Описание знаменитого индикатора Alligator Билла Вильямса
Ретест или тестирование ценовых уровней на Форекс
Ценовые уровни являются одним из самых информативных инструментов технического анализа, поэтому не удивительно, что они нашли применение во многих стратегиях. К сожалению, рассказать обо всех принципах работы с уровнями поддержки/сопротивления в одном обзоре не удастся, поэтому сегодня я хотел бы затронуть теоретические основы ретеста уровней.
Прежде всего, разберёмся, что же такое вообще «ретест уровней» на Форекс. Наверняка, многие читатели слышали про Фибоначчи, «пивоты» или уровни Мюррея. В общем, не важно, как они называются, объединяет их одна общая черта – перечисленные уровни могут быть построены даже на таком участке графика, который ещё ни разу в истории не пересекался.
Соответственно, если котировка коснётся подобного рубежа, это событие будет прецедентом, или, если выражаться на языке трейдеров, тестированием уровня.
Практика показывает, что прогнозные уровни, рассчитанные индикаторами при помощи математических формул, отрабатываются намного хуже, чем ранее протестированные. Многие трейдеры по этой причине строят прогнозы именно на базе ретеста уровней, которые сами и размечают.
Любой уровень в текущий момент времени является либо поддержкой, либо сопротивлением (третьего не дано), так что повторное тестирование может быть двух видов.
Ретест уровней поддержки – проверка на прочность котировки, на которой покупатели ранее проявили интерес.
Ретест уровней сопротивления – повторная попытка преодолеть цену, при касании которой растёт активность продавцов.
Следует отметить, что некоторые трейдеры ошибочно предполагают, что на сильных уровнях к торгам обязательно подключаются крупные игроки, мол, они специально агрессивно открывают long или short, поэтому цена от них и отбивается.
Безусловно, в подобных ситуациях на рынок приходят новые участники, но нельзя списывать со счетов и те ордера, которые срабатывают в момент фиксинга прибыли, ведь чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, необходимо провести обратную операцию.
Столь незначительный на первый взгляд фактор порой становится причиной многократного ретеста уровней, из которого можно извлечь выгоду.
Рассматривая торговлю по ценовым уровням, авторы многих учебников по трейдингу допускают одну ошибку - рекомендуют для заключения сделок использовать отложенные ордера. Дело в том, что подобный подход является очень грубым, это всё равно что применять при изучении микроорганизмов солнцезащитные очки вместо микроскопа.
При анализе ретеста уровней на Форекс опытные трейдеры обязательно учитывают поведение цены в момент касания ключевой отметки, т.е. применяют базовые положения свечного анализа. В качестве примера можно привести следующие две похожие формации, после формирования которых, события стали развиваться по абсолютно разным сценариям.
Если принимать во внимание лишь сам факт касания важной котировки, то можно заметить, что в обоих случаях ретест ценовых уровней наблюдался несколько раз. Каждый новый минимум формировался выше предыдущего, указывая на возможную подготовку к пробою обозначенной отметки.
Но обратите внимание, в первом случае у свечей формировались длинные тени вниз, указывая на слабость продавцов (участники рынка рассматривали снижение цен как выгодную возможность купить пару), а вот на втором графике ситуация была прямо противоположная – цена неоднократно пересекала горизонтальный уровень, формируя в итоге длинные тени, что свидетельствует о неготовности участников рынка покупать актив.
Подобные формации не имеют определённых пропорций, поэтому их понимание приходит только с опытом. Тем не менее, несмотря на отсутствие однозначных правил в трактовке поведения спекулянтов, существуют некоторые закономерности, позволяющие делать более точные прогнозы:
Прежде всего, разберёмся, что же такое вообще «ретест уровней» на Форекс. Наверняка, многие читатели слышали про Фибоначчи, «пивоты» или уровни Мюррея. В общем, не важно, как они называются, объединяет их одна общая черта – перечисленные уровни могут быть построены даже на таком участке графика, который ещё ни разу в истории не пересекался.
Соответственно, если котировка коснётся подобного рубежа, это событие будет прецедентом, или, если выражаться на языке трейдеров, тестированием уровня.
