Каковы особенности сезонного анализа, почему его так сильно уважают опытные трейдеры?
Как определить боковик на Форекс при помощи простых инструментов
![Как определить боковик на Форекс при помощи простых инструментов](/uploads/239/35d4f69ad714757ec15987abf27fbf05.png)
В общем и целом, зарабатывать на валютном рынке не так уж и сложно, главное вовремя распознать тенденцию и присоединиться к ней. Но если всё так просто, возникает вопрос – почему многие люди теряют деньги?
Возможно, это «проделки» брокеров и манипуляторов? На самом деле, виновник «сливов» давно известен – это боковик на Форекс.
![Как выглядит боковик на графике Как выглядит боковик на рабочем графике](/uploads/Kak_viglyadit_bokovik_na_grafike.png)
Действительно, подобные флеты считаются классикой жанра, но на практике всё получается немного сложнее, поскольку боковики крайне редко имеют правильные очертания.
Гораздо чаще опорные экстремумы формируются хаотично, т.е. вершины выстраиваются не по одному уровню, а вразнобой.
![Хаотичное боковое движение Хаотичное боковое движение рынка](/uploads/Haotichnoe_bokovoe_dvigenie.png)
Один из таких примеров мы видим на графике выше. Как можно заметить, здесь цена движется в боковике, это очевидно, но сверху и снизу диапазон нельзя ограничить однозначными уровнями (цена либо не будет доставать до них, либо станет постоянно их пробивать, не оставляя трейдеру шансов на удачные входы).
Отчасти, именно по этой причине боковик на Форекс становится основным источником потерь, ведь он вносит неопределённость и провоцирует на преждевременные входы.
Но поспешу обрадовать – есть достаточно эффективные методы и индикаторы, позволяющие минимизировать негативные последствия от флетов.
И первый инструмент, который я часто использую, называется линейной регрессией. Напомню, в терминале MetaTrader он представлен одноимённым каналом, поэтому многим новичкам должен быть визуально знаком.
Правда, у его классической версии есть один минус – трейдеру приходится вручную строить и обновлять разметку. По этой причине лучше использовать индикатор i-regress.
![I-regress в работе через МТ4 I-regress в работе через терминал МТ4](/uploads/I-regress_v_rabote_cherez_MT4.png)
По умолчанию он строит канал регрессии 3 порядка, поэтому для получения нужной разметки в настройках необходимо указать напротив переменной «degree» единицу.
Период (Bars), как нетрудно догадаться, придётся оптимизировать отдельно под каждый актив и таймфрейм. Что касается границ канала, то я рекомендую просто обесцветить их, поскольку нам будет интересна лишь центральная линия.
![Вспоминаем о линейной регрессии Вспоминаем о известной линейной регрессии](/uploads/Vspominaem_o_lineynoy_regressii.png)
Идея заключается в следующем – по классике линейная регрессия показывает направление тенденции:
Так читается стандартная разметка, но есть же ещё одна комбинация – горизонтальное положение регрессионной линии. Именно такой сигнал и идентифицирует боковики на Форекс.
![Горизонтальное движение цены Горизонтальное движение рыночной цены](/uploads/Gorizontalnoe_dvigenie_tseni.png)
Разумеется, нулевой угол наклона встречается крайне редко, поэтому в качестве флета можно принять ситуацию, когда линейная регрессия отклоняется от горизонтальной оси (шкалы времени) не более чем на 15 градусов.
Повторюсь, в рамках сегодняшнего обзора мы даём качественную характеристику боковиков на Форекс, т.е. не стремимся строить «коробки», от границ которых открываются сделки.
Я твёрдо убеждён в том, что флетовые участки и сильные уровни нужно идентифицировать отдельно, и если они удачно дополняют друг друга, тогда уже можно искать конкретные сигналы.
Второй индикатор из моей коллекции работает совершенно иначе, он считает количество пересечений базовой линии MACD(1;120;1) с нулевым уровнем за выбранный период времени, после чего выводит на экран результат в виде динамического счётчика.
![MACD и контур в МТ4 MACD и контур в платформе МТ4](/uploads/MACD_i_kontur_v_MT4.png)
Проще говоря, если MACD часто пересекает нуль, счётчик растёт, а когда базовая гистограмма находится стабильно выше или ниже нуля, его значение снижается. Соответственно, под боковиком на Форекс понимается ситуация, в рамках которой линия Count увеличивается.
Надеюсь, основная идея понятна, единственная проблема здесь может возникнуть лишь с рыночным шумом, из-за которого крайне редко формируется непрерывная «лесенка», т.е. новичок рискует банально запутаться. Во избежание возможных недоразумений я рекомендую строить поверх Count скользящие средние.
Таким образом, флет будет соответствовать участку графика, на котором счётчик пересечений MACD находится выше своей Moving Average.
