Когда речь заходит про торговлю драгоценными металлами, многие начинающие спекулянты и аналитики пытаются искать точки входа при помощи фундаментального анализа.

Мне такой подход кажется ошибочным, поэтому сегодня мы рассмотрим элементарную «техническую» стратегию для серебра, где нет ничего лишнего, а выводы пусть каждый сделает сам. Возможно, кто-то решит навсегда забыть «фундамент».

Методика, о которой пойдёт речь, не имеет конкретного и звучного названия, поскольку она опирается на один единственный классический индикатор – OsMA.



Прежде чем комментировать шаблоны, хочу напомнить одну важную деталь – поскольку серебро является металлом, а не валютной парой, на медвежьем и бычьем рынках оно ведёт себя по-разному. Если бегло изучить график, эта разница не будет заметна, но она есть.

По этой причине стратегия для серебра использует 3 окна с котировками D1:

1. Для генерации сигналов на покупку;
2. Для поиска точек входа в продажу;
3. В третьем «экране» распознаются универсальные сигналы, которые приносят прибыль преимущественно во флетах.
   

В общем, данная методика состоит из трёх мини-систем. В первом окне строится индикатор OsMA с параметрами:

• Быстрое EMA = 8;
• Медленное EMA = 10;
• MACD SMA = 10;
• Применить к: Low.
  

Ордер на покупку открывается в тот момент, когда OsMA пробивает нулевой уровень снизу вверх, а закрывается позиция по следующей схеме:

• Треть объёма фиксируется по тейк-профиту, равному 1200 пунктов ($1,2 на унцию);
• Треть закрывается после отработки тейка в размере 3000 пунктов;
• Остальная часть сделки «сбрасывается» на обратном пересечении осциллятора;
• Если тейк-профиты так и не отработались, а OsMA изменил направление, все ордера принудительно закрываются.
  

Как я уже писал, первое окно стратегии для серебра используется исключительно при поиске сигналов на покупку, поэтому короткие позиции здесь просто игнорируем. Продажи будут актуальны на втором «экране», где у OsMA заданы следующие параметры:

• Быстрое EMA = 37;
• Медленное EMA = 55;
• MACD SMA = 16;
• Применить к: High.
  

Ордер на продажу всем объёмом открывается после того, как OsMA закрепляется ниже нулевой отметки, а сопровождается сделка по следующей методике:

• Первая треть позиции фиксируется по тейку, равному 1300 пунктов;
• Вторая треть изначального объёма закрывается при отработке тейка в размере 2400 п.;
• Остальной объём шортов «выкупается» на обратном пересечении OsMA;
• Если тейк-профиты не сработали, в момент излома осциллятора сделки удаляются принудительно.
  

Внимательные читатели заметят, что параметры OsMA в стратегии для серебра при покупках и продажах серьёзно отличаются. Это не ошибка, так и должно быть, поскольку драгоценные металлы по-разному себя ведут на up- и down-трендах. Я обращал внимание на этот факт в самом начале обзора.

И последнее окно системы «Три оси» универсально, т.е. на нём открываются как длинные, так и короткие позиции. Здесь используется OsMA со следующими переменными:

• Быстрое EMA = 3;
• Медленное EMA = 14;
• MACD SMA = 9;
• Применить к: Close.
  

Сделка на покупку/продажу в третьем экране заключается по пересечению нулевой линии осциллятора, а в процессе её сопровождения необходимо придерживаться ряда простых правил:

• Для половины позиции задаётся тейк в размере 2400 п. ($2,4 на унцию);
• Вторая часть сделки всегда закрывается по обратному сигналу;
• Если упомянутая выше цель так и не отработалась, первая половина фиксируется принудительно на развороте OsMA.
  

Подведём предварительные итоги. Стратегия для серебра «Три оси» оптимизирована под дневной таймфрейм (D1) и использует 3 окна:

1. На первом отрабатываются только покупки;
2. На втором используем исключительно продажи;
3. На последнем экране придерживаемся реверсивной методики, т.е. работаем в обе стороны.
   

В принципе, это и есть исчерпывающее описание торговых правил. Как и обещал, рассмотренная стратегия для серебра элементарна, здесь не предусмотрены «коварные» стоп-лоссы (убыточные сделки закрываются на развороте OsMa), нет никаких подводных камней (ограничений на торговлю в определённые дни или месяцы), плюс ко всему, базовый сигнальный осциллятор встроен во все платформы, поэтому работать можно даже на смартфоне.

Осталось кратко проанализировать результативность системы «Три оси». На графике ниже представлена динамика эквити, полученная за период с 2008 года по настоящее время (март 2018). Вводные были следующие:

• Брокер –
  ;
• Общий лот суммарной (без разбивки на ордера) покупки/продажи/реверсивной позиции – 0,06;
• Начальный депозит $600.
  

Результат не безупречен, но за указанный период времени стратегия для серебра действительно работала. Напомню, 10 лет теста – это репрезентативный интервал, ему можно доверять.



Остальная статистика не менее интересна, просто перечислим любопытные факты:

• Средняя прибыль на сделку превышает средний убыток почти в 2 раза ($15,6 против $7,9);
• Профит-фактор равен 1,3;
• Самая долгая просадка – 396 дней (2010/2011 годы). Торгуя серебром на D1, нужно быть готовым к такому повороту событий;
• Сделки в своей основной массе удерживались более 8 дней. Это хорошо, так как стратегия для серебра отнимет минимум времени;
• Лишь два месяца принесли чистый убыток – июль и ноябрь, но он настолько мал, что нет никакого смысла искать подвох в сезонной составляющей;
• Больше всего убытков принесли среднесрочные сделки продолжительностью менее 4 дней. Это значит, что ложные паттерны быстро нейтрализуются.