Что такое дивергенция и чем она может быть полезна трейдеру
Профиль рынка на Форекс и индикатор для МТ4
Почитатели фундаментального подхода следят за множеством экономических показателей, считают, что лишь эта информация полезна для понимания истинных намерений ключевых участников рынка.
Создано огромное количество индикаторов, найдено множество паттернов и других инструментов, с переменным успехом применяемых большинством трейдеров, однако эти методы не лишены недостатков, что и не скрывается. Индикаторы могут менять свои и без того неоднозначные показатели, цена порою не замечает фундаментальных данных, а свечные модели дают ложные сигналы.
В попытках отыскать надежный и объективный рыночный показатель многие трейдеры останавливают свой выбор на профиле рынка, с которым мы сегодня и попробуем разобраться поподробнее.
Суть профиля рынка
Данная разновидность анализа была разработана несколько десятков лет назад трейдерами с Чикагской товарной биржи. Судя по заверениям практиков, методика вполне универсальна и позволяет с успехом прогнозировать движения цен сегодняшнего валютного рынка. В ее основе лежит понятие нормального распределения из теории вероятностей.
Суть в том, что 68% наблюдаемых явлений находятся в диапазоне при отклонении плюс-минус один от некоего среднего значения, принятого на контроль. При диапазоне плюс-минус два отклонения под эти значения попадают уже 95% данных, а 99% при отклонении плюс-минус 3 значения. Известно, что закон нормального распределения применим для любых типов данных и последовательность рыночных котировок не исключение.
Профиль рынка дает нам понимание текущих тенденций, позволяет судить о целях крупнейших участников рынка. Для этого необходимо иметь информацию об объемах торговли. Соответственно, данный метод анализа показывает наилучшие результаты на рынке фьючерсов, где эта информация, в отличие от Форекс, общедоступна.
Однако движение валютных пар на Форекс и фьючерсов фондового рынка почти идентично, а значит, профиль рынка хорошо послужит и в торговле валютами на спот-рынке. В тех случаях, когда цена выходит из зоны и это сопровождается падением объемов, трейдеры делают вывод, что ведущие участники рынка не заинтересованы в этом движении и цена, скорее всего, вернется в диапазон. Если же мы напротив, наблюдаем рост объемов, то это сигнал к продолжению зародившегося тренда.
Индикатор для построения профиля рынка
Для отображения профиля рынка существует немалое количество индикаторов, но их различия не принципиальны, ведь все они работают по одному и тому же алгоритму. Традиционно, анализ с помощью такого индикатора проводят на 30 минутном тайм фрейме (ТФ=М30). В качестве индикатора профиля рынка на Форекс возьмем riv_ay-TPOChart:
Скачать бесплатно riv_ay-TPOChart для MetaTrader 4 Вы можете здесь:
После того, как на график будет добавлен индикатор, мы увидим выделенную цветом зону ценности. Профиль рынка строится индикатором на основе первых двух свечей каждой торговой сессии. Каждой букве соответствуют временные интервалы в 30 минут. Если представить кривую по этим буквенным обозначениям, то в результате мы и будем иметь кривую нормального распределения.
Индикатор способен находить отметки, в районе которых цена находилась наибольшее количество времени. Он автоматически установит линию на этом уровне, называемом точкой контроля. Алгоритм установит лишь одну линию, в то время как на графике их вполне может оказаться больше. В таких случаях говорят о кривой нормального распределения с «горбами».
Настройки индикатора riv_ay-TPOChart
Широкий спектр настроек данного индикатора позволяет регулировать следующие параметры:
- LookBack. Здесь указывается количество дней, исходя из которого алгоритм будет строить рыночный профиль.
- ShiftBrokerofGMT. Можно отметить сдвиг терминального времени относительно значений по Гринвичу.
- ShowPriceProfile. Визуализация ценового профиля (при значении true - показывает, при false - не показывает).
