Индикатор Begin Trend и его возможности в трендовой торговле на Форекс
Все индикаторы Чайкина, ставшие популярными в трейдинге
Что бы Вы не тратили время напрасно, сегодня мы разберем для набор индикаторов от известного трейдера Марка Чайкина. На эти алгоритмы стоит обратить внимание.
Алгоритм описывает рыночный цикл путем колебаний между критическими областями либо вращением в области нулевого уровня. Сам аналитический инструмент представлен в виде одной линии и нулевого уровня.
Суть данного осциллятора заключается в визуальном отображении разницы между двумя "мувингами", параметры которых задаются непосредственно самим трейдером.
Настройки индикатора Чайкина CHO
В настройках CHO имеется 3 параметра:
- SlowPeriod - отвечает за период медленной скользящей средней;
- FastPeriod - отвечает за период быстрой скользящей средней;
- TypeSmooth - отвечает за выбор типа скользящей средней.
Стоит отметить, что при увеличении числовых значений параметров SlowPeriod и FastPeriod количество сигналов, формируемое осциллятором Чайкина, будет уменьшаться. Аналогично, при уменьшении значений переменных количество сигналов будет возрастать.
Можно выделить три основных варианта использования Chaikin Oscillator:
- Бычья и медвежья дивергенции;
- Критические области перекупленности/перепроданности;
- Трендовый вариант.
Давайте разберем каждый из вариантов более подробно.
Первый вариант торговли напоминает использование дивергенций по MACD. Открытие сделки осуществляется в противоположную сторону тому ценовому движению, которое было до дивергенции.
Так, если между экстремумами осциллятора Chaikin Oscillator образовалась медвежья дивергенция, то открывается сделка на продажу. При образовании бычьей дивергенции по индикатору Чайкина, стоит открывать сделку на покупку. Вариантов входа здесь может быть два:
- Сразу после появления дивергенции;
- Вход при пересечении нулевого уровня линией осциллятора после появления дивергенции.
Для использования второго варианта в торговле, нам необходимо по осциллятору определить критические области. Такими областями будут выступать те зоны, где СНО чаще всего разворачивался и шел в обратном направлении.
Для открытия сделки на продажу необходимо дождаться, когда линия инструмента зайдет за область перекупленности. Если же линия осциллятора заходит за зону перепроданности, то необходимо открывать сделку на покупку.
Третий вариант относится к трендовым и заключается в том, чтобы выявить с помощью индикатора Чайкина преобладающую тенденцию, чтобы открывать сделки только в ее сторону. Определением же тенденции (тренда) будет являться пересечение нулевой линии осциллятора.
Так, если происходит пересечение нулевого уровня вверх, то тренд восходящий и стоит искать точки входа на покупку, пока не произойдет обратная ситуация. Одним из вариантов работы в сторону тренда, определенного по осциллятору Чайкина, является открытие сделки на откатах к локальным уровням.
Индикатор Чайкина CMF
Вторым в нашем обзоре индикаторов Чайкина идет Chaikin Money Flow (CMF). Данный аналитический инструмент как и CHO относится к типу осцилляторов. В его основе содержится сложный алгоритм расчета, который производит оценку тел отдельных свечей к общему диапазону колебаний, после чего производится сравнение с объемом (тиковым, если торговля ведется на Форексе).
Далее все рассчитанные за определенный интервал времени значения суммируются и делятся на общий объем за тот же период. Подобный расчет дает возможность в некоторых случаях видеть заинтересованность большей части игроков в ту или иную сторону.
Внешне CMF представлен в виде линии, вращающейся относительно нулевого уровня. Установка Chaikin Money Flow проходит согласно стандартной процедуре.
В настройках данного аналитического инструмента имеется только один параметр, отвечающий за настройку периода индикатора (Periods).
Алгоритм, заложенный в CMF и позволяющий в общих чертах оценивать приоритет игроков рынка в сторону покупок или продаж, является основой для нескольких вариантов торговли. Существует три основных варианта работы с использованием CMF:
- Пересечение нулевой линии;
- Дивергенция;
- Работа от критических областей.
Ниже более детально рассмотрены все эти варианты торговли.
Вариант первый. Пересечение нулевого уровня линией индикатора символизирует перелом настроения на рынке. Если пересечение происходит вверх, то это говорит о том, что на рынке ослабевают продавцы и стоит искать точки входа для открытия позиций на покупку.
При пересечении же нулевого уровня линией CMF вниз, можно говорить о том, что на рынке ослабевают покупатели и стоит искать точки входа для открытия позиций на продажу
На рисунке ниже представлены оба варианта пересечений.
Второй вариант использования CMF аналогичен работе по дивергенциям с применением CHO. Для открытия позиций на покупку используются бычьи дивергенции, сформированные ниже нулевого уровня аналитического инструмента Chaikin Money Flow.
Для заключения сделок на продажу используются медвежьи дивергенции, сформированные выше нулевого уровня CMF. Ниже представлены обе ситуации.
Третий вариант использования CMF аналогичен работе с применением критических областей, ранее описанного индикатора CHO. Здесь, как и в Chaikin Oscillator, для определения критических областей используются наиболее частые и сильные отклонения осциллятора.
При работе с CMF, как и в ситуации с CHO, в верхней критической области (зона перекупленности) стоит искать точки для заключения сделок на продажу. От нижней критической области (зона перепроданности) стоит искать точки входа для открытия позиций на покупку.
На следующей иллюстрации представлена возможная работа с использованием индикатора Чайкина CMF от критических областей.
Третьим в нашем обзоре индикаторов Чайкина идет аналитический инструмент Chaikin Volatility (CHV).
Данный инструмент внешне напоминает CMF, который был рассмотрен ранее. Однако алгоритм, заложенный в CHV, кардинально отличается. Основу данной программы составляет алгоритм расчета от индикаторов ROC и MA.
Установка данного аналитического инструмента осуществляется стандартным образом, путем копирования в папку нахождения индикаторов, дальнейшей перезагрузки терминала и перетаскиванием на график интересующего актива.
Настройки CHV содержат 3 параметра:
- SmoothPeriod - отвечает за сглаживание скользящей средней;
- ROCPeriod - устанавливается период по ROC алгоритму;
- TypeSmooth - задается тип скользящей средней.
Стоит учитывать, что при увеличении значений двух первых переменных в настройках, показания индикатора будут более плавными, а количество сигналов, генерируемых CHV, будет уменьшаться.
Наиболее оптимальным вариантом торговли при использовании CHV будет заключение сделок от критических областей. Работа по критическим областям аналитического инструмента CHV ведется так же, как и с применением индикаторов Чайкина CHO и CMF.
При этом определение зон перекупленности и перепроданности происходит стандартным образом, путем выявления повторяющихся сильных отклонений осциллятора.
На рисунке ниже представлена возможная работа с использованием индикатора Чайкина CHV от критических областей.
Как видно, между индикаторами Чайкина CHO, CMF и CHV существует визуальное сходство, однако алгоритмы расчета, заложенные в них, отличаются. Разница в алгоритмах расчета дает возможность трейдеру выбрать для себя оптимальный вариант осциллятора.
Кроме того, по рассмотренным выше примерам использования аналитических инструментов Чайкина можно заключить, что данные программы допускается использовать как при работе в тренде, так и на флетовых участках рынка.
Комментарии
Смотрите также
Как автоматически строить на графике поддержки и сопротивления?
Индикатор-конверт Envelopes остается одним из самых востребованных в канальной торговле, но почему?