Чего стоит ждать от нефти осенью 2017 года
Технический анализ USDDKK и USDSEK и прогноз на осень
После стремительного летнего снижения доллар США в сентябре наконец-таки нащупал твёрдую почву, а именно, индекс USD восстановился от своего локального минимума на 2,5%. Котировки драгоценных металлов при этом вернулись к среднегодовому уровню.
На этом фоне целесообразно оценить потенциал «скандинавских» форекс-пар, которые сильно кореллируют с главной резервной валютой.
На графике выше представлена динамика индекса доллара, а также курсы USDSEK и USDDKK. Как можно заметить, котировки скандинавских валют практически на 100% повторяют тренды USDX, а это значит, что они должны подчиняться ключевым сезонным закономерностям, которые обычно проявляются на северо-американском рынке.
В частности, 10-летние усреднённые тенденции показывают, что с 9 октября и до 18 декабря на парах USDDKK и USDSEK часто формируется мощный восходящий тренд, т.е. датская и шведская кроны сдают позиции к американскому доллару.
О качестве выявленной тенденции можно судить исходя из количества прибыльных сезонных сделок, статистика отработки которых представлена в таблице. Здесь мы видим, что покупки USDDKK и USDSEK в обозначенный интервал принесли убыток лишь в 2 случаях из 10, т.е. вероятность роста USD составляет 80%.
Даже если исключить из выборки 2013 год, когда сезонная прибыль едва покрыла потери от спреда, данный сигнал всё равно остаётся одним из самых перспективных.
В техническом плане текущую ситуацию также нельзя назвать сложной или аномальной, поскольку рынок пока находится в нисходящей фазе, но уже в ближайшие дни быки могут одержать верх, что полностью согласуется с сезонной «картиной».
Дело в том, что для пар USDDKK и USDSEK важное значение имеют динамические 40-дневные экстремумы (они обозначены на графике каналом Дончиана), а текущие котировки уже вплотную подобрались к локальной вершине.
Таким образом, если к 9 октября (или после) очередная дневная свеча USDSEK закроется над уровнем 8,225, а курс USDDKK преодолеет отметку 6,375, сезонный паттерн подтвердится среднесрочным техническим трендом.
Коэффициент автокорреляции (период 60 дней, сдвиг 8) также косвенно указывает на высокую вероятность отработки сигнала, поскольку он равен 0,78, т.е. свидетельствует о том, что новый импульс скорее продолжится, чем затухнет, не получив развития.
Что же касается потенциальных целей движения, то здесь можно использовать две равноценные стратегии, первая из которых предполагает установку тейк-профитов по сетке Мюррея.
Так, например, у пары USDDKK важные уровни сопротивления расположены на отметках 6,543 и 6,640, а курс USDSEK может среагировать на планки 8,399 и 8,594.
И второй подход предполагает отработку сигнала «от и до», т.е. покупку скандинавского портфеля можно удерживать до последнего дня сезонного роста. Данная тенденция тесно связана с фундаментальными сдвигами в рыночном спросе/предложении (с октября и до середины декабря на американском фондовом рынке часто наблюдается традиционное рождественское ралли, которое и оказывает поддержку доллару США).
На этом фоне целесообразно оценить потенциал «скандинавских» форекс-пар, которые сильно кореллируют с главной резервной валютой.
На графике выше представлена динамика индекса доллара, а также курсы USDSEK и USDDKK. Как можно заметить, котировки скандинавских валют практически на 100% повторяют тренды USDX, а это значит, что они должны подчиняться ключевым сезонным закономерностям, которые обычно проявляются на северо-американском рынке.
- здесь можно зарабатывать на курсах USDDKK и USDSEK.
В частности, 10-летние усреднённые тенденции показывают, что с 9 октября и до 18 декабря на парах USDDKK и USDSEK часто формируется мощный восходящий тренд, т.е. датская и шведская кроны сдают позиции к американскому доллару.
О качестве выявленной тенденции можно судить исходя из количества прибыльных сезонных сделок, статистика отработки которых представлена в таблице. Здесь мы видим, что покупки USDDKK и USDSEK в обозначенный интервал принесли убыток лишь в 2 случаях из 10, т.е. вероятность роста USD составляет 80%.
Даже если исключить из выборки 2013 год, когда сезонная прибыль едва покрыла потери от спреда, данный сигнал всё равно остаётся одним из самых перспективных.
Технический взгляд на USDDKK и USDSEK
В техническом плане текущую ситуацию также нельзя назвать сложной или аномальной, поскольку рынок пока находится в нисходящей фазе, но уже в ближайшие дни быки могут одержать верх, что полностью согласуется с сезонной «картиной».
Дело в том, что для пар USDDKK и USDSEK важное значение имеют динамические 40-дневные экстремумы (они обозначены на графике каналом Дончиана), а текущие котировки уже вплотную подобрались к локальной вершине.
Таким образом, если к 9 октября (или после) очередная дневная свеча USDSEK закроется над уровнем 8,225, а курс USDDKK преодолеет отметку 6,375, сезонный паттерн подтвердится среднесрочным техническим трендом.
Коэффициент автокорреляции (период 60 дней, сдвиг 8) также косвенно указывает на высокую вероятность отработки сигнала, поскольку он равен 0,78, т.е. свидетельствует о том, что новый импульс скорее продолжится, чем затухнет, не получив развития.
Что же касается потенциальных целей движения, то здесь можно использовать две равноценные стратегии, первая из которых предполагает установку тейк-профитов по сетке Мюррея.
Так, например, у пары USDDKK важные уровни сопротивления расположены на отметках 6,543 и 6,640, а курс USDSEK может среагировать на планки 8,399 и 8,594.
И второй подход предполагает отработку сигнала «от и до», т.е. покупку скандинавского портфеля можно удерживать до последнего дня сезонного роста. Данная тенденция тесно связана с фундаментальными сдвигами в рыночном спросе/предложении (с октября и до середины декабря на американском фондовом рынке часто наблюдается традиционное рождественское ралли, которое и оказывает поддержку доллару США).
Комментарии
Смотрите также
27.09.2017
Прогноз по AUD на осенний период
Чего ждать от рыночного курса австралийского доллара осенью 2017 года?
23.09.2017
Как заработать на индексе NASDAQ в осенний период
Как заработать на NASDAQ, используя сезонную закономерность