Разница между 4 и 5 знаками после запятой в рыночных котировках.
Выбор времени для оптимизации советника
В качестве проверки подобранных параметров, используется период оптимизации. То есть, человек выбирает некоторый интервал времени, за который советник просчитывает, с какими именно настройками он смог бы пройти тестирование с прибылью. Убыточные варианты отсекаются, а остаются только успешные комбинации параметров.
Проблем в данном случае несколько. Первая ситуация заключается в сложности понимания, какой именно временной период нам необходим для оптимизации. Можно проводить данный процесс на исторических данных за 6 месяцев, а можно и за 6 лет.
Вторая головоломка основана на “подгонке” результатов под исторические данные. То есть, человек в результате оптимизации советника получил, например, 10 вариантов настроек робота, при которых период оптимизации робот прошел успешно.
Только установив один из комплектов переменных для полноценной торговли, мы можем столкнуться с убытками. Связано это с тем, что полученные нами настройки являются лишь, так сказать, подгонкой под историю. Это означает, что из огромного множества комбинаций разных параметров системы, обязательно найдутся такие, с которыми советник успешно пройдет некоторый интервал тестирования.
Только это не будет результатом нахождения действительно качественных параметров, а станет лишь подбором значений, которые были актуальны лишь в выбранный период времени.
Подгонка под историю
Как же проверить, подбирая параметры для торговой системы, не занялись ли мы случайно подгонкой переменных? Для этого имеет смысл трейдеру оставлять некий период времени, который можно будет назвать контрольным. Выглядит это следующим образом. Трейдер решает, что для оптимизации его советника оптимальным периодом будет являться 3 года.
Проведя процесс параметров за 3 года, мы рискуем как раз найти ту комбинацию, которую можно будет считать случайной, подогнанной. Чтобы проверить себя, достаточно оставить некий период времени, который будет являться для нас контрольным. Его следует выделить прямо до момента тестирования. Например, величина контрольного периода выбирается равной 3 месяцам. Сегодня 31 августа, потому, мы оставляем в стороне от оптимизации период с 1 июня по 31 августа.
Оставшийся интервал, который теперь равен 2 года и 9 месяцев, мы будем использовать для оптимизации советника. Полученные настройки мы загрузим в советника и проведем его тестирование за последние 3 месяца, которые не попадали в период оптимизации. Таким образом, робот будет проходить тест за 3 месяца, которые никоим образом не относились к периоду оптимизации.
В этом случае, если робот сможет успешной пройти контрольный интервал, значит, велика вероятность грамотного подбора параметров, а если советник продемонстрирует убытки, то можно говорить о подгонке, в результате которой были выбраны нами настройки.
Оптимизация советника очень часто является необходимостью для трейдеров, торгующих на рынке с помощью советников. Проводя ее лишь за выбранное время, человек не может быть уверен в том, правильные ли настройки он теперь выбирает для торговли. В то же время, было бы весьма полезно проверить правильность своего выбора, что и позволяет нам осуществлять контрольный период. Проверяя на нем выбранные нами настройки, мы решаем очень важную проблему, которая связана с подгонкой параметров под историю.
Комментарии
Смотрите также
07.08.2012
Термины на Форекс
Посмотрим на некоторые термины, используемые трейдерами. Некоторые, конечно, вызывают улыбку.