Изучаем работу точного индикатора, основанного на популярных алгоритмах
Как появились адаптивные индикаторы и каковы их особенности
Изменения рыночных котировок, отображаемые на графике, имеют различную форму. Линии бывают сглаженными, ломанными и даже могут иметь разрывы. Подобные функции, применяя математический термин, принято называть неаналитическими.
Любая такая кривая, согласно теореме Фурье, может быть заменена на определенном временном интервале суммой функций в виде синусоид с довольно высокой степенью приближения.
Другими словами, любые линии на определенном временном промежутке можно отобразить в виде функций частоты (частотных спектров). Они отражают частотный состав сигнала.
Применив преобразования Фурье, вычисляется частотный спектр. Саму процедуру его изменения в определенном направлении принято называть фильтрацией.
Скачать адаптивные индикаторы для Форекс (МТ4) можно здесь:
С возникновением компьютерной техники фильтрация широко применяется в системе технического анализа, например, появилось множество индикаторов. Однако при их разработке возникают несколько серьезных проблем:
Специалистами был разработан нестандартный способ исследования, базирующийся на фильтрации и оценке спектра. Он получил название "Адаптивного метода следования за тенденцией и рыночными циклами" или AT&CF.
В нем применяется базовый набор адаптивных индикаторов, позволяющий успешно торговать всеми валютными и сырьевыми активами.
В комплект разработанных инструментов входят:
Применение адаптивных индикаторов, используемых в трейдинге, предполагает выполнение определенных условий:
Рассмотрим основные правила интерпретации адаптивных индикаторов:
Завершение разворота –момент смены значения STLM с отрицательного на положительный. Это отчетливо видно на следующем рисунке;
Индикатор STLM считается опережающим. Когда его значение больше нуля – тренд растет, меньше нуля – наблюдается нисходящая тенденция. Локальный экстремум этого индикатора неизменно предшествует соответствующему локальному экстремуму SATL. Возрастающий STLM, при росте SATL, сигнализирует об увеличении скорости бычьей тенденции;
В качестве благоприятных обстоятельств для среднесрочной консервативной торговли рассматриваются сигналы на таймфреймах от Н1:
Вышеуказанные правила применимы практически для любых активов. Адаптивные индикаторы дают неплохие результаты в совокупности с традиционными инструментами технического анализа. Если STLM и FTLM движутся в одном направлении, то со сделкой лучше повременить.
Преимущества адаптивных индикаторов в том, что они подстраиваются под текущую ситуацию на рынке, не запаздывают, находятся вне зависимости от торговых условий дилингового центра.
Любая такая кривая, согласно теореме Фурье, может быть заменена на определенном временном интервале суммой функций в виде синусоид с довольно высокой степенью приближения.
Другими словами, любые линии на определенном временном промежутке можно отобразить в виде функций частоты (частотных спектров). Они отражают частотный состав сигнала.
Как ни странно, но все это связано с теми самыми адаптивными индикаторами, которые набирают популярность на Форекс. Об их использовании и пойдет речь далее.
Обзор брокеров с центовыми счетами - условия каких компаний лучшие на рынке? (чуть позже)
Применив преобразования Фурье, вычисляется частотный спектр. Саму процедуру его изменения в определенном направлении принято называть фильтрацией.
Скачать адаптивные индикаторы для Форекс (МТ4) можно здесь:
Недостатки традиционных индикаторов на Форекс
С возникновением компьютерной техники фильтрация широко применяется в системе технического анализа, например, появилось множество индикаторов. Однако при их разработке возникают несколько серьезных проблем:
- Тонкости преобразования частотного спектра большинству инвесторов неизвестны;
- Процесс изменения курсов валют, по сути, представляет собой дискретный сигнал. Далеко не все его свойства используются при создании Форекс-индикаторов, что вызывает искажения показаний;
- Отсутствие четких указаний настройки параметров индикаторов. Как правило, это достигается экспериментальным путем;
- Хорошо настроенные индикаторы в прошлом и настоящем, могут совершенно некорректно отрабатывать ситуации в будущем из-за отсутствия стационарности временных рядов.
Базовый комплект адаптивных индикаторов
Специалистами был разработан нестандартный способ исследования, базирующийся на фильтрации и оценке спектра. Он получил название "Адаптивного метода следования за тенденцией и рыночными циклами" или AT&CF.
В нем применяется базовый набор адаптивных индикаторов, позволяющий успешно торговать всеми валютными и сырьевыми активами.
