Пробой канала азиатской сессии

Два состояния рынка: тренд и флет, два фронта трейдеров. Поклонники тренда с содроганием в голосе говорят о возможном начале флета, боясь появления ложных сигналов, а ценители спокойного рынка недовольно фыркают, наблюдая начало зарождающегося движения цены. Вот так и приходится сосуществовать им, фактически радуясь чужой неудаче. Приручить оба состояния рынка и одинаково уверенно чувствовать себя при любой "погоде" получается совсем не у многих, да и их успехи можно считать только относительными.

Вопрос новичка: а есть ли у кого индикатор, чтобы разделял два состояния рынка друг от друга и при этом давал сигнал своевременно, без опоздания? Его можно было услышать и несколько лет назад, можно услышать и сейчас, вопрос до сих пор актуален. Принято считать, что в Азиатскую сессию более вероятен флет, в то время, как в торговые сессии Европы и Америки преобладают трендовые движения. Такая ситуация наблюдается уже годами и связана с интересами той или иной биржи к некоторым видам валют, а следовательно и валютным парам. Что же из этого следует, как использовать эту закономерность?

На сцену выходят “пограничники”. Они выжидают смену ситуации, когда спокойствие нарушается повышением значительными движениями цены. Так почему же их назвали “пограничниками” и чем вообще они отличаются от остальных трейдеров, работающих на трендовых движениях?

Дело все в том, что “пограничники” не ждут повышения волатильности для подтверждения зарождающегося трендового рынка, а ловят момент перехода одного состояния в другое, из флета в тренд. Конечно, вы догадались, что речь идет о пробое достижений азиатской сессии и появлении на сцене европейских бурных в торговле нравов.

Какова философия данной торговли? В теории все просто: флет всегда заканчивается резким движением в одну из сторон. Из этого утверждения и начинается работа “пограничника”. Задача состоит в том, чтобы поймать зарождающееся движение в самом начале, определив его направление. Как это работает, каковы слабые места торговой методики и как их можно усилить рассмотрим ниже.

Общие принципы трейдинга при пробое

Как обычно, перед тем, как бросаться в бой, необходимо все хорошенько проанализировать. Для изучения ситуации используется “коробка времени”. Двухмерная коробка это, как правило, две боковые стороны, дно и крышка. Так и на графике можно отобразить нашу “коробку”. Для этого нужно расположить две вертикальные линии на графике в точки начала и завершения анализа рынка. Возьмем точку 8 часов по московскому времени (время открытия биржи в Лондоне) и отсчитаем назад 3 часа. Получается, что вертикальные линии мы установили в точки 5 и 8 часов.

Теперь нас интересует только ситуации в этом интервале времени. Анализ по данной торговой системе начинается в 8-00 с размещения двух горизонтальных линий на графике. Одна проводится по минимальной цене с 5 до 8 утра, вторая по максимальной цене за этот же промежуток времени. В итоге мы получаем графическое отображение на графике “временной коробки”.

Интервал времени может быть и иным, это зависит и от дальнейших намерений трейдера, и от выбранной валютной пары. Точки времени 5 и 8 часов я бы рекомендовал для GBP/USD, так как именно на этой валютной паре значительно сказывается начало торгов в Европе. Таймфрейм можно выбирать любой, но визуальный анализ проще будет проводить на м5 или м15.

Дальнейшая торговля сводится к ожиданию пробоя ценой одной из горизонтальных линий на графике, что в большинстве случаев будет означать начало тренда. Уровень прибыли (Take Profit) контролируют различными способами, которые часто зависят именно от величины цели, а стоп (Stop Loss) обычно располагают за противоположной горизонтальной линией.

Например: цена пробивает максимальную цену за период с 5 до 8 утра, открывается покупка, а стоп выставляется чуть ниже минимальной цены за тот же временной интервал. В ряде случаев стоповый ордер подтягивают в точку без убытка или вообще тралят цену, т.е. стоп - ордер движется вслед за ценой, как бы поджимая ее все ближе к ордеру Take Profit (далее ТР).

Фильтры при пробое Азии и выбор направления

Классический и самый простой способ выставления отложенных ордеров в торговой стратегии “Пробой Азии”, это использование двух ценовых уровней: максимальная цена временного интервала 5-8 часов, минимальная цена интервала 5-8 часов. Выставляются стоповые отложенные ордера (на пробой).

Но замечено, что при таком подходе получается довольно много ложных сигналов, когда цена схватывает отложенный ордер и тут же возвращается в ценовой канал, не осуществляя его пробоя. Для того чтобы максимально уменьшить количество таких ситуаций используют фильтры для сигналов на открытие сделки (на выставление отложенного ордера).

