Обзор индикатора T3MA alarm - один из лучших стрелочных индикаторов
Индикатор ADX и как им пользоваться
Трендовый индикатор ADX является достаточно популярным на всех финансовых рынках, так как с его помощью можно не только определить направление движения цены, но и оценить силу импульсов, не прибегая к дополнительным методам и инструментам технического анализа.
Следует отметить, что поверхностное описание ADX сегодня встречается практически в каждом учебнике по трейдингу, но я заметил, что авторы очень часто упускают важные детали. Было решено в сегодняшнем собрать воедино все наработки последних 30 лет.
Начнём с краткого экскурса в историю. Придумал данную формулу Дж. Уэллс Уайлдер – инженер-механик по образованию, который позже «ушёл с головой» в биржевую торговлю и рынок недвижимости.
Однажды я уже затрагивал данную тему, когда делился своими мыслями насчёт индикатора DMI для терминала MT4, но чтобы не создавать путаницу, ещё раз пробежимся по основным этапам вычисления значения ADX.
В своих рассуждениях Уайлдер руководствовался следующими допущениями:
Расстояния между подобными экстремумами как раз и легли в основу индикатора ADX, в частности, на первом этапе рассчитываются следующие величины:
Затем для каждого момента времени определяется истинный диапазон (TR), модуль которого равен максимальной величине из трёх следующих показателей:
На третьем этапе вычислений строятся линии индикатора DMI, которые рассчитываются следующим образом:
На последнем этапе расчётов строится сам ADX – «Индекс среднего направленного движения». Для решения этой задачи используется следующая формула:
Итак, рассмотренный индикатор состоит из трёх линий, которые в терминале MetaTrader представлены пшеничным, жёлто-зелёным и цветом морской волны. На мой взгляд, подобная комбинация только путает трейдера, поэтому рекомендую +DI присваивать зелёный цвет, -DI красный или оранжевый, а для главного индекса – синий.
И раз речь зашла про описание настроек ADX, напомню, результат его вычислений зависит от периода, в частности, чем он выше, тем более сглаженными будут полученные значения.
Основные стратегии по работе с индексом среднего направленного движения я рассмотрел в статье, посвященной индикатору DMI, но на самые важные нюансы следует ещё раз обратить внимание.
Начну с того, что при помощи ADX можно в одно действие идентифицировать текущий тренд, для этого достаточно использовать следующий фильтр:
Подобное описание ADX справедливо для крупных таймфреймов и больших периодов расчёта. Если переключиться на графики младшего порядка, либо уменьшить переменную Period, мы получим неплохой сигнальный модуль, который генерирует точки входа в момент пересечения рассмотренных линий.
Без ложных сигналов здесь, конечно же, не обойдётся, поэтому подобную тактику следует применять только по тренду на старшем таймфрейме.
Рекомендую обзоры этих двух индикаторов:
С трендами разобрались, теперь поговорим о второй основной стратегии, хотя это скорее вспомогательный сигнал, который идёт в нагрузку к базовой методике. Чтобы лучше понимать, как пользоваться ADX, ещё раз посмотрим на график:
Можно заметить, что динамика основного индекса не привязана к направлению движения цены, т.е. он может расти как на медвежьем, так и на бычьем тренде. Это не ошибка, так и должно быть, дело в том, что линия ADX предназначена именно для оценки силы импульса.
Как правило, тренд признаётся сильным в том случае, если значение индекса находится выше 10. Обозначить данную планку можно двумя способами – задать значение во вкладке «уровни», либо использовать стандартный инструмент технического анализа «Рисование горизонтальных линий».
Но это ещё не всё, ведь если ADX оценивает силу тренда, разумно предположить, что с его помощью можно также искать экстремальные состояния рынка, после достижения которых цена начинает двигаться в противоположном направлении.
Конкретных рекомендаций по значениям подобных планок я дать не могу, так как многое будет зависеть от торгового инструмента, но их легко рассчитать самостоятельно, опираясь на исторические значения.
Кроме этого, составляя описание ADX, некоторые авторы упоминают про дивергенции между значением индекса и ценой, но мои эксперименты показали, что подобный подход не приносит никакой пользы, напротив, качество полученных диверов заметно уступает аналогичным сигналам на MACD или RSI.
Следует отметить, что поверхностное описание ADX сегодня встречается практически в каждом учебнике по трейдингу, но я заметил, что авторы очень часто упускают важные детали. Было решено в сегодняшнем собрать воедино все наработки последних 30 лет.
Начнём с краткого экскурса в историю. Придумал данную формулу Дж. Уэллс Уайлдер – инженер-механик по образованию, который позже «ушёл с головой» в биржевую торговлю и рынок недвижимости.
Вероятно, именно благодаря техническому складу ума Уэллс заметил, что цену гораздо проще анализировать при помощи математических формул, чем строить сложные экономические и поведенческие модели. Читатели, применяющие в торговле RSI, ATR или Parabolic SAR, меня прекрасно понимают, а ведь все перечисленные индикаторы также обязаны своим появлением Уайлдеру.