![Найденный боковик на Forex графике Найденный боковик на Forex](/uploads/Naydenniy_borkovik_na_Forex_grafike.png)
Выше представлен яркий пример по теме. Прямоугольником я выделил очень неприятный участок графика, соответствующий понятию «хаотичного боковика на Форекс». На глаз его распознать очень сложно, так как цена регулярно пробивает обозначенные ранее экстремумы, а индикатор смог выявить «рендж» в зачаточной стадии.
К сожалению, в настройках Count нельзя менять параметры исходного MACD, но это всегда можно сделать в исходном коде напрямую через редактор MetaEditor.
![Меняем параметры MACD Меняем параметры осциллятора MACD](/uploads/Menyaem_parametri_MACD.png)
Скачать все индикаторы, о которых идет речь в данном обзоре, можно прямо здесь:
Следующий инструмент, при помощи которого рынок легко разбивается на флетовые и трендовые участки, я уже неоднократно рассматривал, называется он «коэффициент автокорреляции».
![Флет и автокорреляция вместе Флет и автокорреляция вместе на экране](/uploads/Flet_i_avtokorrelyatsiya_vmeste.png)
Поскольку этому индикатору посвящён полноценный обзор, сегодня я не стану подробно рассматривать его специфику, вместо этого просто отмечу, что под флетом обычно понимается такая ситуация, когда коэффициент автокорреляции колеблется от -0,5 до 0.
И последний нестандартный индикатор, который при грамотной оптимизации позволяет своевременно распознать прорыв боковика на Форекс, встречается в сети под названием sqDynamicBreakoutBox.
![Разметка флетов на ценовом графике Разметка флетов на ценовом графике актива](/uploads/Razmetka_fletov_na_tsenovom_grafike.png)
Из представленного примера уже должно быть понятно, что он автоматически строит «коробки», т.е. пытается найти те самые классические флеты. На мой взгляд, данный эксперт действительно может принести пользу, но нужно учитывать ряд особенностей:
Подводя итог, хочу ещё раз напомнить о том, что боковики на Форекс сильно мешают трендовым стратегиям, поэтому перечисленные индикаторы будут незаменимы при отсеве опасных участков.
Если же поставлена задача найти точки входа на отбой от границ флета, лучше пользоваться «конвертами», полосами Боллинджера и другими похожими функциями, размечающими понятные границы диапазона.
Возможно, это «проделки» брокеров и манипуляторов? На самом деле, виновник «сливов» давно известен – это боковик на Форекс.
Стандартный боковик (он же флет, рендж, консолидация, пила) на графике представлен в виде горизонтального равноудалённого канала, по крайней мере, именно так его понимают практически все новички.
![Как выглядит боковик на графике Как выглядит боковик на рабочем графике](/uploads/Kak_viglyadit_bokovik_na_grafike.png)
Действительно, подобные флеты считаются классикой жанра, но на практике всё получается немного сложнее, поскольку боковики крайне редко имеют правильные очертания.
Гораздо чаще опорные экстремумы формируются хаотично, т.е. вершины выстраиваются не по одному уровню, а вразнобой.
![Хаотичное боковое движение Хаотичное боковое движение рынка](/uploads/Haotichnoe_bokovoe_dvigenie.png)
Один из таких примеров мы видим на графике выше. Как можно заметить, здесь цена движется в боковике, это очевидно, но сверху и снизу диапазон нельзя ограничить однозначными уровнями (цена либо не будет доставать до них, либо станет постоянно их пробивать, не оставляя трейдеру шансов на удачные входы).
Отчасти, именно по этой причине боковик на Форекс становится основным источником потерь, ведь он вносит неопределённость и провоцирует на преждевременные входы.
Но поспешу обрадовать – есть достаточно эффективные методы и индикаторы, позволяющие минимизировать негативные последствия от флетов.
Индикаторы для идентификации флета на Форекс
И первый инструмент, который я часто использую, называется линейной регрессией. Напомню, в терминале MetaTrader он представлен одноимённым каналом, поэтому многим новичкам должен быть визуально знаком.
Правда, у его классической версии есть один минус – трейдеру приходится вручную строить и обновлять разметку. По этой причине лучше использовать индикатор i-regress.
![I-regress в работе через МТ4 I-regress в работе через терминал МТ4](/uploads/I-regress_v_rabote_cherez_MT4.png)
По умолчанию он строит канал регрессии 3 порядка, поэтому для получения нужной разметки в настройках необходимо указать напротив переменной «degree» единицу.
Период (Bars), как нетрудно догадаться, придётся оптимизировать отдельно под каждый актив и таймфрейм. Что касается границ канала, то я рекомендую просто обесцветить их, поскольку нам будет интересна лишь центральная линия.
![Вспоминаем о линейной регрессии Вспоминаем о известной линейной регрессии](/uploads/Vspominaem_o_lineynoy_regressii.png)
Идея заключается в следующем – по классике линейная регрессия показывает направление тенденции:
- Если она направлена вверх, можно говорить о формировании восходящего тренда;
- Если она смотрит вниз, пора открывать короткие позиции.
Так читается стандартная разметка, но есть же ещё одна комбинация – горизонтальное положение регрессионной линии. Именно такой сигнал и идентифицирует боковики на Форекс.
