История знаменитого Билла Вильямса и его торговом методе
Индикатор Канал Дончиана - как правильно использовать
Канал Дончиана – это один из самых эффективных технических индикаторов всех времён, который успешно применяют не только частные Форекс-трейдеры, но и профессиональные управляющие крупных фондов.
Как нетрудно догадаться, он назван именем своего создателя Ричарда Дончиана – авторитетного американского спекулянта и инвестора, родители которого мигрировали в США из Османской империи.
Вообще, биография Дончиана является образцом того, как в начале 20 века простой человек мог реализовать американскую мечту, ведь он начал свой путь с работы на малом семейном предприятии (в магазине ковров), а закончил карьеру богатым финансистом.
В частности, это именно Ричард основал первый в истории хедж-фонд (если выражаться современной терминологией) и предложил работать по тренду. Сегодня многие трейдеры даже не подозревают об этом, поскольку изучают более позднюю литературу, на страницах которой авторы просто пересказывают рекомендации Дончиана, выдавая их за свои мысли.
Разумеется, такой политики придерживаются далеко не все мэтры технического анализа, так, например, Ричард Деннис, создатель знаменитой системы «черепах», фактически вернул к жизни забытый канал Дончиана, после чего его популярность уже не спадала.
На графике выше представлена разметка этого индикатора. На первый взгляд может показаться, что она не несёт в себе никакого смысла, так как просто обводит контур ценовых колебаний, но это лишь поверхностное впечатление.
Дело в том, что верхняя граница канала Дончиана всегда показывает, где находится локальный High рынка за исследуемый период, а его нижняя линия обозначает самую низкую точку, которой касалась цена.
Данная разметка помогает решить сразу нескольких задач, но чаще всего она используется при анализе трендов, ведь любая тенденция – это ничто иное, как последовательность растущих/снижающихся минимумов/максимумов.
На графике выше мы видим, как нижняя граница канала Дончиана уверенно растёт, т.е. каждый новый 20-дневный минимум находится выше предыдущего. Это явный бычий тренд, поэтому сделки следует открывать только на покупку.
А вот на втором графике представлена обратная картина – верхняя линия безоткатно снижается, т.е. индикатор фиксирует локальный High, а рынок за следующие 20 дней даже не предпринимает никаких попыток обновить этот максимум. Подобная динамика говорит о слабости покупателей.
Получается, что основную методику работы по каналу Дончиана можно описать следующими правилами:
Но это лишь обобщённая формулировка, т.е. так должно быть в идеале. К сожалению, на практике поймать подобный «правильный» тренд очень сложно, поэтому я рекомендую взять на вооружение несколько торговых идей.
Во-первых, поскольку индикатор опирается на историю (запаздывает), закрывать позиции по обратным сигналам на современном рынке не очень выгодно. Вместо этого есть смысл ставить тейк-профиты.
Во-вторых, если идея с тейком кажется сомнительной, хочу напомнить о том, что трейдеры-черепахи и их последователи никогда не используют один канал Дончиана. Сделку они открывают в момент пробоя старшего индикатора, а выход осуществляют по сигналам разметки младшего порядка.
Данная тактика показывает неплохие результаты, так как она позволяет находиться с рынком на одной волне. Фактически, младший канал здесь играет роль трейлинг-стопа, только в отличие от стандартной одноимённой функции он учитывает сложившиеся реалии (привязан к конкретным экстремумам).
И, в-третьих, разметка канала Дончиана часто используется просто как идентификатор тренда, т.е. по ней распознаётся преобладающее движение, а сами сделки открываются по другим индикаторам или паттернам.
Некоторые трейдеры ещё пытаются определять тренд по центральной линии конверта (среднее между актуальными High и Low), но мои эксперименты показали, что такая тактика создаёт дополнительную неопределённость, а пресловутое запаздывание при этом никуда не исчезает.
Теоретически, центр канала Дончиана ещё можно использовать для доливок по тренду, но я решаю аналогичные задачи другими инструментами, поэтому не могу ничего сказать в защиту данного метода.
Отдельно хочу обратить внимание и на тот факт, что оптимальный период канала на каждом торговом активе будет уникальным параметром (особенно это касается внутридневной и среднесрочной торговли), поэтому их придётся тщательно оптимизировать.
Единственным исключением из этого правила можно считать родственные инструменты, например, нефти Brent и WTI. На Форекс такими активами будут йеновые кроссы (EURJPY и GBPJPY), рублёвые пары и другие подобные тикеры. Полагаю, здесь всё понятно без подробных комментариев.
И последнее замечание может немного удивить новичков, но оно имеет реальную практическую ценность – торгуйте пробои канала Дончиана только в период высокой автокорреляции, т.е. когда рынок находится в постоянном движении.
Если же цена зажата в «глобальном» боковике, избежать поздних (ложных) входов можно двумя способами – отложенными stop-ордерами и покупками/продажами по осцилляторам на откатах.
Что же касается настроек индикатора канала Дончиана, то про них отметить особо и нечего, поскольку все они интуитивно понятны. Единственное, что часто вызывает путаницу, так это параметр «shift», отвечающий за смещение разметки вперёд (я его всегда обнуляю).
Как нетрудно догадаться, он назван именем своего создателя Ричарда Дончиана – авторитетного американского спекулянта и инвестора, родители которого мигрировали в США из Османской империи.
Вообще, биография Дончиана является образцом того, как в начале 20 века простой человек мог реализовать американскую мечту, ведь он начал свой путь с работы на малом семейном предприятии (в магазине ковров), а закончил карьеру богатым финансистом.