Но с другой стороны, большую часть времени цена колеблется в «проторгованной» области, т.е. на таких участках, где ранее уже проходили торги. Если котировка повторно приближается к уровню, на котором ранее участники рынка обозначили интерес, данное событие называется «ретест уровня», т.е. повторное тестирование.
Практика показывает, что прогнозные уровни, рассчитанные индикаторами при помощи математических формул, отрабатываются намного хуже, чем ранее протестированные. Многие трейдеры по этой причине строят прогнозы именно на базе ретеста уровней, которые сами и размечают.
Какие типы «ретестов» существуют
Любой уровень в текущий момент времени является либо поддержкой, либо сопротивлением (третьего не дано), так что повторное тестирование может быть двух видов.
Ретест уровней поддержки – проверка на прочность котировки, на которой покупатели ранее проявили интерес.
Ретест уровней сопротивления – повторная попытка преодолеть цену, при касании которой растёт активность продавцов.
Следует отметить, что некоторые трейдеры ошибочно предполагают, что на сильных уровнях к торгам обязательно подключаются крупные игроки, мол, они специально агрессивно открывают long или short, поэтому цена от них и отбивается.
Безусловно, в подобных ситуациях на рынок приходят новые участники, но нельзя списывать со счетов и те ордера, которые срабатывают в момент фиксинга прибыли, ведь чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, необходимо провести обратную операцию.
Столь незначительный на первый взгляд фактор порой становится причиной многократного ретеста уровней, из которого можно извлечь выгоду.
Касание уровня как торговый сигнал
Рассматривая торговлю по ценовым уровням, авторы многих учебников по трейдингу допускают одну ошибку - рекомендуют для заключения сделок использовать отложенные ордера. Дело в том, что подобный подход является очень грубым, это всё равно что применять при изучении микроорганизмов солнцезащитные очки вместо микроскопа.
При анализе ретеста уровней на Форекс опытные трейдеры обязательно учитывают поведение цены в момент касания ключевой отметки, т.е. применяют базовые положения свечного анализа. В качестве примера можно привести следующие две похожие формации, после формирования которых, события стали развиваться по абсолютно разным сценариям.
Если принимать во внимание лишь сам факт касания важной котировки, то можно заметить, что в обоих случаях ретест ценовых уровней наблюдался несколько раз. Каждый новый минимум формировался выше предыдущего, указывая на возможную подготовку к пробою обозначенной отметки.
Но обратите внимание, в первом случае у свечей формировались длинные тени вниз, указывая на слабость продавцов (участники рынка рассматривали снижение цен как выгодную возможность купить пару), а вот на втором графике ситуация была прямо противоположная – цена неоднократно пересекала горизонтальный уровень, формируя в итоге длинные тени, что свидетельствует о неготовности участников рынка покупать актив.
Подобные формации не имеют определённых пропорций, поэтому их понимание приходит только с опытом. Тем не менее, несмотря на отсутствие однозначных правил в трактовке поведения спекулянтов, существуют некоторые закономерности, позволяющие делать более точные прогнозы:
- Чем чаще наблюдается ретест уровней, тем ниже вероятность их пробоя.
- Сокращение диапазона колебаний на подходе к уровню (см. последний пример) в подавляющем большинстве случаев заканчивается его пробоем.
- Если High цены на новом ретесте уровня сопротивления ниже High предыдущего – вероятен отбой (аналогично трактуется ситуация при касании поддержки, только во внимание принимается Low).
- Истинным пробоем признаётся ситуация, когда тело очередной свечи полностью находится за пробитым уровнем (цены открытия и закрытия расположены выше ключевой отметки).
- Ложный пробой усиливает уровень, т.е. на очередном ретесте его пробить будет сложнее.
Обучение по ценовым уровням - как профитно торговать по уровням (реальные результаты).
На самом деле, данная тема намного обширнее, поэтому в процессе обучения каждую ситуацию следует рассматривать по отдельности, разворачивая график на нескольких таймфреймах. Не стану скрывать, данная методика весьма нетривиальная, но зато она работает на любом рынке и во все времена.
Комментарии
Смотрите также
15.07.2015
Индикатор Transient Zones с описанием метода торговли
Индикатор Transient Zones с описанием и стратегии с его участием
12.07.2015
Индикатор Stochastic RSI - эффективный алгоритм для поиска точек входа
Мощный индикатор Stochastic RSI с полным описанием