Диверсификация риска это распределение рисков по разным инструментам инвестирования. Для валютного трейдера работа с рисками является обычным делом, но как при этом защитить свой капитал от больших денежных потерь? На этот вопрос отвечает диверсификация, благодаря которой риски делятся по торговым инструментам, которые используются в трейдинге.

Если не ограничиваться валютным рынком, а рассматривать значительно больший масштаб для применения капитала, то это было бы деление средств по различным объектам инвестирования, например, недвижимость, драгоценные металлы, акции, валюты. Диверсификацию на Forex условно можно разделить на распределение рисков трейдерами и инвесторами. Каждый из них преследует свои цели, а потому, разговор о каждом будет отдельный.

Для чего необходимо диверсифицировать риски?

Многие слышали о тех яйцах, которые нельзя класть в одну корзину. Человек, вложивший все свои денежные средства в один единственный объект инвестирования, может потерять капитал разом, если промахнется с выбором. Недвижимость может значительно обесцениться в период финансового кризиса, золото падать в цене из-за переходов инвесторов в более доходные рынки с высоким уровнем риска и так далее.

Отметим преимущества диверсификации:

• распределение рисков
• усреднение общего результата доходности по всем инвестициям
• защита инвестиционного капитала
  

Разумнее разделить те денежные средства, которые у нас предназначены для инвестиций. К подбору вариантов для вложения капитала так же могут быть выдвинуты определенные требования. Одним из них является отсутствие корреляции между инструментами. В качестве примера можно взять CFD контракт на валютную пару рынка Forex, а так же фьючерс на тот же самый инструмент, но на фондовой бирже. Приобретя оба контракта, мы получим практически один и тот же актив.

Помимо наблюдения за корреляцией имеет смысл изучить уровень риска каждого варианта инвестирования. Желательно не использовать только лишь инструменты, являющиеся агрессивными по уровню доходности. С другой стороны, выбор только лишь консервативных предложений может быть оправдан, если ожидания инвестора в плане доходности не слишком высоки.


Суммарный капитал будет в значительной степени защищен, потому что зависит от различных, слабо связанных между собой инвестиционных инструментов. Даже если произойдут неприятности с одним из активов, то другие вложения будут, вероятно, не затронуты. Это и есть диверсификация рисков, которая по праву считается важным инструментом при управлении капиталом.

Диверсификация для трейдеров

Трейдер может работать не с одной, а сразу с несколькими валютными парами одновременно. Принцип распределения рисков будет оставаться тем же, что и в примере выше, лишь с поправкой на использование валютных пар в качестве торговых инструментов.


На Forex так же можно отметить инструменты, значительно отличающиеся друг от друга по волатильности. Одни больше относятся к спокойным валютам, медленно меняющимся со временем, другие наоборот, способны за считанные часы удивить всех новыми ценами.


Спекулянты ограничены рамками рынка и могут выбирать инструменты только на Forex, иначе это уже будет не диверсификация рисков трейдеров. Правила, касающиеся корреляции используемых инструментов, аналогичны законам инвестирования. Например, нет смысла одновременно приобретать EUR/USD и продавать USD/CHF из-за значительной корреляции между ними.

Распределение рисков для инвесторов на Форекс

Инвесторы валютного рынка это потенциальные клиенты управляющих ПАММ счетов. Следует понимать, что существуют так же варианты копирования сделок трейдера на депозит инвестора, получение рекомендаций, аналитики, сигналов, взаимодействие с управляющим по форме доверительного управления, но все эти варианты стали уже второстепенными. Именно ПАММ система смогла в последние годы привлечь действительно ощутимый капитал.

Для чего нужно инвесторам на Форекс диверсифицировать свои риски?

• создание инвестиционного портфеля
• использование различных видов торговли в своих целях
• разделение рисков между различными управляющими
  

Инвестор на валютном рынке так же заинтересован в распределении своих рисков. Если один из управляющих попадает в просадку, то это не означает потерю всего капитала для человек, вложившего деньги. Для этого, как правило, выбираются трейдеры, использующие в работе разные методы торговли, не похожие один на другой. Тогда можно будет говорить о диверсификации рисков внутри рынка Forex.

Дополнительно: Диверсификация рисков валютного рынка