Каковы сезонные особенности акций компании IBM и как ими воспользоваться, чтобы заработать?
Как заработать на индексе NASDAQ в осенний период
До октября осталась одна неделя, а это значит, что сейчас самое время оценить сезонные перспективы, которые предоставляют финансовые рынки в преддверии традиционного рождественского ралли.
В частности, осень знаменита тем, что именно в это время года драгоценные металлы начинают серьёзно сдавать позиции по отношению к фондовым рынкам.
Данная закономерность особенно ярко проявляется на межрыночном спреде «серебро-NASDAQ», который находится под давлением до самого Рождества.
На графике выше представлена динамика этого синтетического инструмента. Как можно заметить, он показывает расхождение стоимости 10 унций серебра с ценой акции ETF-фонда на индекс NASDAQ.
Объяснить это явление достаточно просто. Дело в том, что на американских рынках с октября до декабря часто наблюдается рождественское ралли, в рамках которого инвесторы скупают "голубые фишки", рассчитывая увидеть позитивные отчёты и новости. Серебро же традиционно играет роль защитного актива, поэтому до 25 декабря спрос на него падает.
Примечательно, что динамика спреда, которая наблюдалась на протяжении последних нескольких недель, в точности соответствует 10-ти и 7-летним циклам. Отсюда можно сделать предположение о том, что сезонные факторы продолжат оказывать влияние на настроения инвесторов.
Таким образом, если в ближайшее время на рынках не произойдёт ничего принципиально нового, с 9 октября до 23 декабря будет разумным шагом удерживать короткие позиции по упомянутому спреду (продажа серебра против акции QQQ в соотношении 10 к 1).
Наблюдения за последние годы показывают, что рассмотренный сигнал отрабатывался в 7 случаях из 10, т.е. вероятность отработки паттерна стремится к 0,7 (для сезонного тренда это не так уж и мало).
С другой стороны, если внимательно присмотреться, можно заметить, что основной вклад в формирование сезонной тенденции вносит именно декабрь, в то время как для октября и ноября характерно чередование бычьих и медвежьих настроений.
Данное обстоятельство можно выгодно использовать как для поиска оптимальных точек входа в продажу, так и для доливок к уже существующей короткой позиции.
Рассмотренный сигнал утратит актуальность, если бумага QQQ (или индекс NASDAQ) пробьёт нижнюю границу 40-дневного канала Дончиана.
В этом случае высока вероятность дальнейшего снижения до отметок 136/130 (на них зафиксировано скопление ОИ по Put-опционам), при этом инвесторы могут запаниковать и уйти в драгоценные металлы, чем только усугубят перспективы сезонной сделки.
В частности, осень знаменита тем, что именно в это время года драгоценные металлы начинают серьёзно сдавать позиции по отношению к фондовым рынкам.
Данная закономерность особенно ярко проявляется на межрыночном спреде «серебро-NASDAQ», который находится под давлением до самого Рождества.
На графике выше представлена динамика этого синтетического инструмента. Как можно заметить, он показывает расхождение стоимости 10 унций серебра с ценой акции ETF-фонда на индекс NASDAQ.
Объяснить это явление достаточно просто. Дело в том, что на американских рынках с октября до декабря часто наблюдается рождественское ралли, в рамках которого инвесторы скупают "голубые фишки", рассчитывая увидеть позитивные отчёты и новости. Серебро же традиционно играет роль защитного актива, поэтому до 25 декабря спрос на него падает.
- здесь широкий ассортимент фондовых индексов для трейдинга.
Примечательно, что динамика спреда, которая наблюдалась на протяжении последних нескольких недель, в точности соответствует 10-ти и 7-летним циклам. Отсюда можно сделать предположение о том, что сезонные факторы продолжат оказывать влияние на настроения инвесторов.
Таким образом, если в ближайшее время на рынках не произойдёт ничего принципиально нового, с 9 октября до 23 декабря будет разумным шагом удерживать короткие позиции по упомянутому спреду (продажа серебра против акции QQQ в соотношении 10 к 1).
Наблюдения за последние годы показывают, что рассмотренный сигнал отрабатывался в 7 случаях из 10, т.е. вероятность отработки паттерна стремится к 0,7 (для сезонного тренда это не так уж и мало).
С другой стороны, если внимательно присмотреться, можно заметить, что основной вклад в формирование сезонной тенденции вносит именно декабрь, в то время как для октября и ноября характерно чередование бычьих и медвежьих настроений.
Данное обстоятельство можно выгодно использовать как для поиска оптимальных точек входа в продажу, так и для доливок к уже существующей короткой позиции.
Рассмотренный сигнал утратит актуальность, если бумага QQQ (или индекс NASDAQ) пробьёт нижнюю границу 40-дневного канала Дончиана.
В этом случае высока вероятность дальнейшего снижения до отметок 136/130 (на них зафиксировано скопление ОИ по Put-опционам), при этом инвесторы могут запаниковать и уйти в драгоценные металлы, чем только усугубят перспективы сезонной сделки.
Комментарии
Смотрите также
16.09.2017
Прогноз по NZD и статистика анализа рынка
Анализируем ситуацию с NZD для составления точного прогноза
13.09.2017
Аналитика AIG и как заработать на SPY
Аналитика акций AIG или как использовать сезонный фактор себе на пользу?