Уоррен Баффетт – как он стал мега-успешным инвестором?
В частности, это именно Ричард основал первый в истории хедж-фонд (если выражаться современной терминологией) и предложил работать по тренду. Сегодня многие трейдеры даже не подозревают об этом, поскольку изучают более позднюю литературу, на страницах которой авторы просто пересказывают рекомендации Дончиана, выдавая их за свои мысли.
Разумеется, такой политики придерживаются далеко не все мэтры технического анализа, так, например, Ричард Деннис, создатель знаменитой системы «черепах», фактически вернул к жизни забытый канал Дончиана, после чего его популярность уже не спадала.
История трейдеров-черепах – как ЛЮБОЙ человек смог стать успешным трейдером.
На графике выше представлена разметка этого индикатора. На первый взгляд может показаться, что она не несёт в себе никакого смысла, так как просто обводит контур ценовых колебаний, но это лишь поверхностное впечатление.
Дело в том, что верхняя граница канала Дончиана всегда показывает, где находится локальный High рынка за исследуемый период, а его нижняя линия обозначает самую низкую точку, которой касалась цена.
Разметка канала Дончиана
Данная разметка помогает решить сразу нескольких задач, но чаще всего она используется при анализе трендов, ведь любая тенденция – это ничто иное, как последовательность растущих/снижающихся минимумов/максимумов.
На графике выше мы видим, как нижняя граница канала Дончиана уверенно растёт, т.е. каждый новый 20-дневный минимум находится выше предыдущего. Это явный бычий тренд, поэтому сделки следует открывать только на покупку.
А вот на втором графике представлена обратная картина – верхняя линия безоткатно снижается, т.е. индикатор фиксирует локальный High, а рынок за следующие 20 дней даже не предпринимает никаких попыток обновить этот максимум. Подобная динамика говорит о слабости покупателей.
Получается, что основную методику работы по каналу Дончиана можно описать следующими правилами:
- Длинная позиция открывается после пробоя верхнего уровня конверта;
- Далее покупка удерживается до тех пор, пока нижняя граница внешне напоминает восходящую лестницу;
- Короткая позиция открывается после пробоя нижней границы канала;
- В дальнейшем продажа остаётся актуальной, пока верхняя линия индикатора ступенчато снижается.
Но это лишь обобщённая формулировка, т.е. так должно быть в идеале. К сожалению, на практике поймать подобный «правильный» тренд очень сложно, поэтому я рекомендую взять на вооружение несколько торговых идей.
Торговые идеи с каналом Дончиана
Во-первых, поскольку индикатор опирается на историю (запаздывает), закрывать позиции по обратным сигналам на современном рынке не очень выгодно. Вместо этого есть смысл ставить тейк-профиты.
Способы выставления Take Profit – обзор лучших вариантов!
Во-вторых, если идея с тейком кажется сомнительной, хочу напомнить о том, что трейдеры-черепахи и их последователи никогда не используют один канал Дончиана. Сделку они открывают в момент пробоя старшего индикатора, а выход осуществляют по сигналам разметки младшего порядка.
Данная тактика показывает неплохие результаты, так как она позволяет находиться с рынком на одной волне. Фактически, младший канал здесь играет роль трейлинг-стопа, только в отличие от стандартной одноимённой функции он учитывает сложившиеся реалии (привязан к конкретным экстремумам).
И, в-третьих, разметка канала Дончиана часто используется просто как идентификатор тренда, т.е. по ней распознаётся преобладающее движение, а сами сделки открываются по другим индикаторам или паттернам.
Другие способы применения канала и мои наблюдения
Некоторые трейдеры ещё пытаются определять тренд по центральной линии конверта (среднее между актуальными High и Low), но мои эксперименты показали, что такая тактика создаёт дополнительную неопределённость, а пресловутое запаздывание при этом никуда не исчезает.
Теоретически, центр канала Дончиана ещё можно использовать для доливок по тренду, но я решаю аналогичные задачи другими инструментами, поэтому не могу ничего сказать в защиту данного метода.
Отдельно хочу обратить внимание и на тот факт, что оптимальный период канала на каждом торговом активе будет уникальным параметром (особенно это касается внутридневной и среднесрочной торговли), поэтому их придётся тщательно оптимизировать.
Единственным исключением из этого правила можно считать родственные инструменты, например, нефти Brent и WTI. На Форекс такими активами будут йеновые кроссы (EURJPY и GBPJPY), рублёвые пары и другие подобные тикеры. Полагаю, здесь всё понятно без подробных комментариев.
И последнее замечание может немного удивить новичков, но оно имеет реальную практическую ценность – торгуйте пробои канала Дончиана только в период высокой автокорреляции, т.е. когда рынок находится в постоянном движении.
Если же цена зажата в «глобальном» боковике, избежать поздних (ложных) входов можно двумя способами – отложенными stop-ордерами и покупками/продажами по осцилляторам на откатах.
Что же касается настроек индикатора канала Дончиана, то про них отметить особо и нечего, поскольку все они интуитивно понятны. Единственное, что часто вызывает путаницу, так это параметр «shift», отвечающий за смещение разметки вперёд (я его всегда обнуляю).
Комментарии
Смотрите также
09.08.2017
Индикатор Fractals для МТ4 и его возможности в трейдинге
Обзор стандартного индикатора Fractals и его особенностей
05.08.2017
Где лучше всего торговать Биткоинами трейдеру
Где именно можно торговать криптовалютами и какие есть варианты у трейдеров