Коэффициентом ранговой корреляции Спирмена называют непараметрический метод, используемый при статистическом исследовании связи между различными явлениями. Два количественных ряда признаков имеют некоторую степень параллелизма. Именно эта степень и определяется  с целью получения оценки тесноты установленной связи. Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определять тесноту (или силу) и направление корреляционной связи между двумя профилями признаков или признаками. Для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена выделяют следующие действия:

1. каждому из признаков присваивается порядковый номер (ранг). Ранг может присваиваться как по возрастанию, так и по убыванию
   
2. определяется разность рангов каждой пары сопоставляемых значений
   
3. каждая разность возводится в квадрат, а полученные результаты затем суммируются
4. коэффициент корреляции рангов высчитывается по формуле:

- сумма квадратов разностей рангов
n – число парных наблюдений

     Для оценки тесноты связи между признаками используют условно значения коэффициента ранговой корреляции. Слабой теснотой связи называют связь с коэффициентом равным или меньшим 0,3. Значения коэффициента от 0,4 до 0,7 считают показателями умеренной тесноты, а если полученное значение превышает 0,7, то говорят о высокой тесноте связи. Мощность параметрического коэффициента корреляции превосходит мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена.


     Коэффициент ранговой корреляции используют при наличии малого количества наблюдений. С данной точки зрения, рассмотренный материал может быть интересен тем валютным спекулянтам, которые желают провести оценку признаков, не имея при этом значительной статистики. Важной особенностью коэффициента Спирмена можно считать возможность оценки зависимости между переменными независимо от их распределения. Это становится возможным потому, что все значения переменных заменяются их рангами. В этом случае мы избавляемся от всех специфичных деталей конкретных распределений.

     В биржевой торговле данный метод, скорее всего, может оказаться полезным только для тех трейдеров, кто решил строить свою стратегию на корреляции валютных пар. Главная особенность ранговой корреляции Спирмена при этом будет востребована не слишком часто.

Назад

Tweet