Как начать торговлю на Форекс с небольшой суммы денег?
Индикатор CCI - описание алгоритма
Индикатор CCI описан во многих учебниках и применяется на рынках вот уже 35 лет. Примечательно, что за это время он ещё ни разу не дал повода усомниться в своей эффективности. Трейдеры используют данный инструмент как для поиска трендов, так и для идентификации сигналов, также этот уникальный алгоритм хорошо фильтрует ложные движения. Но обо всём по порядку.
В описании индикатора CCI его название расшифровывается как Commodity Channel Index, что в переводе на русский язык означает «индекс товарного канала». Из названия не трудно догадаться, что изначально он создавался для товарных рынков.
О базовой формуле, применяемой в настоящее время, сообщество трейдеров узнало в 1980 году после публикации Дональдом Ламбертом авторской статьи в популярном журнале Commodities. Но уже через несколько лет этот алгоритм стал применяться не только на товарном рынке, но и на фондовой бирже, а ещё спустя некоторое время положительно зарекомендовал себя на Forex. В настоящее время сам индикатор CCI и его описание можно встретить в справке любого терминала.
Кстати говоря, ведь многие слышали про «типичные цены» (typical price, P(t)), верно? Это понятие также ввёл в оборот Ламберт специально для создания своего индекса. Типичная цена представляет собой среднее арифметическое между максимумом бара, его минимумом и ценой закрытия.
Также в формуле можно заметить постоянную величину 0,015. Автор получил её эмпирическим путём, отталкиваясь от предположения, что 80% всего времени торгов значение индекса должно находиться между 100 и -100.
Подобный подход является нестандартным, т.к. в первых публикациях про индикатор о нём не упоминалось, но многочисленные эксперименты доказали, что пересечение главное линией нулевой отметки можно трактовать как перелом тенденции.
Рекомендую еще вот эти два индикатора:
Некоторые трейдеры открывают позиции сразу после пересечения нулевого рубежа, но подобный подход несёт в себе некоторые риски:
Чтобы устранить негативные последствия от подобных ошибок, рекомендуется сочетать индикатор CCI (описание Ламберта об этом умалчивает) с другими сигнальными индикаторами, в качестве примера можно привести следующий вариант:
А теперь поговорим о классике. Ламберт предлагает простой, но эффективный метод работы со значениями своего индекса:
Да, это классика, которая работает на трендовых инструментах и крупных таймфреймах. Если же пытаться торговать по такой методике внутри дня, то появляется большое количество ложных сигналов.
Но если совокупность неких системных сделок приносит убыток, напрашивается один вывод - сделав всё наоборот, получим возможность иметь стабильную прибыль. Именно так и поступили находчивые трейдеры, в результате чего появилась стратегия торговли на отбой от границ перекупленности/перепроданности индикатора CCI, описание которой уже не требует подробных пояснений.
Некоторые спекулянты продают и покупают актив сразу после пересечения экстремальных границ, но лучше, конечно, дождаться момента, когда значения индикатора вернутся в нормальный диапазон, так как CCI может «залипнуть» за границей на сильном импульсе.
По умолчанию в настройках алгоритма установлен период, равный 14 барам. В данном случае речь идёт о дневном таймфрейме - это неплохой вариант для идентификации тренда, но не единственный возможный.
Многие среднесрочники используют периоды кратные числу рабочих дней в неделе, например, при Period = 5 индикатор CCI предоставит описание ситуации за неделю, при 10 – за две недели, при 20 – за месяц.
Если предполагается торговля внутри дня на минутных графиках, то лучше брать период кратный 30 минутам, например, если задать значение 150, то алгоритм покажет ситуацию за 2,5 часа и т.д.
Кстати о минутных графиках, вопреки расхожему мнению, на них сигналы являются более точными, так как из-за особенностей расчёта типичной цены на крупных таймфреймах может возникнуть серьёзная «перерисовка» до закрытия текущей свечи.
В качестве примера можно привести ситуацию – трейдер строит CCI с периодом 10 на часовике, в этом случае ему придётся ждать закрытия последней свечи, что может привести к позднему входу. Вместо этого разумно развернуть минутный график и настроить на нём CCI с периодом 600.
В описании индикатора CCI его название расшифровывается как Commodity Channel Index, что в переводе на русский язык означает «индекс товарного канала». Из названия не трудно догадаться, что изначально он создавался для товарных рынков.
