Для чего трейдерам нужен на Форекс план действий?
Как рассчитать риск на сделку
На финансовых рисках под риском принято понимать те денежные средства, которые могут быть потеряны. Как правило, риск лимитируется, то есть, ограничивается неким временным периодом или условиями. Сегодня мы подробнее рассмотрим вопрос, что такое риск по сделке на Форекс?
Не редко можно на различных форумах трейдеров прочитать, что был взят риск на сделку в размере 3% или риск на неделю составляет 20%. Чтобы разобраться в этом вопросе, будем рассматривать примеры, которые должны продемонстрировать, что в действительности может потерять человек в процессе работы на рынке.
Риск на сделку. Пусть у трейдера есть депозит в размере $1000. При подборе мани менеджмента (ММ) человек решил, что не будет рисковать более, чем 3% от всего своего капитала, что означает ограничение потерь на уровне $30.
Если сумма не счете будет со временем меняться, то и величина потери за одну сделку в деньгах будет меняться так же. Например, со временем, капитал счета может быть увеличен до $1200, а это значит, что на одну позицию будет уже приходиться 3% от новой суммы денег, что составляет $36. Аналогичной окажется ситуация, если депозит наоборот уменьшится вследствие неудачной торговли.
Теперь о том, как рассчитать риск на сделку, как подобрать лот. Условия сохраняем прежними, то есть, депозит равен $1000, 3% - риск на Форекс сделку, но теперь нам нужно знать кое что еще. Чтобы понять, каким лотом открывать позицию, сначала придется определиться с величиной стоп-лосса в пунктах. Напомню, что 1 лот = 100.000 единиц базовой валюты.
Если Stop Loss у трейдера в сделке планируется величиной 20 пунктов, а потерять за сделку он максимально может $30 (3% от $1000), то: 30/20=1,5. Это означает, что спекулянт может себе позволить терять $1,5 за один пункт, что бы не нарушить свои же правила торговли. Такому шагу соответствует лот 0,15. Даже если рынок пройдет против торговца и достигнет Stop Loss его валютной операции (20 пунктов), то потеря при лоте 0,15 будет равна $30.
Риск на неделю. Не редко валютные спекулянты предпочитают ограничивать риски на неделю или месяц, что бы не потерять весь свой депозит, оказавшись в неудобных для их торговой системы условиях. Например, трейдер может сохранить величину риска на одну сделку на уровне 3% от депозита, но ввести еще один фильтр, ограничивающий потери на неделю, к примеру, это будет 20%.
Получается, что в процессе торговли, когда позиции закрываются то с прибылью, то с убытками, просадка не должна превышать 20%. Необязательно получить 7 убытков подряд по 3% от депозита каждый, что бы превысить установленный допустимый размер потерь. Работа может складываться так, что за 4 дня трейдинга было заключено, например, порядка 30 сделок, но в какой-то момент их суммарный результат достиг -20% от капитала.
Такая защита может быть полезной, когда человек отмечает в своей работе удачные и неудачные периоды. Нет смысла продолжать терять деньги, если очевидно, что текущее состояние рынка не соответствует условиям работы той системы, которую человек применяет.
Если вдруг встретите выражение "риск на трейд", то имейте ввиду, что речь идет о риске на одну сделку. Есть еще ограничение убытка по количеству позиций, когда спекулянт принимает для себя правило, например, завершать торговлю, как только получен третий минус подряд. В этом случае человек заканчивает в этот день работу, а возвращается на рынок уже только на следующий день.
Как видите, нет ничего сложного в расчетах риска. Освоить этот вопрос можно довольно быстро, что поможет ограничивать потери не случайным образом, превратив данный процесс в полноценную систему.
Не редко можно на различных форумах трейдеров прочитать, что был взят риск на сделку в размере 3% или риск на неделю составляет 20%. Чтобы разобраться в этом вопросе, будем рассматривать примеры, которые должны продемонстрировать, что в действительности может потерять человек в процессе работы на рынке.
Риск на сделку. Пусть у трейдера есть депозит в размере $1000. При подборе мани менеджмента (ММ) человек решил, что не будет рисковать более, чем 3% от всего своего капитала, что означает ограничение потерь на уровне $30.
Если сумма не счете будет со временем меняться, то и величина потери за одну сделку в деньгах будет меняться так же. Например, со временем, капитал счета может быть увеличен до $1200, а это значит, что на одну позицию будет уже приходиться 3% от новой суммы денег, что составляет $36. Аналогичной окажется ситуация, если депозит наоборот уменьшится вследствие неудачной торговли.
Теперь о том, как рассчитать риск на сделку, как подобрать лот. Условия сохраняем прежними, то есть, депозит равен $1000, 3% - риск на Форекс сделку, но теперь нам нужно знать кое что еще. Чтобы понять, каким лотом открывать позицию, сначала придется определиться с величиной стоп-лосса в пунктах. Напомню, что 1 лот = 100.000 единиц базовой валюты.
Получается, что при работе с лотом 0,1, каждый пункт, пройденный рыночной ценой, будет оцениваться в $1. Например, если открыть позицию на покупку лотом 0,1, а рынок пройдет 10 пунктов, то мы заработаем $10, не учитывая оплату спреда.
Если Stop Loss у трейдера в сделке планируется величиной 20 пунктов, а потерять за сделку он максимально может $30 (3% от $1000), то: 30/20=1,5. Это означает, что спекулянт может себе позволить терять $1,5 за один пункт, что бы не нарушить свои же правила торговли. Такому шагу соответствует лот 0,15. Даже если рынок пройдет против торговца и достигнет Stop Loss его валютной операции (20 пунктов), то потеря при лоте 0,15 будет равна $30.
Ограничение риска по времени
Риск на неделю. Не редко валютные спекулянты предпочитают ограничивать риски на неделю или месяц, что бы не потерять весь свой депозит, оказавшись в неудобных для их торговой системы условиях. Например, трейдер может сохранить величину риска на одну сделку на уровне 3% от депозита, но ввести еще один фильтр, ограничивающий потери на неделю, к примеру, это будет 20%.
Получается, что в процессе торговли, когда позиции закрываются то с прибылью, то с убытками, просадка не должна превышать 20%. Необязательно получить 7 убытков подряд по 3% от депозита каждый, что бы превысить установленный допустимый размер потерь. Работа может складываться так, что за 4 дня трейдинга было заключено, например, порядка 30 сделок, но в какой-то момент их суммарный результат достиг -20% от капитала.
Такая защита может быть полезной, когда человек отмечает в своей работе удачные и неудачные периоды. Нет смысла продолжать терять деньги, если очевидно, что текущее состояние рынка не соответствует условиям работы той системы, которую человек применяет.
Если вдруг встретите выражение "риск на трейд", то имейте ввиду, что речь идет о риске на одну сделку. Есть еще ограничение убытка по количеству позиций, когда спекулянт принимает для себя правило, например, завершать торговлю, как только получен третий минус подряд. В этом случае человек заканчивает в этот день работу, а возвращается на рынок уже только на следующий день.
Как видите, нет ничего сложного в расчетах риска. Освоить этот вопрос можно довольно быстро, что поможет ограничивать потери не случайным образом, превратив данный процесс в полноценную систему.
Комментарии
Смотрите также
23.06.2014
Форекс выплаты. Выплаты прибыли на Форекс.
Выплаты на Форекс - существуют ли на Форекс проблемы с выплатами?