- ShowFromStartPeriod. Тут мы можем указать номер свечи, с которой начнется построение профиля (рекомендуется оставлять этот параметр по умолчанию).
- ModeLetter и ModePseudoLetter. Мы можем выбрать, каким образом индикатор будет показывать профиль рынка (буквами или квадратиками).
- ShowColorBySession. Если это отключить, то не увидим цветную подсветку торговых сессий.
- ShowProfileInfo. Если активировать данный параметр, то увидим границы профиля и его длину.
- ShowPoc_AsLineSupRes. Дает возможность построения линии исходя из контрольной цены.
- ShowPocInfo. Суть этого параметра в том, чтобы отображать данные, исходя из контрольных точек.
- ShowCurrentTVPO. Функция дает возможность визуализации данных по объемам на существующих уровнях.
- ShowVAHL_Lines. Параметр для отображения линий по граничным уровням зоны ценности.
- UseVaHL_AsLineSupRes. Проводит по этим границам уровни поддержки и сопротивления.
- ShowOHLCbar. Если активировать данный параметр, то слева будем наблюдать дневную свечу предыдущего дня.
- ShowIB/ShowDIB. Показывает первоначальный баланс или же его произведение на 2.
Еще присутствует большое количество настроек для изменения цветовых решений, позволяющих представить показания алгоритма в удобной форме на ценовом графике.
Как пользоваться индикатором профиля рынка
Показания этого инструмента пугают новичков, которые видят множество непонятных им символов и обозначений. Не зря индикатор распространяется вместе с инструкцией.
В первую очередь трейдер должен обратить внимание на количество букв в строчках. Чем их больше, тем более продолжительное время цена находилась на этом значении. Если мы наблюдаем в строке не более пары букв, то делаем вывод, что цена преодалела этот уровень достаточно быстро, не столкнувшись со значительным сопротивлением.
Говорят, что такие явления свойственны возобновлению предшествующего тренда. Однако в большинстве случаев цена возвращается назад, как и при гэпе, что говорит о незаинтересованности крупных участников рынка в подобных импульсных движениях.
Профиль рынка позволяет судить о том, насколько сильны в текущей ситуации бычьи и медвежьи настроения. При наличии явного тренда мы не увидим пересечений серых областей. Кроме того, профиль будет достаточно узким, так как у рынка нет сил, способных переломить или хотя бы сгладить тенденцию. В случае флета мы увидим широкий профиль и кривую распределения, по форме очень схожую с идеальной.
Рекомендую просмотреть еще вот эти два обзора:
Сигналы индикатора профиля рынка
Рассмотрим условия, при которых формируется торговый сигнал при использовании riv_ay-TPOChart.
- Находим зоны VAH и VAL предыдущей торговой сессии. Принять во внимание следует цену открытия текущего дня. Если она ниже уровня Val то продаем, если выше, то покупаем.
- Если на графике не ярко выраженный нисходящий тренд, совершаем сделки на продажу при отбое от уровня VAH.
- При наличии ярко выраженного тренда совершаем сделки в сторону тенденции при отбое от РоС или VAL.
- Если во время двух сессий зоны ценности не имеют значительных различий, констатируем слабый тренд. Сделки заключаем на третий день в тех случаях, когда цена находится между значениями РоС и VAL первого дня. Открываем позиции от VAH.
Профиль рынка успешно применяют и с другими инструментами, чаще всего со скользящей средней и уровнями Фибоначчи.
Одним из главных плюсов этого инструмента называют однозначность его показаний. Трейдеру не приходится что-то сочинять и додумывать от себя, показания дают ясность рыночной картины каждого дня, из которой торговец может сделать логичные выводы. Недостатком называют тот факт, что сам по себе инструмент не является панацеей для определения рыночных стадий. Его следует сочетать с другими индикаторами, хорошо знакомыми трейдеру.
Комментарии
Смотрите также
Что собой представляет рыночный шум и какого его влияние на трейдинг
Что такое pivot-уровни, как они строятся на графике и для чего используются в трейдинге