О базовой формуле, применяемой в настоящее время, сообщество трейдеров узнало в 1980 году после публикации Дональдом Ламбертом авторской статьи в популярном журнале Commodities. Но уже через несколько лет этот алгоритм стал применяться не только на товарном рынке, но и на фондовой бирже, а ещё спустя некоторое время положительно зарекомендовал себя на Forex. В настоящее время сам индикатор CCI и его описание можно встретить в справке любого терминала.
Свои исследования Ламберт строил на простом предположении - если отклонение цены в текущий момент времени превышает среднюю допустимую величину отклонения за период, то можно говорить о переломе тренда. На следующем графике представлена разметка индикатора CCI и описание его формулы:
Кстати говоря, ведь многие слышали про «типичные цены» (typical price, P(t)), верно? Это понятие также ввёл в оборот Ламберт специально для создания своего индекса. Типичная цена представляет собой среднее арифметическое между максимумом бара, его минимумом и ценой закрытия.
Также в формуле можно заметить постоянную величину 0,015. Автор получил её эмпирическим путём, отталкиваясь от предположения, что 80% всего времени торгов значение индекса должно находиться между 100 и -100.
Описание индикатора CCI как трендового алгоритма
Подобный подход является нестандартным, т.к. в первых публикациях про индикатор о нём не упоминалось, но многочисленные эксперименты доказали, что пересечение главное линией нулевой отметки можно трактовать как перелом тенденции.
Рекомендую еще вот эти два индикатора:
Некоторые трейдеры открывают позиции сразу после пересечения нулевого рубежа, но подобный подход несёт в себе некоторые риски:
- очень часто после такого сигнала цена начинает корректироваться;
- в случае появления гэпа на открытии валютного рынка в понедельник пересечение может вообще быть ложным.
Чтобы устранить негативные последствия от подобных ошибок, рекомендуется сочетать индикатор CCI (описание Ламберта об этом умалчивает) с другими сигнальными индикаторами, в качестве примера можно привести следующий вариант:
Применяем Commodity Channel Index в качестве сигнального модуля
А теперь поговорим о классике. Ламберт предлагает простой, но эффективный метод работы со значениями своего индекса:
- продавать актив при пересечении индикаторной линией уровня «-100» сверху вниз и фиксировать прибыль при возвращении в диапазон;
- покупать актив в тот момент, когда линия пересекает уровень «100» снизу вверх с последующим фиксингом прибыли при обратном пересечении.
Да, это классика, которая работает на трендовых инструментах и крупных таймфреймах. Если же пытаться торговать по такой методике внутри дня, то появляется большое количество ложных сигналов.
Но если совокупность неких системных сделок приносит убыток, напрашивается один вывод - сделав всё наоборот, получим возможность иметь стабильную прибыль. Именно так и поступили находчивые трейдеры, в результате чего появилась стратегия торговли на отбой от границ перекупленности/перепроданности индикатора CCI, описание которой уже не требует подробных пояснений.
Некоторые спекулянты продают и покупают актив сразу после пересечения экстремальных границ, но лучше, конечно, дождаться момента, когда значения индикатора вернутся в нормальный диапазон, так как CCI может «залипнуть» за границей на сильном импульсе.
Период индикатора CCI: описание и рекомендации
По умолчанию в настройках алгоритма установлен период, равный 14 барам. В данном случае речь идёт о дневном таймфрейме - это неплохой вариант для идентификации тренда, но не единственный возможный.
Многие среднесрочники используют периоды кратные числу рабочих дней в неделе, например, при Period = 5 индикатор CCI предоставит описание ситуации за неделю, при 10 – за две недели, при 20 – за месяц.
Если предполагается торговля внутри дня на минутных графиках, то лучше брать период кратный 30 минутам, например, если задать значение 150, то алгоритм покажет ситуацию за 2,5 часа и т.д.
Кстати о минутных графиках, вопреки расхожему мнению, на них сигналы являются более точными, так как из-за особенностей расчёта типичной цены на крупных таймфреймах может возникнуть серьёзная «перерисовка» до закрытия текущей свечи.
В качестве примера можно привести ситуацию – трейдер строит CCI с периодом 10 на часовике, в этом случае ему придётся ждать закрытия последней свечи, что может привести к позднему входу. Вместо этого разумно развернуть минутный график и настроить на нём CCI с периодом 600.
Комментарии
Смотрите также
24.03.2015
Складной метр - эффективный Форекс-паттерн
Описание разворотного паттерна Складной метр для Форекс.
15.03.2015
Секреты скальпинга в торговле на Форекс
Несколько секретов, которые помогут успешно заниматься скальпингом.