О том, что такое просадка узнает каждый начинающий трейдер, который уже успел столкнуться с торговлей на рынке. Практически любая стратегия торговли ведет к появлению прибыльных и убыточных сделок. Целью спекулянта является увеличение положительных результатов и уменьшение отрицательных.

Сокращая убытки человек, как правило, не рассчитывает избавиться от них полностью, но обоснованно желает уменьшения потерь. Без убытков в течение некоторого времени можно торговать на рынке, если использовать в работе усреднения, а так же пытаться переждать неблагоприятное для системы рыночное движение, не закрывая при этом минусовую позицию.

Просадка представляет собой влияние убытков на состояние депозита. Ее можно разделить на два основных вида:

1. текущая просадка
2. зафиксированная просадка

Текущей принято называть просадку, которая образуется за счет открытых на данный момент сделок, находящихся при этом в убытке. В таком случае, баланс депозита остается неизменным, а величина средств на том же счета оказывается меньше баланса. Например, у трейдера есть депозит с капиталом 5000 USD. Человек открыл две позиции, которые через некоторое время стали убыточными. Спекулянт не закрывает обе операции, которые на текущий момент демонстрируют падение на 150 USD суммарно. Получается, что баланс депозита 5000 USD, а средств на нем только 4850 USD. Таким образом, можно говорить о текущей просадке равной 150 USD.

Данный пример можно несколько преобразовать, чтобы в итоге получить зафиксированную просадку. Трейдер закрывает обе позиции, тем самым, получая на своем депозите убыток, равный 150 USD. Теперь баланс и средства на счете будут равны 4850 USD. Вариант текущего убытка чаще всего наблюдается при работе по системе, использующей усреднение, а так же при “пересиживании” потерь. В этом случае баланс депозита может не отличаться от первоначальной величины, но средства уменьшаться до значения, пока не будет произведен Stop Out, принудительно закрывающий позиции.

Максимальная просадка

Для анализа торговли часто используют величины относительной и максимальной просадки. Проведя тестирование, например, за один год, мы получаем целый набор статистических данных, характеризующих ту или иную величину, способную дать нам информацию, необходимую для успешной корректировки системы. Особенно полезной можно назвать именно максимальную величину просадки на Форекс. Она позволяет оценить максимальные потери, которые наблюдались за весь период тестирования. В данном случае имеется ввиду самое дно, на которое опускались средства депозита.

Так как каждая система обязательно имеет некоторые временные периоды, которые можно было бы назвать неудачными, то существование периодов просадки можно считать естественным. Задача трейдера в данном случае сводится к учету тех максимальных значений потерь, которые наблюдались за период тестирования системы. Благодаря полученным данным, человек может эффективно настроить риск в своей работе. При выборе лота он учтет, что даже при возникновении на рынке вновь подобной ситуации, счет не получит катастрофических потерь.

Убытки на Форекс

Величина просадки может быть использована валютным спекулянтом именно для понимания степени риска при работе с выбранной торговой системой. В этом случае трейдер учитывает худшие моменты в работе своей системы, чтобы понимать, с чем именно из временных убытков он может столкнуться в будущем.

Такие потери могут оказаться вовсе не результатом какой-то одной неудачной сделки. Например, если за две недели у торговца были следующие результаты по позициям: -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то можно будет говорить о том, что максимальная просадка за счет вот этого неудачного для его торговли периода, составила 95 пунктов.

Естественно, что величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна средствам на депозите. Таким образом, неверное определение величины лота для своей торговли ведет к значительному завышению рисков при работе на счете. Не используя данные статистики, полученные в результате тестирования, не принимая во внимание максимальную просадку, человек ставит себя в невыгодное положение при работе на Форекс.