В комплект разработанных инструментов входят:
- RFTL – «быстрая» базовая кривая тенденции;
- RSTL – «медленная» базовая кривая тенденции;
- FATL – адаптивная кривая («быстрая»). В вычислениях используют цифровой низкочастотный фильтр с целью уменьшения помех;
- SATL – «медленная» адаптивная кривая. В вычислениях используют цифровой фильтр уже иной модификации. FATL и SATL являются уникальными инструментами, поскольку представляют собой адаптивный анализ линий коротких и длинных по срокам тенденций. Отсутствие фазового запаздывания по отношению к текущим ценовым значениям в них отсутствует;
- RBCI – индекс, ограниченный по ширине канала. В его алгоритме применяется полосовой фильтр;
- PCCI – индекс оптимизированный. Представляет разность цены на конец дня и ее математического ожидания, выраженного в виде FATL;
- FTLM и STLM отражают скорость, изменения FATL и SATL соответственно. Похожи на классический инструмент Моментум, отличаются от него тем, что представляют собой более гладкие и регулярные функции. Это в значительной степени делает прогноз более корректным;
- REI – адаптивный индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка (что это такое в трейдинге).
Основы алгоритма трейдинга
Применение адаптивных индикаторов, используемых в трейдинге, предполагает выполнение определенных условий:
- Трейдинг с обязательным учетом тенденции согласно линии SATL;
- Использование FTLM и STLM для учета динамических характеристик существующего тренда;
- Важность информации, предоставляемой инструментом RBCI для точного определения фазы торгов – перекупленность, перепроданность, локальный экстремум (минимум/максимум);
- В случае выявления явной тенденции, определяемой трендовыми индикаторами, учитывать сигналы, подаваемые осцилляторами, как второстепенные;
- При отсутствии информации от трендовых инструментов, пользоваться сигналами осцилляторов;
- Обязательный учет рисков, определяемых с помощью RBCI и PCCI.
Интерпретация адаптивных индикаторов
Рассмотрим основные правила интерпретации адаптивных индикаторов:
- Растущий характер тенденции соответствует росту SATL. Его начало определяется локальным минимумом этой линии, являющейся начальной разворотной точкой предшествующего нисходящего тренда пары евро/доллар.
Завершение разворота –момент смены значения STLM с отрицательного на положительный. Это отчетливо видно на следующем рисунке;
- Аналогичная ситуация, с точностью до наоборот, описывает нисходящий тренд;
- Если SATL расположена практически горизонтально – на рынке флэт;
Индикатор STLM считается опережающим. Когда его значение больше нуля – тренд растет, меньше нуля – наблюдается нисходящая тенденция. Локальный экстремум этого индикатора неизменно предшествует соответствующему локальному экстремуму SATL. Возрастающий STLM, при росте SATL, сигнализирует об увеличении скорости бычьей тенденции;
- Горизонтальное положение STLM (его значение должно быть больше нуля) и рост SATL определяют устойчивый восходящий тренд актива. Увеличение STLM напрямую повышает потенциал этой тенденции.
- Снижающийся STLM, при такой же SATL, отражает усиление нисходящего тренда. Снижающийся STLM, при росте SATL, информирует об устоявшемся нисходящем тренде;
- Рост FATL при росте SATL отражает сильный восходящий тренд и наоборот –снижение FATL при снижении SATL говорит о наличии сильного нисходящего тренда;
- Падение FATL, когда SATL растет, говорит о наличии коррекции на восходящем рынке или о флэтовой ситуации.
Индикаторы кластерного объема - новый взгляд на рынок.
Сигналы на вход в сделку по адаптивным индикаторам
В качестве благоприятных обстоятельств для среднесрочной консервативной торговли рассматриваются сигналы на таймфреймах от Н1:
- Открытие короткой позиции при начинающейся нисходящей тенденции. SATL снижается, значения STLM – положительные, RBCI находится выше 0,01, т.е. в зоне перекупленности;
- Открытие длинной позиции при начинающемся восходящем тренде. SATL растет, значения STLM – отрицательные, RBCI находится ниже 0,01, т.е. в диапазоне перепроданности;
- Открытие короткой позиции по тренду. Сформировавшийся нисходящий тренд обладает большим потенциалом – SATL пересекает RSTL сверху вниз. Почти синхронное движение FATL, FTLM и RBCI. Отсутствие перепроданности PCCI;
- Открытие длинной позиции по тренду. Бычий тренд набрал силу – SATL пересекает RSTL снизу вверх. Почти синхронное движение FATL, FTLM и RBCI, отсутствие перекупленности PCCI.
Особенности адаптивных инструментов
Вышеуказанные правила применимы практически для любых активов. Адаптивные индикаторы дают неплохие результаты в совокупности с традиционными инструментами технического анализа. Если STLM и FTLM движутся в одном направлении, то со сделкой лучше повременить.
Преимущества адаптивных индикаторов в том, что они подстраиваются под текущую ситуацию на рынке, не запаздывают, находятся вне зависимости от торговых условий дилингового центра.
Комментарии
Смотрите также
10.06.2017
Индикатор Relative Vigor Index и его правильное применение на Форекс
Каковы преимущества индикатора Relative Vigor Index и как ими правильно воспользоваться
06.06.2017
Все индикаторы Чайкина, ставшие популярными в трейдинге
Обзор трех популярных индикаторов Чайкина, используемых в трейдинге