Самым простым является отступ от канала на 1-2 пункта, т.е. ордер на покупку выставляется не на максимальную цену временного интервала 5-8, а на цену, которая больше на 2 пункта. Таким способом отсекаются движения цены, которые касаются стенок ценового канала, но не пробивают их. Еще один простой фильтр в данной стратегии это ширина ценового канала с 5 до 8 часов.

Ширина канала это разница максимальной и минимальной цен с 5 до 8 утра. В зависимости от выбранной для торговли пары и предпочтений трейдера задается допустимая величина ширины канала, например 40 пунктов. Если ширина канала к 8 часам оказалась больше 40 пунктов, то в этот день отложенные ордера не выставляются.

Более сложными являются фильтры, которые определяют направление глобального тренда (тренд старших таймфреймов, например н1) и отсекают те отложенные ордера, которые не совпадают по направлению с трендом. При их использовании возможны несколько вариантов выставления отложенных ордеров.

Например, может быть фильтрация ордера на покупку, а может быть разрешено выставление ордеров в обе стороны. Вариантов таких фильтров большое количество и каждый трейдер подбирает их исходя из собственных предпочтений или в зависимости от выбранной методики использования ТП.

Стоит еще отметить временной фильтр, который устанавливается на случай, если цена продолжительное время не достигает отложенного ордера. Рассмотрим ситуацию, когда выставился всего один ордер на покупку, но цена пробила нижнюю границу ценового канала и находится в той области долгое время. Актуальность выставленного ордера на покупку постепенно пропадает и поэтому следует устанавливать временной фильтр, который при достижении заданного значения будет закрывать отложенные ордера.

Метод двойного пробития

Основной идеей данной методики является утверждение, что пробой ценового канала азиатской сессии в одну сторону может быть ложным, но если за ним происходит пробой ценового канала в противоположную сторону, то, вероятно, что второе пробитие окажется существенным. Рассмотрим пример: в 8 часов проводится анализ ситуации, и все фильтры не отбрасывают ни одного из двух вариантов установки отложенных ордеров.

Допустим, происходит пробитие ценового канала вверх. Некоторое время цена находилась за верхней границей ценового канала, который был сформирован с 5 до 8 часов, после чего возвращается обратно и достигает минимальной цены канала. В это время происходит открытие сделки sell.

Отличительной особенностью с технической точки зрения является время выставления отложенного ордера. Т.к. в 8 утра не ясно, в какую именно сторону произойдет пробой канала, то нет возможности выставить отложенный ордер на цену противоположного пробития. Как только рыночная цена пробивает канал и уходит за его пределы, сразу выставляется пробойный ордер на противоположную сторону ценового канала. Но как понять, что именно является сигналом для выставления отложенного ордера?

Ситуация такова, что можно по-разному трактовать первый пробой канала. Согласитесь, если рыночная цена пробьет канал всего на 3 пункта и вернется обратно, то едва ли можно считать этот пробой полноценным.

Есть разные варианты классификации пробоев:

Отсчитывается время пребывания рыночной цены за пределами канала. Например, выставляется значение в 60 минут, и если цена находилась это время вне канала, то на противоположно его стороне ставится отложенный ордер.
Отсчитывается количество свеч (например м15), которые образуются за пределами ценового канала и его не касаются. (например 3-6 свечек)
Если рыночная цена, пробив канал, прошла не менее Х пунктов (например 30), то это движение считается полноценным пробоем и на противоположной стороне канала ставится отложенный ордер.

Эпилог пробоя азиатского рынка

Автор уважительно относится к данному торговому подходу. Как и любая другая торговая стратегия, “Пробой Азии” имеет слабые места, но обладает и фундаментальным объяснением своего происхождения, что не та уж часто встречается. В основе стратегии лежит весьма четко сформулированная идея, к которой уже прикрепляются условия, фильтры, методики обращения с SL и TP и т.д.

Различные варианты использования TP и SL можно будет найти в разделе Торговые методики, куда постепенно выкладывается соответствующий материал. Опробовать метод пробоя можно в этой компании, там небольшие спреды, что очень удобно. Благодаря возможности комбинирования условий фиксации прибыли и убытков, можно создать свою торговую систему на основе идеи о пробитии флетового участка.

Смотрите также

27.09.2011 Возвратная стратегия на Форекс

Закрытие бирж Европы и Америки в начале азиатской сессии говорит о том, что не стоит ожидать каких-то значительных рывков на рынке.

26.09.2011 Торговля на импульсах

Резкие ценовые импульсы постоянно появляются на рынке. Вопрос только в том, как ими можно выгодно для себя воспользоваться.

25.09.2011 Сетка локов