Ордер stop loss часто называют ограничителем убытков, "ловцом лосей", стопом и так далее. Это один из стандартных ордеров терминала MetaTrader, предназначенный для выхода из позиции, если ситуация на рынке складывается не так, как мы предполагали.

Эффективность торговли во многом зависит от способа выхода из сделки, даже если речь идет о закрытии убытка. Потери по сделке тоже ведь могут быть разными и это сказывается на итоговом результате торговли.

В этой статье мы разберем основные способы установки стоп лосс, а так же постараемся определить, какие варианты размещения stop loss в большей степени подходят различным методам трейдинга. Не стоит пренебрегать важностью установки ограничителя убытков, иначе можно будет встретиться с "Дядей Колей".

• Gross loss - суммарный убыток за период;
• Total net profit - суммарная прибыль за тот же период;
• Profit factor - профит фактор.
  

В итоге, gross loss и total net profit суммируются, и мы получаем итог нашей торговли. Зачем это все нужно? Что бы подчеркнуть еще раз важность правильной (в контексте той системы, которой Вы пользуетесь) установки ордера стоп лосс, ведь именно от нее в первую очередь будет зависеть величина gross loss.

С технической точки зрения стоп можно установить или изменить, когда сделка уже заключена, а так же при подготовке открытия позиции. Вот здесь можно указать величину ордера еще до заключения сделки:


Если позиция уже открыта, то нажмите на ней в разделе терминала "Торговля" правой кнопкой мыши, как изображено ниже. В появившемся окне нужно выбрать - "Модифицировать или удалить ордер". В открывшемся окне можно будет задать (поменять) значение stop loss.



Для начала обратимся к теоретической части, что бы понять, по какому принципу выбирать способ закрытия убыточных позиций. Используя в своей работе на Forex торговые системы, человек сталкивается с очевидным принципом, что сигнал на заключение сделки появляется, когда повышается вероятность определенного развития событий.


Например, если человек решил открывать позицию при пробитии ценой уровня, то для него пробой определенного рыночного значения это сигнал о повышении вероятности движения цены в сторону пробития. То есть на рынке созданы те условия, которых по мнению трейдера достаточно, что бы считать покупку инструмента (валютную пару) в данный момент выгодной.


Stop loss есть смысл размещать на рынке по аналогичному принципу. Как только цена достигает такое рыночное значение, при котором становится очевидным "провал" нашей сделки, то пора фиксировать убыток. Это может быть так же цена, при которой торговая система сигнализирует о заключении новой сделки, противоположной по направлению нашей открытой позиции.


На иллюстрации выше простой пример, когда каждое пересечение двух средних линий с разными периодами представляет собой одновременно и сигнал для заключения новой сделки, и для закрытия текущей позиции.

Получается, что позиция удерживается в открытом состоянии, пока не появилось поводов считать, что тенденция на рынке нами была определена не правильно. Посмотрим еще на один пример, когда ведется торговля в ценовом канале (например, скальпинг в азиатскую сессию):


В торговле по ценовому каналу, как правило, сделки осуществляются внутрь канала. На иллюстрации выше зелеными овалами выделены моменты, когда цена пробивает границу, что во всех трех случаях обозначало бы заключение сделок на продажу (sell). Конечно, речь здесь идет о краткосрочной торговле.

Стоп лосс устанавливается в таком случаем за границей канал на некотором удалении (делается отступ). Это позволяет защититься от "прокола уровня", что происходит не редко, как видно на картинке выше.


Логика у подобного расположения ордера тоже имеется - раз мы предполагали, что в канале цена будет отбиваться от границ и направляться к противоположной стороне, то "серьезный" пробой сразу сигнализирует, что мы ошиблись с точкой входа, а значит, нет смысла дальше держать позицию открытой.



Теперь перечислим самые популярные на рынке способы установки ордера stop loss и принципы фиксации убытка:

• стоп лосс за ценовым уровнем;
• размещение ордера под (над) несколькими свечами;
• фиксированное в пунктах расстояние до ордера;
• обратные сигналы (как в примере выше - сигнал на заключение сделки является сигналом для закрытия предыдущей позиции).
  

В принципе, можно еще принять во внимание безубыток и трейлинг стоп, но они, все же, относятся больше к сопровождению позиции, а не к принципам первоначальной установки ордера. Согласитесь, что для применения трейлинг стопа или безубытка, сначала нужно будет определить место размещения stop loss.

1. никогда не передвигайте стоп в сторону его увеличения;
2. заранее обдумайте, каким именно принципом будете руководствоваться при установке stop loss;
3. не нужно брать величину ордера "с запасом", ведь нам необходимо минимизировать убытки в случае, если ошиблись с точкой входа.
   

Стоп лосс всегда должен быть оптимальной величины:

1. не настолько мал, что бы закрыть сделку, которая все еще актуальна;
2. не настолько велик, чтобы закрытый убыток превышал величину, при которой уже трейдеру было понятно, что со сделкой он ошибся.
   

Например, если по условиям системы человек видит, что явно ошибся со входом в позицию и теперь вероятность успеха мала, то нет смысла просто ждать, когда рынок развернется. Пересиживание убытка на Forex может привести к "сливу" всего депозита.