Обзор наиболее популярных индикаторов Томаса Демарка
Диапазон на Форекс - торговля между уровнями
Несмотря на то, что во всех учебниках по трейдингу авторы пишут про ключевую роль трендов, на страницах аналитических обзоров время от времени можно встретить упоминание о неких Форекс-диапазонах, формирование которых рассматривается в качестве базы для торговых сигналов.
Так почему же эксперты уделяют столь пристальное внимание «боковикам»? Сегодня я постараюсь ответить на данный вопрос и приведу в качестве поясняющего примера одну стратегию. Как правило, под диапазоном на Форекс понимается некая область на ценовом графике, заключённая между двумя горизонтальными уровнями – поддержкой и сопротивлением.
В литературе про Форекс диапазоны трактуются совершенно по-разному, случается даже, что одни и те же модели разные авторы наделяют совершенно противоположными свойствами, например, формация, представленная на рисунке выше, может быть истолкована трейдерами как:
Как можно заметить, вариантов интерпретации диапазона достаточно, но за исключением последнего пункта все они лишь помогают трейдерам принимать решения, т.е. создают мотивацию для действий, хотя с технической точки зрения алгоритм их трактовки и анализа идентичен.
Дело в том, что спекулянту абсолютно неважно, по какой причине цена находится в коридоре, значение имеет лишь сам факт пробоя этого диапазона.
Как только цена преодолела одну из границ и закрепилась за ней, можно открывать ордер в направлении пробоя, так как:
Таким образом, нет никакого смысла думать над причинами формирования диапазона на Forex, гораздо проще использовать технический анализ и соблюдать правила управления капиталом.
Одной из самых распространённых «диапазонных» систем является стратегия «Лондонский взрыв», она же – «Пробой утреннего флета», но в последнее время данный диапазон часто даёт сбои, так как сразу после открытия лондонских площадок формируются ложные импульсы.
Учитывая реалии рынка, я рекомендую торговать на дневном таймфрейме по уровням Мюррея, благодаря которым процесс поиска Форекс диапазонов становится элементарным. Шаблон данной стратегии выглядит следующим образом (скачать все необходимое можно ниже):
Для разметки уровней в одноимённом индикаторе следует использовать переменную P = 64, так как по правилам методики Мюррея период расчёта должен быть кратен 16.
Что касается алгоритма заключения сделок, то он состоит из трёх простейших действий. На первом этапе необходимо найти флетовые участки, состоящие минимум из 5 свечей. Идеальный Форекс диапазон должен быть похож на следующую формацию:
Здесь все бары закрыты строго внутри коридора, что позволяет делать вывод о силе уровней, а вот пересечение планок тенями допускается, более того, ложные пробои даже упрощают процесс идентификации важных отметок, ведь в этом случае продавцы и покупатели раскрывают свои «карты».
После того, как диапазон на Форекс был сформирован, остаётся дождаться момента, когда очередная дневная свеча полностью закроется за пробитым уровнем (т.е. её цены Close и Open будут находиться за пределами коридора).
Как только это произошло, можно открывать соответствующий ордер непосредственно «по рынку», при этом тейк-профит устанавливается на ближайший уровень Мюррея, а убыток фиксируется после возврата дневной свечи в прежние границы.
Разумеется, качество сигналов данной стратегии можно значительно улучшить, если придерживаться следующих правил:
Кстати говоря, рассматривая причины формирования Форекс диапазонов, я отдельным пунктом выделил вмешательство Центробанков. Дело в том, что на некоторых валютах (эмитируемых преимущественно странами Восточной и Северной Европы) данный фактор играет решающую роль, поэтому уровни Мюррея лучше использовать на парах, курс которых полностью определяется рынком.
Так почему же эксперты уделяют столь пристальное внимание «боковикам»? Сегодня я постараюсь ответить на данный вопрос и приведу в качестве поясняющего примера одну стратегию. Как правило, под диапазоном на Форекс понимается некая область на ценовом графике, заключённая между двумя горизонтальными уровнями – поддержкой и сопротивлением.
Соответственно, после касания верхней границы данного коридора цена начинает падать, а после достижения нижней планки – отбивается и растёт до тех пор, пока цикл не повторится, либо пока один из уровней не будет пробит.
