что сигналы контртрендовых свечных паттернов не менее эффективны, чем сделки в направлении основной тенденции.
И ещё одна классификация упоминается не так часто, как предыдущие, хотя я считаю, что она не менее важна – речь идёт о разбивке моделей на краткосрочные и долгосрочные. Паттерны могут отрабатываться как на следующей свече, так и через неопределённый срок (в этом случае они лишь указывают начальную точку входа, а сопровождать позицию трейдер должен сам).
Примеры свечных паттернов
Одна из самых простых и интересных фигур называется «Брошенное дитя». Как правило, она появляется на рынке акций, так как обязательный её атрибут – существенные пробелы между ценами соседних свечей.
Чтобы свечной паттерн принёс пользу, обе тени центральной свечи должны располагаться за пределами диапазонов первого и третьего баров.
Данную модель часто путают с ещё одним популярным паттерном, известным как «доджи».
Действительно, «Брошенное дитя» может иметь форму doji, но это лишь частный случай, так как вторая фигура не является строго разворотной. Гораздо чаще она формируется в периоды неопределённости, когда участники рынка избегают риска и не открывают агрессивных позиций.
Совершенно иначе трактуются разновидности «доджи» под названиями «стрекоза» и «надгробие».
В первом случае свечной паттерн формируется на вершине восходящего тренда и указывает на слабость покупателей (рынок закрылся по цене открытия, но в ходе торгов медведи предприняли попытку продавить цену ниже). «Доджи-надгробие» трактуется полностью по обратному принципу, так как здесь слабость проявляют продавцы, а покупатели, напротив, начинают действовать более решительно.
Таким образом, перечисленные фигуры являются контртрендовыми, но отрабатываться они могут сколь угодно долго, на что я и акцентировал внимание, когда рассматривал классификацию.
Опытные трейдеры не видят в этом никакой проблемы, так как выйти из позиции можно несколькими способами (по встречному паттерну, фиксированному тейку, либо по трейлинг-стопу). Новички часто используют свечные паттерны в рамках специальных стратегий, например, за последние годы набрала популярность методика под названием «внутренний бар», с которой я рекомендую ознакомиться на страницах отдельного обзора.
Комментарии
Смотрите также
26.12.2015
Веер Ганна - как строить и применять в трейдинге
Построение веера Ганна и способ его применения в торговле на Форекс
22.12.2015
Стратегия Price Action: разворотный торговый паттерн Рельсы
Паттерн Рельсы и его применение в трейдинге на Форекс