Каковы рыночные перспективы индекса SP500 на первую половину 2019 года?
Аналитика AIG и как заработать на SPY
Ураган Ирма, наделавший много шума в Карибском бассейне, нанёс США не такой большой ущерб, как предполагалось изначально. На этом фоне акции страховой компании American International Group восстановили часть потерь, но говорить о том, что рынок готов к среднесрочному росту, преждевременно.
На графике ниже представлены сезонные тенденции, охватывающие последние 10 лет. Как можно заметить, с первых сентябрьских дней и до середины ноября акции AIG чаще дешевеют, чем дорожают, т.е. в обозначенный период инвесторы предпочитают вкладывать средства в другие инструменты.
В текущем году медвежий тренд подтверждается и 12-дневным каналом Дончиана, верхняя линия которого непрерывно снижается почти целый месяц, указывая, таким образом, на локальную слабость покупателей.
Принимая во внимание перечисленные факты, можно сделать очевидный вывод: несмотря на «информационный позитив», от одинарных покупок AIG в сентябре лучше воздержаться.
На графике ниже представлены сезонные тенденции, охватывающие последние 10 лет. Как можно заметить, с первых сентябрьских дней и до середины ноября акции AIG чаще дешевеют, чем дорожают, т.е. в обозначенный период инвесторы предпочитают вкладывать средства в другие инструменты.
В текущем году медвежий тренд подтверждается и 12-дневным каналом Дончиана, верхняя линия которого непрерывно снижается почти целый месяц, указывая, таким образом, на локальную слабость покупателей.
Принимая во внимание перечисленные факты, можно сделать очевидный вывод: несмотря на «информационный позитив», от одинарных покупок AIG в сентябре лучше воздержаться.
На данных активах можно зарабатывать здесь -
(торговые счета от $1).
С другой стороны, первая половина осени в США знаменита общими, пусть и кратковременными, коррекциями на рынках, а подобные тренды открывают широкие возможности для спред-трейдинга.
В частности, наблюдения за последние 10 лет показывают, что с 18 сентября и до 11 октября акции AIG дорожают относительно бумаг ETF-фонда на SP500. Подобная динамика наблюдалась в 7 случаях из 10, поэтому можно говорить о наличии ярко выраженной сезонности.
Иначе говоря, до середины октября бумаги страховой компании находятся под давлением, но имеют оценку «лучше рынка». Это значит, что во второй половине сентября можно искать возможности для одновременной продажи SPY и покупки AIG.
Во второй половине осени рассмотренный паттерн меняется на противоположный, т.е. с 12.10 по 01.12 акции SPY дорожают относительно AIG.
Примечательно, что за последние 10 лет данный тренд отрабатывался практически каждый сезон. Единственный «минус» был зафиксирован в печально известном 2008 году, когда весь рынок находился в состоянии свободного падения.
Таким образом, с 18.09 по 11.10 актуальны продажи спреда SPY-AIG, а с 12.10 по 01.12 есть смысл купить этот синтетический инструмент.
Кроме этого, при расчёте потенциальных целей движения рекомендуется принять во внимание ситуацию, сложившуюся на опционном рынке.
Так, например, ключевые поддержки AIG расположены на уровнях 57,5 и 60 (октябрьский и ноябрьский страйки Put- опционов с наибольшим открытым интересом), а важные сопротивления соответствуют отметкам 62,5 и 65 (страйки Call-контрактов).
В частности, наблюдения за последние 10 лет показывают, что с 18 сентября и до 11 октября акции AIG дорожают относительно бумаг ETF-фонда на SP500. Подобная динамика наблюдалась в 7 случаях из 10, поэтому можно говорить о наличии ярко выраженной сезонности.
Иначе говоря, до середины октября бумаги страховой компании находятся под давлением, но имеют оценку «лучше рынка». Это значит, что во второй половине сентября можно искать возможности для одновременной продажи SPY и покупки AIG.
Во второй половине осени рассмотренный паттерн меняется на противоположный, т.е. с 12.10 по 01.12 акции SPY дорожают относительно AIG.
Примечательно, что за последние 10 лет данный тренд отрабатывался практически каждый сезон. Единственный «минус» был зафиксирован в печально известном 2008 году, когда весь рынок находился в состоянии свободного падения.
Таким образом, с 18.09 по 11.10 актуальны продажи спреда SPY-AIG, а с 12.10 по 01.12 есть смысл купить этот синтетический инструмент.
Кроме этого, при расчёте потенциальных целей движения рекомендуется принять во внимание ситуацию, сложившуюся на опционном рынке.
Так, например, ключевые поддержки AIG расположены на уровнях 57,5 и 60 (октябрьский и ноябрьский страйки Put- опционов с наибольшим открытым интересом), а важные сопротивления соответствуют отметкам 62,5 и 65 (страйки Call-контрактов).
Что такое CALL и PUT - разбираемся в терминах.
С бумагами SPY ситуация складывается намного интереснее, а именно, по динамике рынка опционов можно сделать вывод о том, что инвесторы и трейдеры считают сильным сопротивлением диапазон 254-255 (неплохая область для продажи спреда). В качестве поддержек выступают отметки 240 и 235.
Внимание! Данный обзор не является рекомендацией к действию и выражает лишь частное мнение о ситуации на рынке. Операции с акциями, валютами и CFD сопряжены с риском потери спекулятивного капитала. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем.
Комментарии
Смотрите также
21.03.2019
Как заработать деньги благодаря AUD и NZD уже этой весной
Как можно заработать деньги на AUD и NZD уже этой весной
01.03.2019
Прогноз на рыночный курс сахара на первую половину 2019 года
Чего ждать от рыночной стоимости сахарного песка в первой половине 2019 года