Александр Элдер за свою карьеру придумал несколько торговых систем, провёл множество конференций, зарегистрировал и заставил работать собственную компанию под названием «Financial Trading». Он мог бы так и остаться в безызвестности, если бы не издал книгу «Как играть и выигрывать на бирже», в которой ещё раз рассмотрел свою стратегию Три Экрана.

Почему ещё раз? Дело в том, что Александр рассказал про данную систему ещё в 1985 г. В известном журнале «Futures» даже была опубликована статья, посвящённая стратегии Трёх Экранов Элдера, но так как данное издание пользовалось популярностью только в США и Европе, система не произвела фурора.

А вот книга вышла «в свет» уже на 12 языках, более того, к моменту её издания распался СССР, жители стран которого стали интересоваться биржевой торговлей. Примечательно, что Элдер сам эмигрировал из СССР (попросил политического убежища в США), поэтому он достаточно быстро заслужил доверие среди своих бывших соотечественников, так как прекрасно понимает психологию граждан СНГ и их вопросы по трейдингу.

1. В центральном окне настраиваем основной рабочий таймфрейм, на который и следует ориентироваться при заключении сделок. Как правило, это дневной график.
2. В окне, расположенном левее от основного графика, таймфрейм умножаем на коэффициент 5.
3. И в третьем окне, расположенном с правой стороны, основной период делим на 5.
   

Разумеется, расчёты носят приблизительный характер, так как в некоторых терминалах (в том числе в MetaTrader 4) нельзя строить «пользовательские» таймфреймы в связи с тем, что они загружают историю каждого ТФ по отдельности, а не создают их на базе минутных или тиковых цен. В любом случае, для торговли на валютном рынке можно смело использовать рассмотренную выше комбинацию (W1; D1; H4).


На первом окне по стратегии Три Экрана Элдера определяется долгосрочная тенденция, в направлении которой и следует торговать. Для её идентификации пригодятся индикаторы MACD (12;26;1) и экспоненциальная скользящая средняя EMA(13).



Направление прилива и является основным критерием, определяющим тенденцию, при этом учитываются только те сигналы, направление которых совпадает с углом наклона EMA(13). Если же наблюдается противоречие, то тенденция игнорируется, а для торговли выбирается другой актив.



Поиск тренда – это лишь половина всего дела, поэтому далее необходимо найти конкретные сигналы на открытие ордеров. С этой задачей неплохо справляется стандартный Stochastic (5;3;3), на разметке которого ищутся области перекупленности и перепроданности.


Учитывая, что стратегия Три Экрана Элдера предусматривает торговлю по тренду, на медвежьем рынке сделка заключается после касания стохастиком области перекупленности, а на бычьем тренде позиция открывается только от границы перепроданности.



Но это ещё не всё, так как для открытия ордера стратегия Три Экрана Элдера предусматривает дополнительный фильтр по свечам. Заключается он в наборе следующих правил:

1. После того, как линия стохастика коснулась критической области, переключаемся на третий экран, на котором представлен чистый график цены (индикаторы отсутствуют).
2. Ждем закрытия текущей свечи. Обращаю внимание - в нашем примере на втором экране используется дневной график, поэтому сигнальной свечой будет последний бар, построенный за 4 часа.
3. Устанавливаем отложенные «стоповые» ордера выше максимума этой сигнальной свечи для бычьего сигнала и ниже минимума для медвежьего. Стоп-лоссы размещаются по обратному принципу.
   

Если на следующей свече ордер не сработал, и цена продолжила движение в контртрендовом направлении, пересчитываем нашу заявку с учётом обновлённых данных.


Фиксированный тейк-профит по стратегии трёх экранов Элдера не ставится, вместо этого автор рекомендует закрывать прибыль после достижения стохастиком противоположного экстремального уровня. К примеру, если трейдер купил актив, позиция закрывается в момент достижения области перекупленности, а если продал, то финансовый результат фиксируется после пересечения области перепроданности.


Только что я рассмотрел оригинальную стратегию, предложенную самим Александром Элдером, но каждый пользователь имеет право модифицировать её составные элементы по собственному усмотрению. При торговле на Форекс, например, вместо фильтра по свечам на третьем окне можно применять сильные уровни поддержки/сопротивления, так как на валютных парах новости провоцируют рост волатильности, в результате чего пробои максимумов и минимумов свечей часто бывают ложными.

Я не зря сделал акцент на Форекс, так как стратегию Три Экрана Элдер оптимизировал для фондового рынка, на котором тренды стабильнее и продолжительнее. Во всём остальном рассмотренная система не вызывает нареканий и поэтому может применяться как опытными трейдерами, так и новичками.