![Горизонтальное движение цены Горизонтальное движение рыночной цены](/uploads/Gorizontalnoe_dvigenie_tseni.png)
Разумеется, нулевой угол наклона встречается крайне редко, поэтому в качестве флета можно принять ситуацию, когда линейная регрессия отклоняется от горизонтальной оси (шкалы времени) не более чем на 15 градусов.
Повторюсь, в рамках сегодняшнего обзора мы даём качественную характеристику боковиков на Форекс, т.е. не стремимся строить «коробки», от границ которых открываются сделки.
Я твёрдо убеждён в том, что флетовые участки и сильные уровни нужно идентифицировать отдельно, и если они удачно дополняют друг друга, тогда уже можно искать конкретные сигналы.
Интересный алгоритм для выявления боковиков на Форекс
Второй индикатор из моей коллекции работает совершенно иначе, он считает количество пересечений базовой линии MACD(1;120;1) с нулевым уровнем за выбранный период времени, после чего выводит на экран результат в виде динамического счётчика.
![MACD и контур в МТ4 MACD и контур в платформе МТ4](/uploads/MACD_i_kontur_v_MT4.png)
Проще говоря, если MACD часто пересекает нуль, счётчик растёт, а когда базовая гистограмма находится стабильно выше или ниже нуля, его значение снижается. Соответственно, под боковиком на Форекс понимается ситуация, в рамках которой линия Count увеличивается.
Надеюсь, основная идея понятна, единственная проблема здесь может возникнуть лишь с рыночным шумом, из-за которого крайне редко формируется непрерывная «лесенка», т.е. новичок рискует банально запутаться. Во избежание возможных недоразумений я рекомендую строить поверх Count скользящие средние.
Таким образом, флет будет соответствовать участку графика, на котором счётчик пересечений MACD находится выше своей Moving Average.
![Найденный боковик на Forex графике Найденный боковик на Forex](/uploads/Naydenniy_borkovik_na_Forex_grafike.png)
Выше представлен яркий пример по теме. Прямоугольником я выделил очень неприятный участок графика, соответствующий понятию «хаотичного боковика на Форекс». На глаз его распознать очень сложно, так как цена регулярно пробивает обозначенные ранее экстремумы, а индикатор смог выявить «рендж» в зачаточной стадии.
К сожалению, в настройках Count нельзя менять параметры исходного MACD, но это всегда можно сделать в исходном коде напрямую через редактор MetaEditor.
![Меняем параметры MACD Меняем параметры осциллятора MACD](/uploads/Menyaem_parametri_MACD.png)
Скачать все индикаторы, о которых идет речь в данном обзоре, можно прямо здесь:
Применение коэффициента автокорреляции для поиска боковиков
Следующий инструмент, при помощи которого рынок легко разбивается на флетовые и трендовые участки, я уже неоднократно рассматривал, называется он «коэффициент автокорреляции».
![Флет и автокорреляция вместе Флет и автокорреляция вместе на экране](/uploads/Flet_i_avtokorrelyatsiya_vmeste.png)
Поскольку этому индикатору посвящён полноценный обзор, сегодня я не стану подробно рассматривать его специфику, вместо этого просто отмечу, что под флетом обычно понимается такая ситуация, когда коэффициент автокорреляции колеблется от -0,5 до 0.
И последний нестандартный индикатор, который при грамотной оптимизации позволяет своевременно распознать прорыв боковика на Форекс, встречается в сети под названием sqDynamicBreakoutBox.
![Разметка флетов на ценовом графике Разметка флетов на ценовом графике актива](/uploads/Razmetka_fletov_na_tsenovom_grafike.png)
Из представленного примера уже должно быть понятно, что он автоматически строит «коробки», т.е. пытается найти те самые классические флеты. На мой взгляд, данный эксперт действительно может принести пользу, но нужно учитывать ряд особенностей:
- Боковик рисуется по факту его пробоя;
- Разметка корректно строится на таймфреймах до H1 включительно, т.е. внутри дня.
Подводя итог, хочу ещё раз напомнить о том, что боковики на Форекс сильно мешают трендовым стратегиям, поэтому перечисленные индикаторы будут незаменимы при отсеве опасных участков.
Если же поставлена задача найти точки входа на отбой от границ флета, лучше пользоваться «конвертами», полосами Боллинджера и другими похожими функциями, размечающими понятные границы диапазона.
Комментарии
Смотрите также
![Синтетический курс в трейдинге - как это работает](/uploads/235/98cbeb82513806f24fd3053a67c567f4.png)
08.02.2018
Синтетический курс в трейдинге - как это работает
Что такое синтетический курс на финансовых рынках и для чего он может понадобиться трейдеру
![Что такое уровень маржи на Форекс и почему он важен для трейдеров](/uploads/233/f60cc21739243c2e58e6da657d14b3ae.png)
10.01.2018
Что такое уровень маржи на Форекс и почему он важен для трейдеров
Что такое уровень маржи на Форекс, зачем он нужен и почему вообще важен