История в качестве опоры для статистики.
Распределение рисков при усреднении
Доводы трейдеров, использующих ограничение убытков даже в работе с усреднениями, вполне ясны. Их точка зрения предполагает использование такого же риска по величине, который мог бы быть задействован при работе с одной сделкой. К примеру, спекулянт обладает торговым депозитом в 2000 USD. Он решает, что каждая сделка не должна рисковать более чем 5% депозита. Таким образом, человек учитывает величину Stop Loss в сделке, для расчета лотности позиций. В этом случае, чем большие по величине ордера, ограничивающие убытки, тем меньше придется брать для работы лот, чтобы риск, выделяемый на сделку, не превышал заранее заданного значения.
* риск нас сопровождает во всех делах
Аналогичная ситуация получается и при выстраивании ”конструкции усреднения”. В этом случае на всю серию ордеров выделяется некоторая сумма, являющаяся величиной риска. Получается, что мы уже не имеем возможности первую же сделку в серии открыть тем же лотом, что и при работе с одной позицией без усреднения. В нашем примере мы не можем потерять больше 100 USD за одну сделку либо за серию усреднения в соответствующем примере. Пусть в первом случае трейдер использует Stop Loss 50 пунктов, а это значит, что лот он может выбрать для своей работы 0,2 (10.000 базовой валюты, 1 доллар соответствует прохождению ценой 1 пункта). Таким образом, в случае неудачи, спекулянт потратит 50*2=100 USD.В примере с усреднением, использование лота = 0,2 будет совершенно не удобным, так как в случае, если рынок пойдет ”против трейдера”, то человеку придется открывать дополнительные позиции. В этом случае необходимо рассчитать, какое максимальное количество сделок будет возможно в торговле. С учетом максимального количества позиций, человек должен учесть, что при каждом появлении новой сделки, темп роста убытков будет увеличиваться. Задача спекулянта сводится к тому, чтобы учесть в качестве возможной просадки не только убытки по первой сделке, но и потери по всем остальным позициям, являющимся усредняющими общий результат.
Слабая сторона такого деления рисков на все сделки, участвующие в процессе усреднения общего результат, заключается, как не странно, в получении минимальной прибыли, если трейдер с самого начала правильно определил направление движения цены. Как мы помним, лот в такой торговле нам явно придется уменьшить со значения 0,2, чтобы учесть открытие новых позиций. Таким образом, если первая сделка закрывается с прибылью, то доход человека будет минимален из-за необходимости начинать торговлю с мелкого объема.
Автор: Lemur