Что нужно знать, чтобы заработать на бумагах Wal-Mart Stores
Анализ пары AUDJPY и прогноз на ближайшее время
Прошло всего два месяца с начала нового 2018 года, а на финансовых рынках уже произошло много интересных событий, например, кросс-курс AUDJPY, который в феврале обычно чувствует себя «уверенно», снизился на 4,6% и сейчас тестирует июньские минимумы.
Ситуация с AUDJPY примечательна в первую очередь тем, что летом (в южном полушарии) спрос на австралийский доллар увеличивается, поскольку деловая активность в регионе (в т.ч. морские перевозки) растёт.
Плюс ко всему, хорошая погода привлекает туристов, которые покупают наличную валюту для расчётов.
В текущем году данная закономерность была грубо нарушена – AUD в феврале серьёзно сдал позиции по отношению к JPY. Фундаментально отклонение от нормы объясняется общим укреплением японской йены на фоне падения фондовых индексов.
Напомним, ультрамягкая политика Банка Японии способствует тому, что инвесторы по-прежнему рассматривают JPY как валюту фондирования, т.е. берут дешёвые займы в йене, затем конвертируют средства в USD и покупают на них американские ценные бумаги.
Пока фондовый рынок США растёт, описанная схема прекрасно работает, но когда на основных индексах начинается глубокая коррекция, технически похожая на разворот, инвесторы бегут из долларовых активов обратно в валюту фондирования (JPY).
В настоящее время «локальная» паника немного стихла, и к инвесторам вернулся оптимизм, а это значит, что сейчас целесообразно искать точки входа в покупки AUDJPY. Сезонная тенденция, в рамках которой австралийский доллар обычно дорожает относительно JPY, обычно продолжается до 24 апреля, т.е. у нас есть ещё два месяца.
Статистика, собранная за последнее десятилетие, показывает, что рассмотренный выше календарный паттерн ранее отрабатывался в 9 случаях из 10. Для сезонной сделки это весьма неплохой результат.
С другой стороны, поскольку фондовый рынок США по-прежнему находится в крайне неустойчивом положении (нельзя исключать того, что февральская коррекция, так напугавшая мелких и средних инвесторов, является прелюдией к формированию действительно сильного медвежьего импульса), сезонные сигналы должны подтвердиться техническими характеристиками.
В частности, говорить о формировании восходящего тренда на AUDJPY можно будет после того, как цена обновит локальный 20-дневный максимум (пробьёт верхнюю границу соответствующего канала Дончиана).
При этом желательно, чтобы на момент пробоя ключевого экстремума коэффициент автокорреляции, рассчитанный для пары AUDJPY за последние 60 дней, находился выше отметки 0,5.
Если прогноз оправдается, потенциальными целями покупателей AUDJPY могут стать сильные уровни Мюррея 87,50 и 89,06, последний из которых совпадает с многолетним максимумом пары. Маловероятно, что у рынка хватит сил до 24 апреля преодолеть эту «сакральную» планку.
Ситуация с AUDJPY примечательна в первую очередь тем, что летом (в южном полушарии) спрос на австралийский доллар увеличивается, поскольку деловая активность в регионе (в т.ч. морские перевозки) растёт.
Плюс ко всему, хорошая погода привлекает туристов, которые покупают наличную валюту для расчётов.
- надежный Forex-брокер с центовыми счетами и лицензией ЦБ РФ.
В текущем году данная закономерность была грубо нарушена – AUD в феврале серьёзно сдал позиции по отношению к JPY. Фундаментально отклонение от нормы объясняется общим укреплением японской йены на фоне падения фондовых индексов.
Напомним, ультрамягкая политика Банка Японии способствует тому, что инвесторы по-прежнему рассматривают JPY как валюту фондирования, т.е. берут дешёвые займы в йене, затем конвертируют средства в USD и покупают на них американские ценные бумаги.
Пока фондовый рынок США растёт, описанная схема прекрасно работает, но когда на основных индексах начинается глубокая коррекция, технически похожая на разворот, инвесторы бегут из долларовых активов обратно в валюту фондирования (JPY).
Раздел аналитики - что лучше использовать из активов в ближайшее время и почему.
Прогноз по AUDJPY на ближайшие 2 месяца
В настоящее время «локальная» паника немного стихла, и к инвесторам вернулся оптимизм, а это значит, что сейчас целесообразно искать точки входа в покупки AUDJPY. Сезонная тенденция, в рамках которой австралийский доллар обычно дорожает относительно JPY, обычно продолжается до 24 апреля, т.е. у нас есть ещё два месяца.
Статистика, собранная за последнее десятилетие, показывает, что рассмотренный выше календарный паттерн ранее отрабатывался в 9 случаях из 10. Для сезонной сделки это весьма неплохой результат.
С другой стороны, поскольку фондовый рынок США по-прежнему находится в крайне неустойчивом положении (нельзя исключать того, что февральская коррекция, так напугавшая мелких и средних инвесторов, является прелюдией к формированию действительно сильного медвежьего импульса), сезонные сигналы должны подтвердиться техническими характеристиками.
В частности, говорить о формировании восходящего тренда на AUDJPY можно будет после того, как цена обновит локальный 20-дневный максимум (пробьёт верхнюю границу соответствующего канала Дончиана).
При этом желательно, чтобы на момент пробоя ключевого экстремума коэффициент автокорреляции, рассчитанный для пары AUDJPY за последние 60 дней, находился выше отметки 0,5.
Если прогноз оправдается, потенциальными целями покупателей AUDJPY могут стать сильные уровни Мюррея 87,50 и 89,06, последний из которых совпадает с многолетним максимумом пары. Маловероятно, что у рынка хватит сил до 24 апреля преодолеть эту «сакральную» планку.
Комментарии
Смотрите также
22.02.2018
Заработок на спреде сои, пшеницы и кукурузы
Что нужно, чтобы получить возможность заработать на спреде зерновых в ближайшее время
13.02.2018
Как заработать на спреде акций Exxon Mobil и Chevron
Как торгуют спредом, используя акции крупнейших компаний