Каким образом открываются сделки на Форекс в МТ4 и что для этого требуется сделать
Коэффициент автокорреляции и его применение на финансовых рынках
![Коэффициент автокорреляции и его применение на финансовых рынках](/uploads/229/100f75fc43d1af71474fcb14929c95c5.png)
Я выступаю категорически против подобных утверждений, поскольку эконометрика позволяет провести чёткую грань между трендовыми и флетовыми участками рынка, в частности, данную задачу успешно решает коэффициент автокорреляции.
Как можно догадаться по названию этого показателя, он неразрывно связан с коэффициентом парной корреляции, поэтому для начала вспомним базовую теорию.
Проще говоря, о сильной корреляции можно говорить в том случае, если показатели движутся синхронно. Классическим примером этой взаимосвязи на финансовом рынке является динамика индексов SP500 и NASDAQ.
![Разница между графиками индексов Разница между графиками американских индексов](/uploads/Raznitsa_megdu_grafikami_indeksov.png)
Разумеется, приблизительные характеристики нельзя воспринимать всерьёз, поэтому статисты, трейдеры и математики всех мастей оценивают силу связей специальным коэффициентом корреляции (Ккор).
![Вспоминаем нужную формулу Вспоминаем нужную формулу из математики](/uploads/Vspominaem_nugnuyu_formulu.png)
В общем, на рынке Ккор используется для анализа двух разных активов. Надеюсь, с этим всё понятно, а теперь представим, что в качестве ряда Y используются значения X, смещённые на 2 периода в будущее, и подставим их в исходную формулу.
![Разбираемся в исследуемой формуле Разбираемся в исследуемой нами формуле](/uploads/Razbiraemsya_v_issleduemoy_formule.png)
В результате этой нехитрой операции получится искомый коэффициент автокорреляции, показывающий, как текущее значение ряда динамики зависит от его же величины, зафиксированной N дней (часов, недель и т.д.) в прошлом.
Например, если мы анализируем 20-дневную динамику пары EURUSD (график D1), а сдвиг в формуле равен 5 барам, коэффициент автокорреляции покажет, как текущие котировки коррелируют (увы, тавтологии не избежать) с ценами недельной давности.
Индикатор с коэффициентом автокорреляции
Когда Форекс только открыл двери для всех желающих, подобные вычисления приходилось осуществлять при помощи Excel, но сегодня в нашем распоряжении есть специальный индикатор IND_Correlation, значительно упрощающий жизнь.
![Индикатор автокорреляции для Форекс Индикатор автокорреляции для рынка Форекс](/uploads/Indikator_avtokorrelyatsii_dlya_Foreks.png)
Скачать его для терминала МТ4 Вы можете тут:
Данный алгоритм можно использовать как для оценки Ккор, так и для расчёта коэффициента автокорреляции, в частности, для решения последней задачи требуется выполнить всего три действия:
- Задать в поля Symbol1 и Symbol2 одинаковые тикеры;
- Напротив переменной Depth указать основной период расчёта (интервал в свечах, за который будет определяться коэффициент);
- Указать сдвиг котировок - Shift.
![Настройки технического алгоритма Настройки технического алгоритма в МТ4](/uploads/Nastroyki_tehnicheskogo_algoritma.png)
Важная деталь – все тикеры необходимо указывать именно так, как они представлены в терминале. Например, если CFD-контракт на акции Apple обозначен «#AAPL», то и в настройках индикатора нужно прописывать символ решётки. То же самое касается и нестандартных обозначений валютных пар.
От себя могу добавить, что рассмотренный индикатор работает корректно, более того, это единственный бесплатный алгоритм, который позволяет оценить коэффициент автокорреляции в динамике. Другими словами, он не просто выводит на экран текущие значения, как это делают альтернативные инструменты, но ещё сохраняет всю историю.
Расшифровка значений коэффициента автокорреляции
Теперь можно перейти к самой сути темы – ответу на вопрос о том, как с помощью эконометрики идентифицируются трендовые и флетовые участки графика. Поспешу обрадовать – всё уже придумано до нас, т.е. нам достаточно запомнить несколько простых аксиом.
Правило №1 – сильным трендам присущ высокий коэффициент автокорреляции (больше 0,7), указывающий на то, что направление текущего импульса соответствует движению, которое наблюдалось N-свечей ранее.
![Показания инструмента в МТ4 Показания инструмента в терминале МТ4](/uploads/Pokazaniya_instrumenta_v_MT4.png)
На мой взгляд, здесь всё логично, ведь если котировки изо дня в день растут/падают, в таком движении глупо искать признаки флета или разворота.
Правило №2 – средние по силе тенденции характеризуются коэффициентом автокорреляции от 0,3 до 0,7. В принципе, данное состояние рынка практически не отличается от предыдущего, просто контртрендовые свечи начинают появляться всё чаще.
Правило №3 – если коэффициент автокорреляции находится в диапазоне от 0 до 0,3, на таком рынке формируются слабые тренды. Иначе говоря, вероятность появления коррекции значительно превышает шанс на продолжение начатого импульса.
![Диапазон на экране с алгоритмом Диапазон на экране с алгоритмом в платформе](/uploads/Diapazon_na_ekrane_s_algoritmom.png)
Правило №4 – если коэффициент меньше 0, но больше -0,5, данный участок признаётся классическим флетом, т.е. здесь по прошлой динамике невозможно спрогнозировать будущий импульс (цена колеблется хаотично, как молекулы в стакане).
![Флет и его пример в работе Флет и его пример в процессе работы](/uploads/Flet_i_ego_primer_v_rabote.png)
И последнее правило – когда коэффициент автокорреляции меняется в интервале от -1 до -0,5, рынок достаточно быстро отыгрывает обратно сильные всплески. Фактически, подобные участки являются разновидностью флета, но их уже можно использовать для идентификации конкретных точек входа «на отбой».
![Значения автокорреляции Значения автокорреляции на примерах](/uploads/Znacheniya_avtokorrelyatsii.png)
Таким образом, коэффициент автокорреляции помогает быстро оценить характер рынка, при этом единственная проблема, с которой сталкивается трейдер в процессе его использования, сводится к оптимизации исходных параметров индикатора (она характерна для всех технических инструментов).
Комментарии
Смотрите также
![Спред трейдинг - мастерски извлекаем прибыль из рынка](/uploads/226/086b4a1c3297eabef786c5f3d2b1475d.png)
Что такое спред-трейдинг и почему он считается одним из самых привлекательных способов торговли
![Находим экстремумы на Форекс и учимся их использовать](/uploads/225/9f90c9ccb0a7511faa2379d61ad6f22d.png)
Что такое экстремумы на ценовых графика, как их находить и использовать в торговле