Формула и описание ADX
Однажды я уже затрагивал данную тему, когда делился своими мыслями насчёт индикатора DMI для терминала MT4, но чтобы не создавать путаницу, ещё раз пробежимся по основным этапам вычисления значения ADX.
В своих рассуждениях Уайлдер руководствовался следующими допущениями:
- если максимум новой свечи превышает High предыдущей, можно говорить о наличии на рынке сильного бычьего тренда;
- если минимум текущего бара находится ниже Low предыдущего, преобладают медвежьи настроения.
Расстояния между подобными экстремумами как раз и легли в основу индикатора ADX, в частности, на первом этапе рассчитываются следующие величины:
- +DM = High(t) – High(t-1) – положительные абсолютные изменения цены;
- -DM = Low(t) – Low(t-1) – отрицательные абсолютные изменения цены.
Затем для каждого момента времени определяется истинный диапазон (TR), модуль которого равен максимальной величине из трёх следующих показателей:
- High(t) - Low(t) – разница между max и min свечи;
- High(t) – Close(t-1) – диапазон между max текущей свечи и ценой закрытия предыдущего бара;
- Close(t-1) - Low(t) – расстояние между последним минимумом и котировкой закрытия прошлой свечи.
На третьем этапе вычислений строятся линии индикатора DMI, которые рассчитываются следующим образом:
- +DI = Экспоненциальная MA( +DM(t)/TR(t)) – индекс положительного потока;
- -DI = Экспоненциальная MA(-DM(t)/TR(t)) – индекс отрицательного потока.
Как можно заметить, описание индикатора ADX не такое уж и простое, как могло показаться сначала, поэтому я даже не представляю, как Уайлдер с ним управлялся, когда ещё не было современных компьютеров, но вернёмся к теме.
На последнем этапе расчётов строится сам ADX – «Индекс среднего направленного движения». Для решения этой задачи используется следующая формула:
Итак, рассмотренный индикатор состоит из трёх линий, которые в терминале MetaTrader представлены пшеничным, жёлто-зелёным и цветом морской волны. На мой взгляд, подобная комбинация только путает трейдера, поэтому рекомендую +DI присваивать зелёный цвет, -DI красный или оранжевый, а для главного индекса – синий.
И раз речь зашла про описание настроек ADX, напомню, результат его вычислений зависит от периода, в частности, чем он выше, тем более сглаженными будут полученные значения.
Как пользоваться ADX
Основные стратегии по работе с индексом среднего направленного движения я рассмотрел в статье, посвященной индикатору DMI, но на самые важные нюансы следует ещё раз обратить внимание.
Начну с того, что при помощи ADX можно в одно действие идентифицировать текущий тренд, для этого достаточно использовать следующий фильтр:
- если значение +DMI больше –DMI – быки сильнее;
- если +DMI меньше –DMI – на рынке правят медведи.
Подобное описание ADX справедливо для крупных таймфреймов и больших периодов расчёта. Если переключиться на графики младшего порядка, либо уменьшить переменную Period, мы получим неплохой сигнальный модуль, который генерирует точки входа в момент пересечения рассмотренных линий.
Без ложных сигналов здесь, конечно же, не обойдётся, поэтому подобную тактику следует применять только по тренду на старшем таймфрейме.
Рекомендую обзоры этих двух индикаторов:
С трендами разобрались, теперь поговорим о второй основной стратегии, хотя это скорее вспомогательный сигнал, который идёт в нагрузку к базовой методике. Чтобы лучше понимать, как пользоваться ADX, ещё раз посмотрим на график:
Можно заметить, что динамика основного индекса не привязана к направлению движения цены, т.е. он может расти как на медвежьем, так и на бычьем тренде. Это не ошибка, так и должно быть, дело в том, что линия ADX предназначена именно для оценки силы импульса.
Как правило, тренд признаётся сильным в том случае, если значение индекса находится выше 10. Обозначить данную планку можно двумя способами – задать значение во вкладке «уровни», либо использовать стандартный инструмент технического анализа «Рисование горизонтальных линий».
Но это ещё не всё, ведь если ADX оценивает силу тренда, разумно предположить, что с его помощью можно также искать экстремальные состояния рынка, после достижения которых цена начинает двигаться в противоположном направлении.
Конкретных рекомендаций по значениям подобных планок я дать не могу, так как многое будет зависеть от торгового инструмента, но их легко рассчитать самостоятельно, опираясь на исторические значения.
Кроме этого, составляя описание ADX, некоторые авторы упоминают про дивергенции между значением индекса и ценой, но мои эксперименты показали, что подобный подход не приносит никакой пользы, напротив, качество полученных диверов заметно уступает аналогичным сигналам на MACD или RSI.
Комментарии
Смотрите также
04.12.2015
Индикатор Ozymandias – торговля на Форекс без рыночного шума
Торговля на Форекс без рыночного шума с индикатором Ozymandias
30.11.2015
Описание индикатора Gann HiLo и способ применения
Описание индикатора Gann HiLo для валютного рынка