В процессе обучения торговле на валютном рынке у трейдера появляется потребность в анализе своих действий. Объяснять такую потребность, пожалуй, незачем, ведь если не проводить оценку результатов собственных действий, то не получится понять, насколько мы эффективно торгуем.

На Forex человек, который учится торговле, отслеживает свои результаты, сопоставляя их с теми решениями, которые были приняты по сделкам. Так можно выявить недочеты в собственной торговле, найти серьезные ошибки, что бы устранить их в дальнейшем, или вообще убедиться в том, что выбранный метод трейдинга не перспективен.



Делать выводы о качестве, например, торговой системы, опираясь на результат по единственной сделке - не самое лучшее решение. Многие трейдеры для анализа торговли принимают во внимание сотни, а то и тысячи сделок. Можно ли брать за статистическую основу оценки системы единственный показатель - количество сделок?


Допустим, трейдер совершил 500 сделок. Как Вы считаете, этого достаточно, что бы можно было делать выводы? Скорее всего, да, но есть нюанс. Человек мог совершить столько сделок за один день, причем, очень удачный для его системы (были благоприятные рыночные условия).

Будет ли такой же успех в торговле завтра, когда рынок изменится, например, по волатильности? Скорее всего, нет, а это значит, что одного лишь количества сделок нам будет недостаточно для оценки системы.

Попробуем подойти к вопросу с другой стороны. Раз такой параметр, как количество сделок, не смог удовлетворить нашу потребность, возможно, подойдет временной интервал? Согласитесь, что рано делать выводы, когда торговая система принесла нам прибыль за один день, но если мы проведет тест за год (пусть даже на истории) и получим положительный результат, то можно ли будет взять время в качестве основы статистического анализа?

Допустим, мы протестировали систему за год и получили прибыль. При внимательном рассмотрении сделок становится известно, что их было всего 3 штуки. Понятное дело, оценивать эффективность системы по трем сделкам невозможно, ведь погрешность будет колоссальной. Возможно, это убыточная система, но трейдеру просто повезло получить по двух из трех сделок прибыль и по одной убыток, к примеру, что дало в итоге профит.





Во-первых, если Вы пользуетесь популярной торговой платформой MetaTrader4, то у Вас есть доступ к истории сделок. Там можно просмотреть все важные данные по каждой операции, совершенной на счете. Правда, анализировать позиции в таком журнале не очень удобно, но на помощь приходит скрипт, переносящий сделки на график! Очень удобно, ведь на графике будете видеть все свои точки входа и выхода, а так же результаты по каждой из сделок.

Во-вторых, обращайте внимание на те статистические данные, которые есть в отчете, сформированном в MetaTrader4. Как формировать стейтмент, а так же, какие полезные статистические данные он нам предоставляет - в статье по ссылке. Сейчас же сделаю акцент на профит-факторе и графическом изображении кривой доходности.


Первый показатель очень важен для понимания превосходства прибыльных сделок над убыточными, а второй помогает понять динамику торговли, что бы оценить, насколько равномерно рос депозит в период тестирования. Это поможет избежать ситуации, когда результаты теста положительные, но потом оказывается, что вся прибыль была получена, например, за первые 4 мес. тестов, а следующие 8 мес. система или "сливала", или "топталась на месте" (нечто подобное на рисунке выше).


В процессе анализа своей торговли на Forex следует обращать внимание на следующие факторы:

1. количество совершенных сделок в период тестирования (чем больше, тем лучше);
2. длительность тестирования (чем дольше, тем лучше);
3. значение профит-фактора (чем больше, тем лучше, но точно больше 1.1);
4. вид кривой доходности (желательно, что бы на протяжении всего тестирования график плавно рос);
5. соотношение средней величины прибыльных сделок к средней величине убыточных сделок (второстепенный фактор, но может выявить недочеты в принятых к работе stop loss и take profit, например, если средний стоп в разы превышает средний профит).
   

Количество прибыльных и убыточных сделок не имеет значения в абсолютной форме. Многое зависит от типа торговой системы, ведь даже если убыточных позиций будет закрыто в пять раз больше, чем прибыльных, это еще не говорит о неудачной работе трейдера, ведь средний профит при этом может быть в 7 раз выше среднего убытка, например.


Эти показатели можно анализировать только во времени, наблюдая за тем, как они изменяются через определенные периоды. Так мы можем оценивать общую динамику, тенденции, что позволяет вовремя подправить параметры системы, если замечаем ухудшение результатов.