Каковы рыночные перспективы акций компании Caterpillar
Прогноз по USD на несколько ближайших месяцев
Последние полгода доллар США отступает по всем направлениям – курс EURUSD находится вблизи трёхлетних максимумов, в парах с валютами развивающихся стран и китайским юанем USD обновляет минимумы 2015 года.
Даже турецкая лира, подверженная геополитическим рискам, демонстрирует силу по отношению к американцу. На этом фоне особенно привлекательно для покупок смотрится британский фунт, который за 1,5 месяца подешевел к доллару на 2,6%.
Текущая ситуация интересна ещё и тем, что со второй декады марта сезонный спрос на GBP возрастает, вследствие чего на курсе GBPUSD часто формируется восходящий тренд.
На графике выше представлены усреднённые тенденции за последние 5, 7 и 10 лет. По их динамике можно сделать очевидный вывод – сезонный тренд на укрепление фунта продолжается с 12 марта по 29 апреля, при этом в данном случае прослеживаются явные up-волны:
Статистика, собранная за последние 10 лет, показала, что длинные позиции, сопровождаемые с 12.03 по 29.04 включительно, приносили прибыль в 9 случаях из 10. Убыточным оказался лишь кризисный 2008 год.
Если игнорировать первую волну роста и открывать сезонную покупку 28 марта, потери 2008 года уменьшаются в 10 раз, но и средняя прибыль в «удачные» годы получается немного меньше.
По нашему мнению, принимать во внимание негативные события 10-летней давности нерационально, т.е. за основу сигнала можно брать весь период сезонного роста (начиная с 12.03). В качестве фильтра лучше использовать технические показатели.
В частности, точка входа в покупку подтвердится в том случае, если цена пробьёт верхнюю границу 21-дневного канала Дончиана. В текущий момент времени нисходящий down-тренд сохраняет силу, поэтому открывать позиции, руководствуясь одной лишь сезонностью, рискованно.
Эконометрический анализ косвенно подтверждает озвученные выше опасения, поскольку квартальный коэффициент автокорреляции находится вблизи своего верхнего предела, а это значит, что участники рынка предпочитают открывать позиции в такт актуальному тренду, который, напомним, имеет медвежий «оттенок».
Что же касается потенциальных целей и разворотных точек, то во внимание здесь следует принять уровни Мюррея 1,4160 и 1,4648. Первый из них уже проторгован и играет роль сильного сопротивления. По факту его теста разумным шагом будет частичный фиксинг прибыли.
Даже турецкая лира, подверженная геополитическим рискам, демонстрирует силу по отношению к американцу. На этом фоне особенно привлекательно для покупок смотрится британский фунт, который за 1,5 месяца подешевел к доллару на 2,6%.
Текущая ситуация интересна ещё и тем, что со второй декады марта сезонный спрос на GBP возрастает, вследствие чего на курсе GBPUSD часто формируется восходящий тренд.
На графике выше представлены усреднённые тенденции за последние 5, 7 и 10 лет. По их динамике можно сделать очевидный вывод – сезонный тренд на укрепление фунта продолжается с 12 марта по 29 апреля, при этом в данном случае прослеживаются явные up-волны:
- Первая из них формируется в течение 10 дней после прихода на рынок «сезонных» быков;
- Затем вероятность коррекции под конец марта заметно повышается (усреднённые показатели находятся во флете);
- И второй импульс продолжается весь апрель.
Статистика по GBPUSD за 10 лет
Статистика, собранная за последние 10 лет, показала, что длинные позиции, сопровождаемые с 12.03 по 29.04 включительно, приносили прибыль в 9 случаях из 10. Убыточным оказался лишь кризисный 2008 год.
Если игнорировать первую волну роста и открывать сезонную покупку 28 марта, потери 2008 года уменьшаются в 10 раз, но и средняя прибыль в «удачные» годы получается немного меньше.
По нашему мнению, принимать во внимание негативные события 10-летней давности нерационально, т.е. за основу сигнала можно брать весь период сезонного роста (начиная с 12.03). В качестве фильтра лучше использовать технические показатели.
Другие аналитические обзоры - на чем еще можно заработать.
В частности, точка входа в покупку подтвердится в том случае, если цена пробьёт верхнюю границу 21-дневного канала Дончиана. В текущий момент времени нисходящий down-тренд сохраняет силу, поэтому открывать позиции, руководствуясь одной лишь сезонностью, рискованно.
Эконометрический анализ косвенно подтверждает озвученные выше опасения, поскольку квартальный коэффициент автокорреляции находится вблизи своего верхнего предела, а это значит, что участники рынка предпочитают открывать позиции в такт актуальному тренду, который, напомним, имеет медвежий «оттенок».
Что же касается потенциальных целей и разворотных точек, то во внимание здесь следует принять уровни Мюррея 1,4160 и 1,4648. Первый из них уже проторгован и играет роль сильного сопротивления. По факту его теста разумным шагом будет частичный фиксинг прибыли.
Комментарии
Смотрите также
01.03.2018
Анализ пары AUDJPY и прогноз на ближайшее время
Анализируем ситуацию с AUDJPY и строим прогноз на ближайшие 2 месяца
26.02.2018
Прогноз по Wal-Mart Stores - как заработать на акциях именитой компании
Что нужно знать, чтобы заработать на бумагах Wal-Mart Stores