Обзор индикатора DMI - для рынка Форекс
Индикатор ROC - алгоритм для MetaTrader4 и его описание
Начинающие спекулянты очень часто вычисляют диапазон ценовых колебаний на калькуляторе, даже не подозревая о том, что подобные операции можно значительно упростить при помощи индикатора ROC. Вероятно, данное явление связано с тем, что далеко не каждый дилинговый центр добавляет в стандартную сборку MetaTrader упомянутый алгоритм, поэтому сегодняшний обзор заполнит существенный пробел в знаниях Форекс-трейдеров.
Итак, ROC – это классический осциллятор, измеряющий расстояние, пройденное ценой за определённый период. Полное его название так и произносится «Rate of Change», что в переводе на русский язык означает «скорость изменения» (обзор осцилляторов на Форекс).
Кстати говоря, существует два типа ROC. Первый (или классический) измеряет расстояние между ценами свечей, расстояние между которыми выбирает пользователь исходя из своих потребностей.
Например, мне требуется рассчитать, сколько пунктов проходила цена каждый день. Для решения данной задачи достаточно переключиться на дневной таймфрейм и установить в настройках индикатора ROC RPeriod = 1.
Подобная информация может пригодиться в совершенно разных направлениях, начиная от расчёта оптимальной величины стоп-лосса и заканчивая поиском аномальных колебаний, после которых тенденция на рынке часто разворачивается на противоположную.
Второй пример – для оценки ситуации на разных валютах необходимо рассчитать, сколько пунктов каждая из них прошла за последний год. Чтобы ответить на поставленные вопросы, достаточно совершить построение на месячном графике ROC(12).
Только что мы рассмотрели классический Rate of Change, показывающий абсолютное изменение цены за выбранный интервал, но существует ещё и относительный ROC, который рассчитывается в процентах.
Чтобы включить соответствующий модуль в рассмотренном сегодня индикаторе, потребуется переключить настройку UsePercent на «true». Следует отметить, что визуально ничего не изменится, так как динамика значений индикатора останется прежней, но смысловая нагрузка полученных данных будет кардинально отличается от классического ROC.
В частности, если величина первого показателя будет существенно зависеть от масштаба котировок выбранного торгового инструмента, вследствие чего её нельзя использовать в качестве сравнительного критерия нескольких площадок (например, абсолютная волатильность пары USDNOK и акции Макдональдс будет отличаться на порядок из-за разной размерности), то второй показатель позволяет сопоставлять динамику совершенно разных по природе активов.
На первый взгляд может показаться, что подобная информация бесполезна, но для портфельных стратегий индикатор ROC подходит идеально, так как позволяет в одно действие оценить риски на разных инструментах.
В некоторых стратегиях используются средние значения Rate of Change, для получения которых достаточно построить скользящую среднюю на базе ROC.
Подобные расчёты позволяют провести качественную (с учётом знака) и количественную (по значению) оценку волатильности торгового инструмента, при этом сам факт пересечения исходной линии и полученной MA можно рассматривать в качестве сигнала на открытие ордера.
С другой стороны, если ROC колеблется в обе стороны, т.е. его значения могут быть как положительными, так и отрицательными, в некоторых случаях Moving Average может ввести трейдера в заблуждение, например, если требуется оценить просто среднюю волатильность без поправки на знак.
Учитывая данное обстоятельство, полезным может оказаться ROC, рассчитанный по модулю. На графике ниже представлен как раз один из таких вариантов.
Еще два интересных индикатора:
Таким образом, индикатор ROC является простейшим алгоритмом, но в то же самое время позволяет решать такие задачи, ради достижения которых некоторые трейдеры и программисты тратят время и деньги, поэтому в качестве заключения для сегодняшнего обзора можно привести слова А. Эйнштейна: «Всё гениальное - просто».
Итак, ROC – это классический осциллятор, измеряющий расстояние, пройденное ценой за определённый период. Полное его название так и произносится «Rate of Change», что в переводе на русский язык означает «скорость изменения» (обзор осцилляторов на Форекс).
Главная отличительная особенность данного индикатора – это универсальность, так как он применяется на Forex, фондовой бирже, сырьевом рынке и даже в реальном секторе при изучении различных тенденций, только называется он там немного по-другому – абсолютный и относительный прирост показателя.
Кстати говоря, существует два типа ROC. Первый (или классический) измеряет расстояние между ценами свечей, расстояние между которыми выбирает пользователь исходя из своих потребностей.
Например, мне требуется рассчитать, сколько пунктов проходила цена каждый день. Для решения данной задачи достаточно переключиться на дневной таймфрейм и установить в настройках индикатора ROC RPeriod = 1.
Подобная информация может пригодиться в совершенно разных направлениях, начиная от расчёта оптимальной величины стоп-лосса и заканчивая поиском аномальных колебаний, после которых тенденция на рынке часто разворачивается на противоположную.
Второй пример – для оценки ситуации на разных валютах необходимо рассчитать, сколько пунктов каждая из них прошла за последний год. Чтобы ответить на поставленные вопросы, достаточно совершить построение на месячном графике ROC(12).
Только что мы рассмотрели классический Rate of Change, показывающий абсолютное изменение цены за выбранный интервал, но существует ещё и относительный ROC, который рассчитывается в процентах.
Чтобы включить соответствующий модуль в рассмотренном сегодня индикаторе, потребуется переключить настройку UsePercent на «true». Следует отметить, что визуально ничего не изменится, так как динамика значений индикатора останется прежней, но смысловая нагрузка полученных данных будет кардинально отличается от классического ROC.
В частности, если величина первого показателя будет существенно зависеть от масштаба котировок выбранного торгового инструмента, вследствие чего её нельзя использовать в качестве сравнительного критерия нескольких площадок (например, абсолютная волатильность пары USDNOK и акции Макдональдс будет отличаться на порядок из-за разной размерности), то второй показатель позволяет сопоставлять динамику совершенно разных по природе активов.
На первый взгляд может показаться, что подобная информация бесполезна, но для портфельных стратегий индикатор ROC подходит идеально, так как позволяет в одно действие оценить риски на разных инструментах.
Как ещё можно использовать ROC
В некоторых стратегиях используются средние значения Rate of Change, для получения которых достаточно построить скользящую среднюю на базе ROC.
Подобные расчёты позволяют провести качественную (с учётом знака) и количественную (по значению) оценку волатильности торгового инструмента, при этом сам факт пересечения исходной линии и полученной MA можно рассматривать в качестве сигнала на открытие ордера.
С другой стороны, если ROC колеблется в обе стороны, т.е. его значения могут быть как положительными, так и отрицательными, в некоторых случаях Moving Average может ввести трейдера в заблуждение, например, если требуется оценить просто среднюю волатильность без поправки на знак.
Учитывая данное обстоятельство, полезным может оказаться ROC, рассчитанный по модулю. На графике ниже представлен как раз один из таких вариантов.
Еще два интересных индикатора:
Таким образом, индикатор ROC является простейшим алгоритмом, но в то же самое время позволяет решать такие задачи, ради достижения которых некоторые трейдеры и программисты тратят время и деньги, поэтому в качестве заключения для сегодняшнего обзора можно привести слова А. Эйнштейна: «Всё гениальное - просто».
Комментарии
Смотрите также
04.11.2015
Диапазон на Форекс - торговля между уровнями
Как торговать в ценовом диапазоне на рынке Форекс
04.11.2015
Индикаторы Demark - обзор самых эффективных алгоритмов Демарка
Обзор наиболее популярных индикаторов Томаса Демарка