В одном из более ранних обзоров мы познакомились с Ричардом Денисом, Вильямом Экхартом и Куртисом Фейсом, благодаря которым спекулятивное сообщество получило в распоряжение интересную и достаточно эффективную стратегию Черепах, поэтому сегодня речь пойдёт о конкретных её правилах, применимых на Форекс.

Ранее я уже неоднократно отмечал, что стратегия Черепах основана на канале Дончиана, поэтому рекомендую для начала досконально изучить этот индикатор, тем более, он может пригодиться и в других системах.



Когда Ричард Деннис и Вильям Экхарт проводили свой эксперимент (середина 80-х), они ориентировались строго на дневные графики ликвидных фьючерсов и акций, поэтому для популярных CFD-контрактов стратегия Черепах подойдёт в первую очередь.

Что же касается переноса её сигналов на Форекс, то здесь складывается двоякая ситуация. С одной стороны, 30 лет назад с валютными парами практически никто не работал (это была прерогатива банков), а с другой – на дневном таймфрейме их динамика ничем не отличается от остальных активов.


Отсюда следует простой вывод – стратегию Черепах можно применять и на Форекс, главное запомнить два правила:

• Сигналы следует искать только на старших таймфреймах (желательно на D1, но допустим и четырёхчасовик-Н4);
• Параметры индикаторов придётся оптимизировать с поправкой на специфику конкретной пары.
  

Скачать индикаторы и шаблоны для данной стратегии можно прямо здесь:

Классический системный шаблон должен содержать следующие элементы:

• 10-дневный канал Дончиана (КД);
• 20-дневный КД;
• 55-дневный КД;
• ATR(20).
  

Именно эта комбинация и используется в стратегии Черепах, хотя Форекс-трейдеры могут добавить на график ещё один дополнительный индикатор под названием TheClassicTurtleTrader.


Этот эксперт специальными кружками отображает точки пробоя КД и показывает сигналы на вход в позицию. Поскольку каждый TheClassicTurtleTrader опирается только на пару каналов Дончиана, к графику можно прицепить сразу два таких индикатора, установив для них следующие параметры:

• Первый: TradePeriod = 20, StopePeriod = 10;
• Второй: TradePeriod = 55, StopePeriod = 20.
  

На первый взгляд может показаться, что шаблон стратегии Черепах перегружен информацией и создаёт лишнюю путаницу, но это лишь поверхностное впечатление, так как все торговые правила элементарны.

В частности, «черепашьи» сигналы бывают двух видов. Первые формируются в точке пробоя 20-дневного канала Дончиана, при этом они актуальны лишь в том случае, если предыдущий сигнал был убыточным.


Последнее требование традиционно вызывает недоумение, но в нём есть рациональное зерно, так как вероятность отработки сигнала после ложного паттерна значительно превышает шанс увидеть серию из двух профитных сделок, следующих друг за другом.


Сигналы второго типа гораздо проще – они идентифицируются в точке пробоя 55-дневного канала. Дополнительные фильтры при этом не используются.


По правилам стратегии Черепах прибыль/убыток фиксируется в момент пробоя противоположной границы младшего КД. Например, если у нас был открыт long по 20-дневному каналу, выйти из такой сделки придётся в точке пробоя нижней линии 10-периодного «Дончиана».


Соответственно, если сделка открывалась по 55-дневному КД, выходить из неё нужно по 20-периодному каналу. От себя замечу, что подобный подход действительно дает результаты, но, к сожалению, стандартные параметры стратегии Черепах далеко не идеальны для торговли на Форекс.


Это значит, что периоды КД придётся оптимизировать отдельно для каждой валютной пары, но во всём остальном «черепашьи» сигналы весьма неплохи.

Почему так происходит? Ответ лежит на поверхности – стратегия Денниса ориентирована на отработку трендов, а валютный рынок часто «флетит».


Только что мы разобрались с основным сценарием выхода, который позволяет держать руку на пульсе, но в стратегии Черепах есть и дополнительные условия – тейк-профиты и стоп-лоссы.

В частности, защитный приказ задаётся в размере двух ATR, при этом он не должен превышать 1% от средств на счёте, а Take Profit устанавливается ровно в два раза больше размера Stop Loss.


Практика показывает, что Take Profit действительно увеличивает потенциальный доход, так как разворотные сигналы канала Дончиана сильно запаздывают. Что же касается эффективности  Stop Loss, то он срабатывает относительно редко, поскольку большая часть убыточных позиций устраняется «младшим» каналом.


Разумеется, я значительно упростил описание стратегии Черепах (в оригинале оно гораздо сложнее и объёмнее), поэтому, если кто-то хочет освоить её самостоятельно, не отвлекаясь на посторонние комментарии и рекомендации, советую прочитать книгу Куртиса Фейса, о которой я упоминал в статье про Ричарда Денниса.

Единственное, на что я хочу обратить особое внимание, так это на диверсификацию. Проблема заключается в том, что многие новички торгуют только один инструмент, например, пару EURUSD, а рассмотренная система изначально создавалась для управления портфелем активов. К сожалению, люди редко учитывают данный нюанс, вследствие чего терпят фиаско на ровном месте.