В литературе про Форекс диапазоны трактуются совершенно по-разному, случается даже, что одни и те же модели разные авторы наделяют совершенно противоположными свойствами, например, формация, представленная на рисунке выше, может быть истолкована трейдерами как:
- область накопления, в которой крупные игроки постепенно собирают позицию;
- справедливая цена, устраивающая как продавцов, так и покупателей;
- нерешительность игроков перед важными событиями;
- вмешательство центрального банка страны в ход торгов на рынке с целью защиты определённого курса валюты.
Как можно заметить, вариантов интерпретации диапазона достаточно, но за исключением последнего пункта все они лишь помогают трейдерам принимать решения, т.е. создают мотивацию для действий, хотя с технической точки зрения алгоритм их трактовки и анализа идентичен.
Дело в том, что спекулянту абсолютно неважно, по какой причине цена находится в коридоре, значение имеет лишь сам факт пробоя этого диапазона.
Как только цена преодолела одну из границ и закрепилась за ней, можно открывать ордер в направлении пробоя, так как:
- если флет был накоплением – пара наконец-таки выстрелила в сторону, выгодную для крупных игроков;
- если коридор рассматривался как справедливая цена, то выход котировок за его пределы свидетельствует о том, что рынок учёл новые обстоятельства, и прежний баланс уже не удовлетворяет интересам участников торгов;
- если имела место нерешительность, значит, у трейдеров появились мотивы для агрессивных покупок и продаж.
Таким образом, нет никакого смысла думать над причинами формирования диапазона на Forex, гораздо проще использовать технический анализ и соблюдать правила управления капиталом.
Стратегии на базе Форекс-диапазона
Одной из самых распространённых «диапазонных» систем является стратегия «Лондонский взрыв», она же – «Пробой утреннего флета», но в последнее время данный диапазон часто даёт сбои, так как сразу после открытия лондонских площадок формируются ложные импульсы.
Учитывая реалии рынка, я рекомендую торговать на дневном таймфрейме по уровням Мюррея, благодаря которым процесс поиска Форекс диапазонов становится элементарным. Шаблон данной стратегии выглядит следующим образом (скачать все необходимое можно ниже):
Для разметки уровней в одноимённом индикаторе следует использовать переменную P = 64, так как по правилам методики Мюррея период расчёта должен быть кратен 16.
Что касается алгоритма заключения сделок, то он состоит из трёх простейших действий. На первом этапе необходимо найти флетовые участки, состоящие минимум из 5 свечей. Идеальный Форекс диапазон должен быть похож на следующую формацию:
Здесь все бары закрыты строго внутри коридора, что позволяет делать вывод о силе уровней, а вот пересечение планок тенями допускается, более того, ложные пробои даже упрощают процесс идентификации важных отметок, ведь в этом случае продавцы и покупатели раскрывают свои «карты».
После того, как диапазон на Форекс был сформирован, остаётся дождаться момента, когда очередная дневная свеча полностью закроется за пробитым уровнем (т.е. её цены Close и Open будут находиться за пределами коридора).
Как только это произошло, можно открывать соответствующий ордер непосредственно «по рынку», при этом тейк-профит устанавливается на ближайший уровень Мюррея, а убыток фиксируется после возврата дневной свечи в прежние границы.
Разумеется, качество сигналов данной стратегии можно значительно улучшить, если придерживаться следующих правил:
- разумно использовать не рыночные ордера, а отложенные лимитники, так как после формирования прорыва цена часто откатывает к пробитому уровню;
- самые точные сигналы получаются в том случае, если импульс совпал с паттерном из методики Price Action;
- идеально, если на пробойной свече зафиксирован аномально-высокий объём (например, тиковых).
Кстати говоря, рассматривая причины формирования Форекс диапазонов, я отдельным пунктом выделил вмешательство Центробанков. Дело в том, что на некоторых валютах (эмитируемых преимущественно странами Восточной и Северной Европы) данный фактор играет решающую роль, поэтому уровни Мюррея лучше использовать на парах, курс которых полностью определяется рынком.
Комментарии
Смотрите также
01.11.2015
Где на Форекс лучше всего копировать сделки
Бесплатный сервис со статистикой сделок за длительный период
22.10.2015
Что собой представляет российский рынок Форекс
Каков российский рынок Форекс и каковы его особенности