Биография Джона Боллинджера, его карьера, достижения, книга и инвестиции
Индикаторы силы тренда – обзор популярных инструментов
Азбучное правило трейдинга – «торгуй по тренду», на практике превращается в задачу со многими неизвестными. Тренд, конечно, друг, но завоевать его «расположение» удается далеко не всем трейдерам.
Заветный вектор направления тенденции капризен, и, чтобы почувствовать его настроение, одной визуализации будет недостаточно.
Решение лежит в использовании разнообразных методов прогнозирования поведения тренда, с целью его комплексной оценки. Одним из инструментов технического анализа, который помогает повысить надежность торговых сигналов, является индикатор силы тренда.
Принципы построения индикаторов силы тренда
Основное предназначение любого индикатора силы тренда заключается в определении продолжительности и стабильности ценового движения, что позволяет находить оптимальные точки для открытия или закрытия позиций.
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на поведение тренда, рассматриваются объем торгов и уровень волатильности.
Как правило, индикаторы силы тренда строятся на основе математической функции, связанной со скользящими средними, которые определяют баланс сил «быков» и «медведей».
Обзоры торговых стратегий – подробно рассматриваем различные торговые системы.
В зависимости от выбранной стратегии торговли (трендовая, контртрендовая, внутриканальная) и таймфреймов (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), трейдер может подбирать соответствующие настройки индикатора:
- число периодов;
- метод расчета СС;
- временные интервалы и др.
В базовую комплектацию популярных торговых терминалов MetaTrader заложено несколько видов индикаторов силы, которые рекомендуется использовать в комбинации (способы их построения различны, что обеспечивает дополнительную страховку надежности совокупного сигнала).
Популярные индикаторы силы тренда
Среди многообразия разработок индикаторов силы трендовых тенденций, которые предлагаются на платной и бесплатной основе, выделяются инструменты, прошедшие проверку временем.
RSI
Индикатор относительной силы (Relative Strengs Index) входит в набор классических инструментов технического анализа (разработка 1978 г.) и относится к группе осцилляторов – определяет уровень «перекупленности/перепроданности».
Заложенный алгоритм сравнивает 2 величины финансового актива за одинаковый временной интервал – уровень падения и абсолютную величину роста и выдает результат в виде кривой, находящейся в диапазоне 0-100%:
По движению кривой, заключенной по базовой настройке в диапазон от 30% до 70%, можно судить о приближающихся изменениях движения цены:
- Пересечение среднего уровня (50%) вниз говорит о возрастании силы “медведей”;
- Пересечение вверх – рост интересов «быков»;
- Если кривая пересекла отметку 70% и развернулась вниз, то актив «перекуплен» и становятся актуальны сделки sell;
- Для открытия сделок на покупку необходима зеркальная ситуация – кривая пересекает уровень 30% (актив «перепродан») и разворачивается вверх.
ADX
Индикатор Average Directional Movement (коллега RSI) позволяет определить несколько параметров тренда – его наличие, направленность и силу. Данные индикатора визуализируются в виде 3-х линий, расположенных в подвальном окне ценового графика:
- (+)DI – прогнозируется рост цены;
- (-)DI – потенциал падения цены;
- ADX – общее состояние тренда.
Диапазон движения ограничен уровнями от 1 до 100, но на практике линии не пересекают уровни 20 и 60. По взаимному расположению DI можно определить доминирование «быков» или «медведей».
Если +DI выше –DI, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий. Силу тренда определяет положение линии ADX – пробой уровня 20 снизу-вверх говорит об усилении текущей тенденции, а если верхняя граница пробивается по направлению сверху вниз, то тренд затухает.
Aroon
Сигналы индикатора трактуются по расположению 2-х его линий (синяя «down» и красная «up») относительно трех уровней – 30, 50 и 70% и используются для определения силы и направления тренда, а также для поиска возможного глобального разворота:
Тренд считается нисходящим, если красная линия расположена ниже уровня 30%, а синяя – выше 70%. Для восходящего тренда картина зеркальная – красная линия выше 70%, а синяя ниже 30%.
Если линия «up» опустится ниже 50%, то высока вероятность окончания «бычьей» тенденции и разворота тренда в противоположную сторону.
Третий вариант сигнала возникает при пересечении линий. Это свидетельствует о наличии на рынке стабильного долговременного тренда. Если пересечение произошло в результате подъема линии «down», то тренд будет иметь восходящую направленность, а если «виновником» пересечения стало снижение линии «up», то ожидается «медвежий» тренд.
Bears Power и Bulls Power в качестве индикаторов силы тренда
Два самостоятельных индикатора, которые рекомендуется использовать в паре. Силы «быков» и «медведей» определяются в этих инструментах на основе данных экспоненциальной СС (ЕМА), с периодом 13, и ценовых максимумов.
Сила «быков» - это разница между максимальным значением цены и ЕМА, а сила «медведей» - разница между минимальной ценой и ЕМА. Значение индикаторов отображается в виде гистограммы, построенной относительно уровня «0». Столбики выше уровня сигнализируют о доминировании «быков», а ниже уровня о силе «медведей».
Использование индикаторов силы тренда позволяет трейдеру оптимизировать торговые решения и повысить уровень эффективности трейдинга. В качестве дополнительных инструментов анализа динамики и стабильности трендовых движений рекомендуется комбинировать данные индикаторов/осцилляторов с показателями методов Price Action и фундаментальной аналитикой.
Комментарии
Смотрите также
29.07.2020
Как пользоваться Tradingview и можно ли доверять его графику
Что такое "живые графики" и как работает сервис Tradingview?
30.06.2020
Герой нашего времени – Стохастик
Как работает индикатор Стохастик и как им пользоваться на Форекс?