Что нужно принять во внимание, что бы заработать на NASDAQ100 в ближайшее время
Анализ SPY и QQQ и прогноз для трейдинга
Текущая неделя открылась довольно серьёзным снижением основных фондовых индексов, в частности, за первые несколько часов понедельника индекс SP500 потерял 1,36%, а общая капитализация компаний, входящих в NASDAQ Composite, уменьшилась на 2%.
Сложившаяся ситуация примечательна прежде всего тем, что объективные «фундаментальные» причины для коррекции просто отсутствуют, по крайней мере, они не обсуждаются в медиапространстве.
Единственное, чем аналитики фондов смогли объяснить снижение индексов, так это падением акций Facebook (-7%), которые потянули за собой весь технологический сектор. Паника была спровоцирована скандалом, связанным с несоблюдением компанией закона о защите персональных данных.
Как показывает практика, именно с таких «не имеющих под собой оснований» движений часто начинаются сильные медвежьи тренды, поэтому сейчас лучше работать с парными спредами, а не прямыми контрактами.
Кроме того, текущее расхождение между SP500 и NASDAQ в купе с сезонной составляющей предоставляют неплохие возможности для покупок синтетического инструмента.
На графике выше представлены усреднённые тенденции на спреде SPY-QQQ за последнее десятилетие. SPY и QQQ – это котировки ETF-фондов, специализирующихся на инвестициях в бумаги компаний, формирующих индексы SP500 и NASDAQ100.
Как можно заметить, с конца марта и до 27 апреля данный инструмент часто находится в восходящем тренде, т.е. индекс SP500 растёт быстрее IT-сектора. Детальная статистика, собранная за последние 10 лет, подтвердила качество сезонного паттерна – покупки спреда, открытые с 25.03 по 27.04, приносили прибыль в 8 случаях, при этом потери (2012 и 2017 гг.) находятся в пределах статистической погрешности.
Принимая во внимание тот факт, что сейчас спред SPY-QQQ котируется на уровне сентября прошлого года (скоректировался за последние месяцы на 10,5%), сезонные покупки смотрятся достаточно привлекательно.
С другой стороны, нельзя исключать того, что на фоне общего падения IT-сектор будет показывать лучшую динамику, чем SP500 в целом, поскольку именно высокотехнологичные компании сейчас радуют инвесторов сильными отчётами и презентуют различные новинки.
По этой причине сезонный паттерн не рекомендуется брать в отработку до тех пор, пока спред находится ниже своей 20-дневной скользящей средней. Пробой SMA(20), напротив, косвенно подтвердит готовность рынка к формированию долгожданной up-волны.
Если прогноз оправдается, и SPY начнёт «догонять» QQQ, в качестве базовой цели для покупки следует принять область 10800 - 11100. Пробой этой зоны откроет дорогу к локальному максимуму, который был сформирован 26 января.
Сложившаяся ситуация примечательна прежде всего тем, что объективные «фундаментальные» причины для коррекции просто отсутствуют, по крайней мере, они не обсуждаются в медиапространстве.
Единственное, чем аналитики фондов смогли объяснить снижение индексов, так это падением акций Facebook (-7%), которые потянули за собой весь технологический сектор. Паника была спровоцирована скандалом, связанным с несоблюдением компанией закона о защите персональных данных.
Как показывает практика, именно с таких «не имеющих под собой оснований» движений часто начинаются сильные медвежьи тренды, поэтому сейчас лучше работать с парными спредами, а не прямыми контрактами.
Аналитические обзоры - на чем реально заработать в ближайшее время.
Кроме того, текущее расхождение между SP500 и NASDAQ в купе с сезонной составляющей предоставляют неплохие возможности для покупок синтетического инструмента.
Работа с SPY и QQQ
На графике выше представлены усреднённые тенденции на спреде SPY-QQQ за последнее десятилетие. SPY и QQQ – это котировки ETF-фондов, специализирующихся на инвестициях в бумаги компаний, формирующих индексы SP500 и NASDAQ100.
- здесь можно найти аналитику SPY и QQQ (у брокера лицензия ЦБ РФ и есть центовые счета, что очень удобно для старта).
Как можно заметить, с конца марта и до 27 апреля данный инструмент часто находится в восходящем тренде, т.е. индекс SP500 растёт быстрее IT-сектора. Детальная статистика, собранная за последние 10 лет, подтвердила качество сезонного паттерна – покупки спреда, открытые с 25.03 по 27.04, приносили прибыль в 8 случаях, при этом потери (2012 и 2017 гг.) находятся в пределах статистической погрешности.
Принимая во внимание тот факт, что сейчас спред SPY-QQQ котируется на уровне сентября прошлого года (скоректировался за последние месяцы на 10,5%), сезонные покупки смотрятся достаточно привлекательно.
С другой стороны, нельзя исключать того, что на фоне общего падения IT-сектор будет показывать лучшую динамику, чем SP500 в целом, поскольку именно высокотехнологичные компании сейчас радуют инвесторов сильными отчётами и презентуют различные новинки.
По этой причине сезонный паттерн не рекомендуется брать в отработку до тех пор, пока спред находится ниже своей 20-дневной скользящей средней. Пробой SMA(20), напротив, косвенно подтвердит готовность рынка к формированию долгожданной up-волны.
Если прогноз оправдается, и SPY начнёт «догонять» QQQ, в качестве базовой цели для покупки следует принять область 10800 - 11100. Пробой этой зоны откроет дорогу к локальному максимуму, который был сформирован 26 января.
Комментарии
Смотрите также
11.03.2018
Прогноз по USD на несколько ближайших месяцев
Выстраиваем прогноз по USD на ближайшие несколько месяцев
06.03.2018
Прогноз по акциям компании Caterpillar
Каковы рыночные перспективы акций компании Caterpillar